Uma estratégia comercial eficaz baseada na análise de múltiplas moedas de vários CDs - página 11

 
xnsnet:
Piligrimm:
Pode não ser tão simples assim. E se as diferenças forem devidas principalmente ao fato de que os CDs estão recebendo informações de fontes diferentes? Nesse caso, você só estará introduzindo distorções adicionais. Mas, de qualquer forma, tente, apenas tenha cuidado para não introduzir interferências adicionais.

Naturalmente, é para isso que serve a visualização dos gráficos, para ver estas distorções:) Em qualquer caso, você tem que escrever um servidor, que também irá distinguir a interferência, tudo em princípio já está claro, você só tem que fazer:) Eu sempre disse que o cérebro humano é um vírus:) Eu tive um grande problema, como rastrear o desligamento do servidor no Metatrader, porque nenhum evento é recebido, agora encontrei a maneira mais segura de não fazê-lo :) Afinal de contas, se um CD cair, há outro CD. Com tudo isso dito, não há cheiro de hacking aqui, pois apenas drawdowns podem ser usados para pipsing, que é exatamente o que os filtros absorvem, e quando tudo isso compõe apenas uma imagem para análise, então você só pode usar esses dados para análise e não para pipsing em vulnerabilidades.
Confira este link, acho que você pode encontrar algo útil. http://www.zetms.ru/catalog/programs/zetlab_studio/
http://www.zetms.ru/catalog/programs/zetlab/filtrdiff.php
 
Piligrimm:
xnsnet:
Confira este link, acho que você pode encontrar algo útil. http://www.zetms.ru/catalog/programs/zetlab_studio/
http://www.zetms.ru/catalog/programs/zetlab/filtrdiff.php

Obrigado pelos links, meu pai tem lutado com o ADC metade de sua vida, acho que ele poderia usá-lo, e eu mesmo darei uma olhada:) Eu mesmo vou dar uma olhada:) Ele diz que é inútil na Rtos.

Caso contrário prefiro fazer quase do zero, senão não teria pensado em usar o servidor SQL, fazendo do zero, sem necessidade de entender como e o que funciona, especialmente para procurar métodos para aumentar a produtividade, porque nas sutilezas você entende como funciona:)) O que é desnecessário, o que é necessário, não é difícil de determinar:) É verdade, eu sei como funcionam os servidores SQL, por isso não estou queimando o desejo de usá-los. Os idiomas de consulta não me servem de nada, nem que seja apenas para compatibilidade:)
 

Não é lindo? Há meio dia que observo esta algaraviada, e em tudo sem exceção, saem fotos tão animadas:) De tempos em tempos e a situação:) E uma mais bela que a outra:) A esquerda nunca desiste, mesmo que em seu próprio prejuízo:) E a direita às vezes se lamenta mais do que a esquerda por ninharias:)



Por exemplo, assim, o lamento passa despercebido:)



Obviamente ambos usam filtros, o esquerdo é de calibre grande, o direito de calibre pequeno:)

Menor, mais raso http://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/images/58/original.aspx e ainda mais raso http://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/images/59/original.aspx mil carrapatos e meio:)
Matriz é onde o neo: http://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/images/60/original.aspx cinco mil carrapatos:) Comparação http://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/images/61/original.aspx

 
Piligrimm:
elritmo:
Piligrimm, diga-me, como você pode usar o mt para fazer um gráfico de fechamento de qualquer par de moedas em um gráfico de outro par de moedas?

Com a ajuda da função iClose forma-se um arquivo que contém todos os instrumentos necessários, então para cada instrumento obtém-se uma relação média, por exemplo, você soma as últimas 100 barras para cada instrumento e divide por 100. Depois disso, todos os dados para cada instrumento divididos por seu coeficiente, como resultado você obtém valores de todos os instrumentos que flutuam em torno de um (a propósito, é conveniente para processamento posterior usando redes neurais, todos os dados são normalizados), depois disso você multiplica os valores do instrumento que você quer exibir em outro gráfico pelo coeficiente que foi obtido para o instrumento no gráfico que você vai exibir.

OK, eu entendo como você leva os clones dos pares selecionados via iClose. Depois você escreve estes valores em um arquivo (que tipo de arquivo e que formato?).
Então, acho que de alguma forma você abre este arquivo no MT4 e ele desenha todos os valores na forma de linhas que conectam o fechamento de diferentes instrumentos. Pelo menos em sua captura de tela, onde são desenhadas linhas conectando o cloze GBPUSD, AUDUSD e EURUSD, muito menos as linhas de tendência desenhadas de acordo com algum algoritmo. Eu estava apenas me perguntando como, sem desenhar essas linhas no EA ou no indicador, você foi capaz de exibir os três pares na forma de linhas de cores diferentes conectando próximo?
 
xnsnet, você tem um par de meses de história de carrapatos em formato csv? Não precisa ser de abril a maio de 2007, pode ser mais cedo. Não importa, desde que os dados sejam da mesma corretora.
 

Não, mas se o cerne da questão são os dados, acho que logo deixará de ser um grande problema, e convertê-lo em qualquer tipo de produção não será um problema:) O que mais me assusta neste caso são as desconexões, que não são tão raras assim, por isso surgiu a questão da coleta de dados de vários CDs ao mesmo tempo, e como posso até mesmo ver como esses dados podem ser combinados, há benefícios nisso, com certeza. Penso que se este caso for globalizado, isto é, por exemplo, desconectado por culpa do fornecedor, haverá pessoas que terão o pedaço de itério que falta. Toda a questão é uma necessidade real, se a necessidade surgir então é exigida, e o recurso desta escala não é difícil de organizar:)))). Estou interessado em outra coisa, com certeza existem tais recursos, toda a questão é a qualidade dos dados, se eles serão prioritariamente apenas um CD, o que os filtra como o que mostrei nas telas. Imagine um recurso como a Wikipédia, no qual cada um pode adicionar algo próprio sem medo de estragar o quadro geral. Talvez cheguemos a isso mais cedo ou mais tarde :) Por exemplo, cada cliente será capaz de comparar os dados do servidor com os dados de sua ou de outras corretoras. Afinal de contas, as corretoras estarão numa situação embaraçosa, quando todos terão a oportunidade de avaliar o que oferecem:) E se for verdade, então com certeza haverá pessoas que ajudarão a desenvolver este caso:)

Em minha experiência não é difícil adaptar um terminal como o MetaTrader para isso, estou fazendo isso :). Eu já o fiz:) Além disso, muitas pessoas o usam o tempo todo, 24 horas por dia, para que possa ser feito em tempo real. Que tal esta idéia - não é nova - se cada centésimo usuário ajudar com seus dados em tempo real, pelo menos para comparação, é fácil identificar os culpados - eles podem fechar o acesso à entrada de dados e apagar seus dados históricos de reabastecer o quadro. Por exemplo, apenas dez usuários de cada vez poderão inserir dados para um determinado CD:) Além desta ação aumentará a popularidade entre os usuários do terminal em si, mas talvez ela jogue um mau nome entre as corretoras, eu não sei, pois só posso julgar do ponto de vista do usuário. De qualquer forma, penso que se não houver tais recursos, eles aparecerão e um deles estará no auge da popularidade, por exemplo, ao criar uma gama de servidores em diferentes países. Eu me lembro bem e conheço a história da wikipedia, então por que não:) Talvez eu não seja o primeiro a chegar a esta idéia, já fui pelo menos o segundo:)

 

Em geral, aprovo a idéia de coletar dados mesmo em carrapatos ou minutos de diferentes corretoras durante um longo período de tempo - mas teremos que esperar muito tempo, mas serão dados reais e as corretoras não filtrarão os dados em seu histórico e haverá um lugar na Internet onde você poderá encontrar dados de diferentes corretoras na MT por um longo período de tempo. Claro que temos MQ, mas para verificar a robustez do sistema devemos usar dados de diferentes corretoras por um longo período de tempo, pelo menos por um ano. Se houvesse um servidor para cotações - quem organizaria um serviço desse tipo? :)
xnsnet talvez você o fizesse? Se você obtiver um servidor com MT4 e sua extensão, ele coletará carrapatos e procurará todos os clientes conectados (sua extensão para MT) por dados faltantes para corretor e preencherá as lacunas nas aspas do servidor. Também pode usar carrapatos para fazer barras minúsculas ou coletá-los em paralelo com carrapatos, como estão no terminal.
A propósito, um projeto interessante ;)
Eu poderia escrever uma versão cliente de extensão em C++ para aqueles que não querem instalar Dot no, por exemplo.

 
Piligrimm:

A propósito, aqui está um link para o uso da transformação wavelet em conjunto com as redes neurais: http://library.mephi.ru/data/scientific-sessions/2001/Neuro_Lect/2343.htm há um exemplo:
"Análise de séries cronológicas financeiras e significado de fatores na modelagem de redes neurais".

E outro link: http: //www.tradeways.org/wave_4.php

Obrigado por estes links. Com certeza, vou dar uma olhada nisso.
 
Aí, aí, Alexey, gosto de seus pensamentos:) Vou tirar um máximo de 128 bytes de definição de dados, multiplicado por 100 mil ticks, doze metros, de um cliente por dia multiplicado por 100 clientes, gigabytes, mesmo com meus recursos posso manter o histórico por alguns meses de uma centena de clientes, o que dizer se eu colocar o hardware necessário, por anos com compactação segura.
 
Os pensamentos são bons, mas um entusiasta ou entusiastas são difíceis de encontrar :) Não tenho muito tempo até agora, mas se o projeto começasse, eu participaria - eu daria o tempo. Mas até agora só conversamos.
Razão: