Martingale é maligno?! - página 13
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Тож самое хотел спросить, но побоялся что E_mc2 услышит.
)))) Na verdade, eu não sou tanto contra a Avalanche per se...mas estou chateado com a estupidez da couraça do autor. E a Avalanche... é apenas um martin de golpes de Estado regular que tem 100 anos de idade. Martin está bem. Eu mesmo a utilizo de uma forma leve há muito tempo. Mas não tão burra quanto a Avalanche. Se não estou enganado, eu abro do nada... e minhas decolagens são 100 pips cada uma, em média 3 vezes a parada. Eu também negocio somente ao longo da tendência, não a partir da luz do dia. Martin só compensa a parada. Se a parada foi de 30 pips e a tomada foi de 100 pips. Então o segundo lote é 30% maior do que o primeiro. Digamos que 0,1 foi 0,13, se a parada foi de 25 pips então, respectivamente, acrescente 25%, etc.Isto foi endereçado a outro Alexei, mas eu também acrescentarei meus cinco centavos.
O chapéu Metakvot reflete os números corretos. O fato de tais drawdowns não serem visíveis na figura é uma conseqüência do fato de que o drawdown do papel em uma posição simplesmente não é refletido na figura. Se várias posições forem abertas simultaneamente, e nem todas forem fechadas de uma só vez (e não há tais posições, elas são de alguma forma ordenadas no relatório e na imagem), então este sorteio será mostrado. Mas não será visível dentro de uma posição.
Analisei o relatório do s-Analyzer. Provavelmente o saque máximo só é mostrado lá pelo saldo e não pelo patrimônio líquido. Eu não acredito que com um martin com o dobro do saque do patrimônio líquido em uma única posição seja inferior a 5%.
Eu vejo Martin um ângulo um pouco diferente: coloque 0.05 lote abaixo do fluxo (tendência), adicionando pedidos pequenos, desde que o primeiro pedido já tenha trazido pelo menos 20 p e observe o lucro total, se não houver lucro, então não há perda, porque corajosamente fecham todos os pedidos simultaneamente, mas é assim na fase de pesquisa ainda não calculou as taxas e ações ideais - mas as perdas são claramente não - e este já é o resultado :)
Мартин компенсирует только стоп. Если стоп был 30 пипс а тейк на 100 пипс. То второй лот соответсвенно на 30% больше первого. Скажем был 0,1 стал 0,13, если стоп 25 пипс то соответсвено прибавляю 25% и тд.Pensamento interessante...
O stop loss é fixo? Existe uma rede de arrasto? Só se, por exemplo, a tomada for calculada e na próxima troca for de 60 pips, por exemplo, a parada não será compensada, muito menos uma rede de arrasto ou a transferência da parada para b/o.
Обращение было к другому Алексею, но я тоже добавлю свои 5 коп.
В шапке от Метаквот отражаются верные цифры. То, что таких просадок не видно на картинке, - следствие того, что бумажная (незафиксированная) просадка в одной позиции просто не отражается на картинке. Если открывается одновременно несколько позиций, которые закрываются не все разом (а все разом и не бывает, они ж все равно как-то в отчете и на картинке упорядочиваются!), то эта просадка будет видна. Но внутри одной позиции - нет, не будет ее.
Я смотрел отчет s-Analyzer. Вероятно, макс. просадка там показана только по балансу, но не по эквити. Не верю я, что при мартине с удвоением просадка эквити на одной позиции меньше 5%.
Sim Alexei, eu já entendi e respondi. Vamos melhorar. :)Интересная мысль...
А тейк фиксированный? Трал есть? просто если к примеру тейк расчетный и на следующей сделки составит к примеру 60п. то стоп не будет компенсирован, не говоря уже о трале или переносу стопа в б/у
Não é a taxa correta. Parou em um lote 0,1 por 30 pips. Eu tenho 30 libras. Próximo lote 1.3 Se eu fixar o takeaway em 60 pips, então 60*1.3 = 78 libras. Então por que a parada não será compensada? Net seria de 48 libras. A parada será compensada após 30/1,3 = 23 pips. 23 pips seria o nível de compra.Não temos uma rede de arrasto, e não temos que fazê-lo. As tarefas não são fixas. Eu também olho para a situação.
Не правильный ращёт. Стал на лот 0,1 застопился на 30 пипс. Имею - 30 баксов. След лот 1,3 Если тейк ставлю 60п то выходит 60*1,3 = 78 баксов. Так чего это стоп не будет компенсирован?? ЧИстыми выйдет 48 баксов. Стоп будет компенсирван уже через 30/1,3=23 пипса. 23 пипса это будет уровень б\у.Você tem uma pirâmide invertida... A estrutura é instável... Qualquer espirro contra afeta seriamente a equidade....
Не правильный ращёт. Стал на лот 0,1 застопился на 30 пипс. Имею - 30 баксов. След лот 1,3 Если тейк ставлю 60п то выходит 60*1,3 = 78 баксов. Так чего это стоп не будет компенсирован?? ЧИстыми выйдет 48 баксов. Стоп будет компенсирван уже через 30/1,3=23 пипса. 23 пипса это будет уровень б\у.
O que eu marquei em vermelho deve estar errado... Acho que estamos falando de 0,13Eu entendo a idéia, a parada é rápida, é que com um lucro de 60p o plano deveria ser de 60 libras, mas com a parada anterior de 48
то что я пометил красным наверное ошибочно... думаю речь идет все же о 0,13мысль понятна, стоп отбивается быстро, просто при профите в 60п. по плану должно быть 60 баксов, но с учетом прошлого стопа 48
Isso é muito 0,13 e eu o dividi pelo preço de um pip. O preço de um pip sai a 1,30. Portanto, somos 60*1,3=78. E a parada foi por muito 0,1 o preço de um pip foi de 1 libra. 30 pips stop = 30 quid. 78-30 = 48. O cálculo está correto.У вас получается перевернутая пирамида... Конструкция шаткая... Любой чих против серьезно отражается на эквити....
Que pirâmide invertida? Eu não vejo o que está de cabeça para baixo. O que espirra contra. Basicamente, qualquer espirro contra um martin afeta seriamente o depoimento. E qualquer martin é um esquema em pirâmide. Minha margem é para compensar a perda de 100 pips de stop. E meu take é 3 vezes a parada. Não sei, está funcionando muito bem.