O sistema de comércio mecânico perfeito. - página 8

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Xeon, obrigado. Eu pensei assim :)

Cavalheiros, à questão da otimização e ajuste e à influência dos centros de negociação sobre isso.

Aqui estão os resultados de uma execução com os mesmos parâmetros em minha casa (servidor Teletrader Demo).

 
dmitriy писал (а):
Xeon, obrigado. Eu pensei assim :)

Cavalheiros, à questão da otimização e ajuste e à influência dos centros de negociação sobre isso.

Aqui estão os resultados de uma execução com os mesmos parâmetros em minha casa (servidor Teletrader Demo).



Podemos ver um relatório mais extenso?
 
dmitry, observe que TralingStop=5 aqui. Naturalmente, com uma parada tão próxima, o efeito do ruído será muito alto. A propósito, minha Liteforex não permite tais paradas de fechamento. Minhas ordens de parada estão a pelo menos 10 pips de distância do mercado. Quanto à questão dos carrapatos em geral, o mais provável é que os carrapatos tenham que ser escritos em um arquivo e o otimizador seja alimentado com eles. Sim, eu mesmo não gosto muito, mas a tarefa é vencer um corretor muito concreto em um período de tempo muito concreto e pequeno. Acho que é melhor otimizar pelo gráfico exato do tick chart.
 
Relatório de Otimização
Amostra MACD2


Passagem Lucro Total de negócios Rentabilidade Pagamento previsto Drawdown $ Lucro
1 28187.15 2393 11.34 11.78 136.00 0.66
2 20507.20 1722 8.32 11.91 135.00 0.75
3 14958.37 1264 6.91 11.83 157.73 1.21
4 11036.64 868 5.60 12.72 170.73 1.30
5 8446.64 654 4.77 12.92 167.73 1.31
6 7188.28 532 4.22 13.51 177.98 1.32
7 6123.41 485 3.91 12.63 187.98 1.30
8 4972.16 419 3.18 11.87 226.98 1.67
9 4524.16 382 3.13 11.84 231.98 1.73
10 4071.41 358 2.92 11.37 226.98 1.74
 
eugenk1:
dmitry, observe que TralingStop=5 aqui. Naturalmente, com uma parada tão próxima, o efeito do ruído será muito alto. A propósito, minha Liteforex não permite tais paradas de fechamento. Minhas ordens de parada estão a pelo menos 10 pips de distância do mercado. Quanto à questão dos carrapatos em geral, o mais provável é que os carrapatos tenham que ser escritos em um arquivo e o otimizador seja alimentado com eles. Sim, eu mesmo não gosto muito, mas a tarefa é vencer um corretor muito concreto em um período de tempo muito concreto e pequeno. Acho que é melhor otimizar pelo gráfico exato do tick chart.
Tenho escrito carrapatos há muito tempo, mas ainda não aprendi como alimentar o otimizador com eles. Talvez haja alguma metodologia comprovada e verdadeira... "Me dê um link, por favor" (minha citação favorita)

xeon:

Podemos ver um relatório mais extenso?
Eu o fixei duas vezes e ele não colou :?
Vou tentar novamente. Não funcionou. :?
 
eugenk1
TralingStop=5


Otimização TralingStop de 5 a 50
 
xeon:
eugenk1
TralingStop=5


Otimize o TralingStop de 5 a 50
Trailing stop = 5 pips - este é um verdadeiro pip e não o consideramos :)
 

Eu dei opções de otimização para TralingStop com parâmetros de 5 a 50 pontos em incrementos de 5

aqui está um gráfico com TralingStop = 30 com os mesmos outros parâmetros



E, em última análise, este não é o ponto, eu só queria mostrar que otimizando os dados históricos é possível obter resultados bastante aceitáveis. A outra questão é que um EA otimizado de tal forma (de acordo com suposições não verificadas) funcionará (por exemplo, em uma conta de demonstração), mas não por muito tempo.
Talvez alguém queira verificar esta "hipótese".
 
Se você otimizar em um período mais curto, por exemplo, um mês, você pode obter resultados ainda melhores ...
 
xeon, desculpe, tenho estado um pouco distraído com meu trabalho principal. A otimização deve ser feita em um dia e não em um mês. Uma semana, no máximo. O algoritmo é o seguinte: as carrapatas se acumulam. Por volta das 2 da manhã (ou no sábado), o otimizador liga e recalcula os parâmetros para o próximo período comercial. Vou tentar ver o que recebo com seus parâmetros em minhas citações (liteforex).
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