Aconselhamento sobre a não utilização do MetaTrader 4 Strategy Tester - página 7
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Aqueles comerciantes que passaram um bom tempo testando já fizeram seus testes e estão satisfeitos com a qualidade dos testes e a margem de erro. É uma pena que não sejam muitas as pessoas a publicar seus testes.
Fiz uma análise comparativa de testes no testador e no comércio on-line há um ano, quando a MQL4 apareceu. Seria chato escrever um artigo sobre isso, mas posso certificar que o nível de modelagem do fluxo de tick-flow no testador é 100% satisfatório. Escrevi mais de 30 Expert Advisors de vários conceitos e muitas variantes deles durante um ano ou mais. No início, eu verifiquei meticulosamente os resultados dos testes contra o comércio on-line literalmente para cada carrapato. A diferença em dois ou três pips não é significativa. É a mesma situação quando se estabelece um lucro de 50 pontos e lamenta que o mercado não tenha atingido o nível de lucro em 2 pips. Ou um stop loss apanhado no limite do mercado tem funcionado. Funcionou, portanto, fique feliz com isso. Isto não afeta a concepção da estratégia comercial. A captura de pulgas é uma perda de tempo.
Ao mesmo tempo, o testador seleciona com muita precisão o primeiro tique da barra, o que é fundamentalmente importante, e faz um tique muito preciso na natureza do mercado dentro da barra, o que também é agradável.
O testador é um super programa, tendo um histórico de minutos normal e sabendo como usá-lo corretamente (e executando-o através de um Expert Advisor normal)
Você pode obter resultados quase 100% similares a uma negociação real. Já verifiquei muitas vezes.
Sim, mas, desculpe, acho que a diferença de 10% entre o real e o testador é INCRÍTICA. Isto significa que a expectativa mínima deve ser de 10!!!! Uma coisa é dizer, não escrevade verdade com 0,25 de pagamento esperado, e outra bem diferente é dizer, escreva apenas com 10!
Tudo isso é até multiplicado pelo fato de que deslizamentos podem ocorrer por 2!...pontos (e em ambas as direções). Então, em vez de entender a verdadeira história do tick, já estamos coletando estatísticas há um mês e em vez de fazer nosso trabalho :)))))
Que modo você está usando no testador?
uso apenas "abrindo preços (método rápido em barras completadas)", sem interpolação
E, claro, eu faço o download de todas as atas
Aqui o Expert Advisor está trabalhando no Campeonato (se não contarmos as duas primeiras negociações que tivemos devido à falta de história no momento do início)
Passou o dia de ontem e parte do dia de hoje - eu dirigi o Consultor Especialista no Teste de Estratégia, todas as operações coincidiram
Eu só uso "Preços abertos (método rápido em barras formadas)", sem interpolação
E, claro, eu faço o download de todas as atas
Mas eu só uso o modo "Todos os carrapatos". Em primeiro lugar, tenho sempre um computador potente à mão e, em segundo lugar, para acelerar os cálculos, primeiro faço com que o passo dos parâmetros otimizados seja grande, e depois diminuo gradualmente o passo para "1" e, ao mesmo tempo, estreito o alcance dos parâmetros otimizados.
Eu, por outro lado, só uso o modo "Todos os carrapatos". Em primeiro lugar, tenho sempre um computador potente à mão e, em segundo lugar, para acelerar os cálculos, primeiro faço com que o passo dos parâmetros otimizados seja grande, e depois reduzo gradualmente o passo para "1" e, ao mesmo tempo, estreito o intervalo de valores dos parâmetros otimizados.
da mesma forma :)
Ainda não tive tempo de me beneficiar do modo de visualização do testador, mas há pensamentos de usá-lo eficazmente.
Etapas:
1. Otimizar o Perito no testador.
2. Usando o Expert Advisor no modo on-line em uma conta de demonstração.
3. Obter os resultados da operação do Expert Advisor on-line, incluindo a detecção de seus gargalos.
4. Realizamos o Expert Advisor no modo de teste usando agora o modo de visualização de dados históricos para o período de sua operação no modo on-line. Isto ajuda a recriar o componente emocional do trabalho do Expert Advisor. Analisar, resolver os erros, corrigir o Expert Advisor.
5. Repita os itens 1-4 até que um resultado aceitável seja obtido.
Mesmo assim, psicologicamente e matematicamente é bem diferente - carrapatos, modelados pelo testador e o real. Porque este é um assunto para considerações de longo prazo - que contribuição em trocas reais trará a substituição de carrapatos simulados por carrapatos reais - e está longe de ser óbvio que um EA com um GRANDE pagamento esperado não aceitará a substituição - e se o testador perdeu uma parada de perda pela metade do seu depósito, enquanto o verdadeiro perdeu? Qualquer expectativa voa na cara, porque:
a) Pode haver muito poucas dessas deficiências na história para avaliar estatisticamente seu significado.
b) Não está claro como pegá-los na história - na verdade, em carrapatos reais não se pode executá-los. É um círculo vicioso.
Ainda mais, que este truque não seja super difícil de implementar, espero que em futuras versões/construções o vejamos.