Aqueles comerciantes que passaram um bom tempo testando já fizeram seus testes e estão satisfeitos com a qualidade dos testes e a margem de erro. É uma pena que não sejam muitas as pessoas a publicar seus testes.
Fiz uma análise comparativa de testes no testador e no comércio on-line há um ano, quando a MQL4 apareceu. Seria chato escrever um artigo sobre isso, mas posso certificar que o nível de modelagem do fluxo de tick-flow no testador é 100% satisfatório. Escrevi mais de 30 Expert Advisors de vários conceitos e muitas variantes deles durante um ano ou mais. No início, eu verifiquei meticulosamente os resultados dos testes contra o comércio on-line literalmente para cada carrapato. A diferença em dois ou três pips não é significativa. É a mesma situação quando se estabelece um lucro de 50 pontos e lamenta que o mercado não tenha atingido o nível de lucro em 2 pips. Ou um stop loss apanhado no limite do mercado tem funcionado. Funcionou, portanto, fique feliz com isso. Isto não afeta a concepção da estratégia comercial. A captura de pulgas é uma perda de tempo. Ao mesmo tempo, o testador seleciona com muita precisão o primeiro tique da barra, o que é fundamentalmente importante, e faz um tique muito preciso na natureza do mercado dentro da barra, o que também é agradável.
O testador é um super programa, tendo um histórico de minutos normal e sabendo como usá-lo corretamente (e executando-o através de um Expert Advisor normal) Você pode obter resultados quase 100% similares a uma negociação real. Já verifiquei muitas vezes.
kniff писал (а): Sim, mas, desculpe, acho que a diferença de 10% entre o real e o testador é INCRÍTICA. Isto significa que a expectativa mínima deve ser de 10!!!! Uma coisa é dizer, não escrevade verdade com 0,25 de pagamento esperado, e outra bem diferente é dizer, escreva apenas com 10!
Tudo isso é até multiplicado pelo fato de que deslizamentos podem ocorrer por 2!...pontos (e em ambas as direções). Então, em vez de entender a verdadeira história do tick, já estamos coletando estatísticas há um mês e em vez de fazer nosso trabalho :)))))
Que modo você está usando no testador? uso apenas "abrindo preços (método rápido em barras completadas)", sem interpolação E, claro, eu faço o download de todas as atas
Aqui o Expert Advisor está trabalhando no Campeonato (se não contarmos as duas primeiras negociações que tivemos devido à falta de história no momento do início) Passou o dia de ontem e parte do dia de hoje - eu dirigi o Consultor Especialista no Teste de Estratégia, todas as operações coincidiram
Que modo você está usando no testador? Eu só uso "Preços abertos (método rápido em barras formadas)", sem interpolação E, claro, eu faço o download de todas as atas
De acordo com as recomendações dos desenvolvedores dos testes, você pode usar o modo "Preços Abertos" que acelera significativamente os cálculos se houver uma grande quantidade de cálculos de otimização para obter resultados preliminares. Tendo determinado o intervalo de parâmetros otimizados, você pode reduzir este intervalo e fazer cálculos mais precisos no modo "Todos os carrapatos". Mas eu só uso o modo "Todos os carrapatos". Em primeiro lugar, tenho sempre um computador potente à mão e, em segundo lugar, para acelerar os cálculos, primeiro faço com que o passo dos parâmetros otimizados seja grande, e depois diminuo gradualmente o passo para "1" e, ao mesmo tempo, estreito o alcance dos parâmetros otimizados.
Michel_S писал (а): Eu, por outro lado, só uso o modo "Todos os carrapatos". Em primeiro lugar, tenho sempre um computador potente à mão e, em segundo lugar, para acelerar os cálculos, primeiro faço com que o passo dos parâmetros otimizados seja grande, e depois reduzo gradualmente o passo para "1" e, ao mesmo tempo, estreito o intervalo de valores dos parâmetros otimizados.
E quando você considera que a visualização no testador apareceu, a execução do Expert no modo de teste pseudo-online reduz a divergência de testes e operação on-line do Expert a quase nada. Ainda não tive tempo de me beneficiar do modo de visualização do testador, mas há pensamentos de usá-lo eficazmente. Etapas: 1. Otimizar o Perito no testador. 2. Usando o Expert Advisor no modo on-line em uma conta de demonstração. 3. Obter os resultados da operação do Expert Advisor on-line, incluindo a detecção de seus gargalos. 4. Realizamos o Expert Advisor no modo de teste usando agora o modo de visualização de dados históricos para o período de sua operação no modo on-line. Isto ajuda a recriar o componente emocional do trabalho do Expert Advisor. Analisar, resolver os erros, corrigir o Expert Advisor. 5. Repita os itens 1-4 até que um resultado aceitável seja obtido.
Na verdade, compreendo os argumentos dos desenvolvedores sobre o fato de que a história do tick não é necessária em geral. Mas se eu fosse eles, há muito teria implementado este recurso em seu testador - imediatamente muito menos pessoas estariam envolvidas em reclamações nos fóruns contra o MQ.
Mesmo assim, psicologicamente e matematicamente é bem diferente - carrapatos, modelados pelo testador e o real. Porque este é um assunto para considerações de longo prazo - que contribuição em trocas reais trará a substituição de carrapatos simulados por carrapatos reais - e está longe de ser óbvio que um EA com um GRANDE pagamento esperado não aceitará a substituição - e se o testador perdeu uma parada de perda pela metade do seu depósito, enquanto o verdadeiro perdeu? Qualquer expectativa voa na cara, porque:
a) Pode haver muito poucas dessas deficiências na história para avaliar estatisticamente seu significado. b) Não está claro como pegá-los na história - na verdade, em carrapatos reais não se pode executá-los. É um círculo vicioso.
Ainda mais, que este truque não seja super difícil de implementar, espero que em futuras versões/construções o vejamos.
ou seja, a ordem de parada para abrir uma posição longa foi executada; e o take profit foi acionado. Não havia preço nem a nível aberto nem a nível de obtenção de lucro. Havia uma grande lacuna.
Aqueles comerciantes que passaram um bom tempo testando já fizeram seus testes e estão satisfeitos com a qualidade dos testes e a margem de erro. É uma pena que não sejam muitas as pessoas a publicar seus testes.
Fiz uma análise comparativa de testes no testador e no comércio on-line há um ano, quando a MQL4 apareceu. Seria chato escrever um artigo sobre isso, mas posso certificar que o nível de modelagem do fluxo de tick-flow no testador é 100% satisfatório. Escrevi mais de 30 Expert Advisors de vários conceitos e muitas variantes deles durante um ano ou mais. No início, eu verifiquei meticulosamente os resultados dos testes contra o comércio on-line literalmente para cada carrapato. A diferença em dois ou três pips não é significativa. É a mesma situação quando se estabelece um lucro de 50 pontos e lamenta que o mercado não tenha atingido o nível de lucro em 2 pips. Ou um stop loss apanhado no limite do mercado tem funcionado. Funcionou, portanto, fique feliz com isso. Isto não afeta a concepção da estratégia comercial. A captura de pulgas é uma perda de tempo.
Ao mesmo tempo, o testador seleciona com muita precisão o primeiro tique da barra, o que é fundamentalmente importante, e faz um tique muito preciso na natureza do mercado dentro da barra, o que também é agradável.
O testador é um super programa, tendo um histórico de minutos normal e sabendo como usá-lo corretamente (e executando-o através de um Expert Advisor normal)
Você pode obter resultados quase 100% similares a uma negociação real. Já verifiquei muitas vezes.
Sim, mas, desculpe, acho que a diferença de 10% entre o real e o testador é INCRÍTICA. Isto significa que a expectativa mínima deve ser de 10!!!! Uma coisa é dizer, não escrevade verdade com 0,25 de pagamento esperado, e outra bem diferente é dizer, escreva apenas com 10!
Tudo isso é até multiplicado pelo fato de que deslizamentos podem ocorrer por 2!...pontos (e em ambas as direções). Então, em vez de entender a verdadeira história do tick, já estamos coletando estatísticas há um mês e em vez de fazer nosso trabalho :)))))
Que modo você está usando no testador?
uso apenas "abrindo preços (método rápido em barras completadas)", sem interpolação
E, claro, eu faço o download de todas as atas
Aqui o Expert Advisor está trabalhando no Campeonato (se não contarmos as duas primeiras negociações que tivemos devido à falta de história no momento do início)
Passou o dia de ontem e parte do dia de hoje - eu dirigi o Consultor Especialista no Teste de Estratégia, todas as operações coincidiram
Eu só uso "Preços abertos (método rápido em barras formadas)", sem interpolação
E, claro, eu faço o download de todas as atas
Mas eu só uso o modo "Todos os carrapatos". Em primeiro lugar, tenho sempre um computador potente à mão e, em segundo lugar, para acelerar os cálculos, primeiro faço com que o passo dos parâmetros otimizados seja grande, e depois diminuo gradualmente o passo para "1" e, ao mesmo tempo, estreito o alcance dos parâmetros otimizados.
Eu, por outro lado, só uso o modo "Todos os carrapatos". Em primeiro lugar, tenho sempre um computador potente à mão e, em segundo lugar, para acelerar os cálculos, primeiro faço com que o passo dos parâmetros otimizados seja grande, e depois reduzo gradualmente o passo para "1" e, ao mesmo tempo, estreito o intervalo de valores dos parâmetros otimizados.
da mesma forma :)
Ainda não tive tempo de me beneficiar do modo de visualização do testador, mas há pensamentos de usá-lo eficazmente.
Etapas:
1. Otimizar o Perito no testador.
2. Usando o Expert Advisor no modo on-line em uma conta de demonstração.
3. Obter os resultados da operação do Expert Advisor on-line, incluindo a detecção de seus gargalos.
4. Realizamos o Expert Advisor no modo de teste usando agora o modo de visualização de dados históricos para o período de sua operação no modo on-line. Isto ajuda a recriar o componente emocional do trabalho do Expert Advisor. Analisar, resolver os erros, corrigir o Expert Advisor.
5. Repita os itens 1-4 até que um resultado aceitável seja obtido.
Mesmo assim, psicologicamente e matematicamente é bem diferente - carrapatos, modelados pelo testador e o real. Porque este é um assunto para considerações de longo prazo - que contribuição em trocas reais trará a substituição de carrapatos simulados por carrapatos reais - e está longe de ser óbvio que um EA com um GRANDE pagamento esperado não aceitará a substituição - e se o testador perdeu uma parada de perda pela metade do seu depósito, enquanto o verdadeiro perdeu? Qualquer expectativa voa na cara, porque:
a) Pode haver muito poucas dessas deficiências na história para avaliar estatisticamente seu significado.
b) Não está claro como pegá-los na história - na verdade, em carrapatos reais não se pode executá-los. É um círculo vicioso.
Ainda mais, que este truque não seja super difícil de implementar, espero que em futuras versões/construções o vejamos.