É melhor não negociar às 23 horas? - página 7
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zaskok3:
Eu não contei o faturamento, mas é obviamente enorme.
Tive um faturamento de 56 milhões de dólares em quatro dias de negociações não totalmente 24 horas por dia. Ele negociava 24 horas por dia, na maioria das vezes, de 10 a 12 vezes mais. Assim, em uma semana, seu faturamento é de aproximadamente US$ 1 bilhão.
56 milhões?
Uma hipótese pode ser deduzida dela:
Se dois TS com lógica diferente são fortemente correlacionados por inputs, então eles utilizam o padrão de mercado existente.
Durante a noite, deveria ter havido uma inversão de posições de venda no mesmo lugar onde o cara estava virando ao mesmo tempo. Meus lotes eram mais rasos e o número de pedidos era muito maior.
O cara virou, eu quase não o fiz. Pela manhã, ao invés de mais, como mostrou o testador, eu recebi o correspondente menos.
Uma vez que o robô de batalha opera com base no princípio de sincronização do ambiente de batalha comercial com o de teste virtual, tornou-se evidente que o sincronizador não é responsável por tal evento quando um capotamento não ocorreu e não há uma segunda chance (capotamento em um extremo local).
Eu encontrei a solução. Acontece que é no mercado real (não no testador) que devemos considerar separadamente a lógica de estabelecer limites opostos e tomar posições abertas. Em resumo, o TS de inversão para o testador não deve usar a lógica de inversão para o comércio real.
Tenho certeza de que o cara não adota esse tipo de abordagem. Ele não se preocupa - ele apenas negocia de forma lucrativa.
Isso é um volume de negócios de 560 lotes.
Parece que o rapaz dobrou seus lotes... Antes disso, o EURCHF era pesado em termos de comércio de canais (meu TS só era mantido a zero). Mas Paranek também fez um "plus" lá. Portanto, até agora, é uma obra-prima do comércio de canais.
Primeiro vou escrever como eu mesmo o fiz. Então eu tenho um TS. Neste caso, trata-se de um canalizador. Eu a reforcei brutalmente no testador. Expulsou, subjetivamente, variantes não robustas. Depois ordenei as opções restantes por lucro (FF, PV) e diminuí o lucro (FF, PV) e selecionei aquelas que eram tão diferentes quanto possível, com base nos valores dos parâmetros de entrada.
Um tal porftel de TC me pareceu o mais diferente para fins de combate. Não me dei ao trabalho de escolher um coeficiente de ponderação em um portfólio para cada TS e simplesmente dividi o risco igualmente entre eles. Tampouco construí seu patrimônio líquido combinado.
Parecia-me que esta abordagem era um tanto lógica. Entretanto, ao comparar minha carteira de TC e a carteira de TC do cara, eu vi diferenças. Muito freqüentemente acontecia que TSs aparentemente diferentes no portfólio se virem em quase os mesmos lugares. Mas, no caso da criança, isso estava acontecendo de maneira diferente.
Era como se sua carteira consistisse em TS de curto e longo prazo. Quando um canalizador freqüente entrava em menos, um canalizador mais raro saía com seu próprio lucro. E vice versa. Ou seja, podemos ver uma abordagem completamente diferente para criar um portfólio de TPs - o "nettler". Mas não o entendimento clássico da nettler, por isso está entre aspas.
Portanto, considerada (apenas teoricamente até agora) outra abordagem. Se houver uma tarefa para fazer um portfólio de TSs com diferentes horizontes de planejamento, devemos tomar TSs com diferentes MIs após a força bruta no otimizador e classificação diferente.
Suponha que tenhamos decidido sobre a faixa de valores aceitáveis de IL. Então dividimos este intervalo em vários sub-intervalos iguais e para cada um tomamos uma variante de TC caindo para este sub-intervalo.
Há mais uma idéia relacionada à construção da curva mais suave da história do patrimônio líquido da carteira. Isto é, devemos encontrar um porftel desse tipo para que a equidade seja o mais agradável possível. Neste caso, o portlet deve incluir automaticamente TPs de curto e longo prazo que se segurarão uns aos outros. Mas isso não é um fato.
Em geral, tais ferramentas de suavização da equidade podem ser aplicadas diretamente (à força bruta) ou a parâmetros já selecionados (pela CB, como escrevi acima) para encontrar pesos para cada TS na carteira.
Se não estou enganado, o algoritmo do portfólio de Markowitz é relevante para resolver tal problema. E assim eu me pergunto como tal problema é definido (suavização da equidade) e resolvido em pacotes matriciais. Penso que são algumas funções elementares que foram implementadas há muito tempo. Alguém deve tê-los usado e seria bom se eles me dissessem.
Até o momento, eu inventei (não experimentei) tal algoritmo. Subtrair o componente de lucro (ou LR ou outra variante) da BP do euthyte de cada TS. Em seguida, as BPs obtidas são somadas para que a linha resultante seja a mais horizontal possível - minimização da dispersão. Felizmente, foram construídos portfólios com variação mínima.
Talvez eu tenha pintado para mim mesmo uma imagem um pouco idealizada do cara que está negociando e ele está negociando de uma maneira completamente diferente. Mas tenho uma idéia, o que não é uma coisa ruim. Eu admito que a carteira do cara tem alguns TCs que são deficitários ou estão perto de zero. Mas eles permitem a equalização da equidade. Embora eu ainda não tenha compreendido a razão pela qual isso é possível.
UPD: Eu o movi para uma linha separada.