O auto-engano do comerciante: desconfiança em relação aos atacantes. - página 7
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A seleção de indicadores por rentabilidade futura é, em 99% dos casos, um ajuste. Somente neste caso o encaixe vai não somente pelos parâmetros da série de treinamento, mas também pelos parâmetros da série dianteira. Em forma, mas em forma para uma série mais longa
Eu concordo. Só que eu não quis dizer isso. O avanço lucrativo não significa que o código seja bom ou ruim. O avanço lucrativo significa que o mercado tinha uma propriedade como a inércia - ela se movia de acordo com padrões identificados no backtest.
Eu concordo. Mas não era isso que eu queria dizer. O avanço lucrativo não significa que o código seja bom ou ruim. Rentável para frente significa que o mercado tinha tais propriedades como a inércia - ele se movia de acordo com os padrões identificados no backtest.
Esta conclusão só pode ser tirada se os resultados para frente e para trás forem pelo menos aproximadamente os mesmos
Como você pode ser tão ignorante?)
Não leia os fóruns sobre análise e verificação de resultados de testes, mas leia livros inteligentes. A grande maioria das questões no fio desaparecerá de uma só vez.
Como você pode ser tão ignorante?)
Não leia os fóruns sobre análise e verificação de resultados de testes, mas leia livros inteligentes. A grande maioria das questões no fio desaparecerá de uma só vez.
A seleção de indicadores por rentabilidade futura é, em 99% dos casos, um ajuste. Somente neste caso a adaptação não é apenas pelos parâmetros da série de treinamento, mas também pelos parâmetros da série dianteira. Encaixe, mas encaixando em uma série mais longa
Vamos esclarecer os termos.
Quando ajustamos algo aos dados históricos (lógicas, indicadores, variáveis para estes indicadores, etc.), em geral, pode ser chamado de "ajuste" nos sentidos "bom" e "ruim" desta palavra. Mas é melhor dizer que existe um processo de CELETAÇÃO dos parâmetros do código ou de suas propriedades - ou seja, seleçãorepetida das melhores combinações de um e de outro. Como regra geral, o "encaixe" ainda é uma seleção em meia-junta dos valores mais impressionantes das variáveis, que são obtidos por testes repetidos na mesma parte da história e mostrados para amesma parte e não para as vizinhas. No futuro, no entanto, não há seleção múltipla.
O forward é apenas um teste único sobre a história que não foi otimizado. Tudo o que temos que fazer no futuro é ficar tristes ou felizes com seu resultado ou tirar algumas conclusões, mas não podemos influenciá-lo, pois isso é contra seu princípio. Para influenciar o avanço, temos que voltar à peça original e refazer algo lá. A diferença fundamental não é que ao adicionar um forward, obtemos uma "fila mais longa", mas que nosso código atinge o segmento da história do forward pela primeira vez. Não há um "alongamento" do segmento otimizado. Portanto, o termo "ajuste" no sentido de "seleção pela beleza" não pode ser aplicado aqui, em princípio. Mas os forwarders são realmente usados para seleção? Por que outra razão, é claro. Mas esta seleção, como regra, não se destina à seleção de variáveis de código momentâneas. É o próprio código - sua lógica e qualidade - que é seu propósito.
Frases como "A seleção de indicadores de acordo com a rentabilidade de um forward é em 99% dos casos um ajuste" são um exemplo notável de auto-engano, quando em algum momento as pessoas simplesmente substituem os conceitos, provavelmente justificando subconscientemente sua falta de vontade de compreender mais profunda e laboriosamente as deficiências do código. Isto é, quando você muda os indicadores, não suas configurações, tentando alcançar um avanço mais bonito - esta é uma seleção normal, mas somente sob a condição de observar o princípio de verificar o avanço uma única vez. Dificilmente é um processo adequado.
Vamos esclarecer os termos.
Quando ajustamos algo aos dados históricos (lógica, indicadores, variáveis para estes indicadores, etc.) - pode ser chamado de "ajuste", tanto no "bom" quanto no "mau" sentido da palavra. Mas é melhor dizer que existe um processo de CELETAÇÃO dos parâmetros do código ou de suas propriedades - ou seja, seleçãorepetida das melhores combinações de um e de outro. Como regra geral, o "encaixe" ainda é uma seleção em meia-junta dos valores mais impressionantes das variáveis, que são obtidos por testes repetidos na mesma parte da história e mostrados para amesma parte e não para as vizinhas. No futuro, no entanto, não há seleção múltipla.
O forward é apenas um teste único sobre a história que não foi otimizado. Tudo o que temos que fazer no futuro é ficar tristes ou felizes com seu resultado ou tirar algumas conclusões, mas não podemos influenciá-lo, pois isso é contra seu princípio. Para influenciar o avanço, temos que voltar à peça original e refazer algo lá. A diferença fundamental não é que ao adicionar um forward, obtemos uma "fila mais longa", mas que nosso código atinge o segmento da história do forward pela primeira vez. Não há um "alongamento" do segmento otimizado. Portanto, o termo "ajuste" no sentido de "seleção pela beleza" não pode ser aplicado aqui, em princípio. Mas os forwarders são realmente usados para seleção? Certamente, mas para que mais poderiam ser usados? Mas esta seleção, como regra, não se destina à seleção de variáveis de código momentâneas. É o próprio código - sua lógica e qualidade - que é seu propósito.
Frases como "A seleção de indicadores de acordo com a rentabilidade de um forward é em 99% dos casos um ajuste" são um exemplo marcante de auto-engano, quando em algum momento as pessoas simplesmente substituem os conceitos, provavelmente inconscientemente, justificando sua relutância em compreender mais profunda e laboriosamente as deficiências do código. Isto é, quando você muda os indicadores tentando obter um avanço mais agradável - esta é uma seleção normal, mas somente sob a condição de observar o princípio de validação única para o avanço. Dificilmente se pode chamar este processo de ajuste.
Não é nada de mais.
Você pega um indicador, muda suas configurações de 100 maneiras, 20 delas dão um MO positivo no backtest.
Estes 20 são executados no futuro - 5 deles darão valores positivos no futuro. Você seleciona entre 5 configurações de indicadores que dão o máximo de MO para frente.
Portanto - tudo isso é o mesmo tipo de encaixe, não apenas no retrocesso, mas também no avanço.
Eu concordo. Mas não era isso que eu queria dizer. O avanço lucrativo não significa que o código seja bom ou ruim. Rentável para frente significa que o mercado tinha tais propriedades como a inércia - ele se movia de acordo com os padrões identificados no backtest.
É muito e nada.
Você pega um indicador, muda suas configurações de 100 maneiras, 20 delas dão MO positivo no teste posterior.
Execute estes 20 em frente - 5 deles dão um MO positivo em frente. Você seleciona entre 5 configurações de indicadores que dão o máximo de MO para frente.
Portanto - tudo isso é o mesmo tipo de encaixe, não apenas no retrocesso, mas também no avanço.
E novamente nos termos QUALQUER seleção dos resultados sobre a história não é mais um avanço, mas uma otimização. O fato de que as escolhas que você fez a partir do futuro não mudam ou mesmo melhoram nada (como você conseguirá 5 avanços, quando a história termina no presente?). Ou seja, primeiro você violou o princípio da verificação prévia e depois alegou que é um ajuste e que é ruim. É claro que é um ajuste, mas um ajuste de uma seleção menor de ajustes de indicadores. Primeiro você não viola o princípio e depois podemos discutir algo. Sem ter dinâmica de avanço você não pode dizer nada sobre as propriedades do próprio indicador para ser estável ou não. Além disso, você primeiro falou sobre a seleção dos INDICADORES, não sobre as variantes de suas configurações. A verdadeira verificação prévia destina-se exatamente a descobrir a estabilidade do código, não as configurações, apenas comparando o resultado de um certo número de avanços, não um monte de configurações obtidas ao pisar em um único lugar. Isto é, a comparação de diferentes avanços (o único para um determinado site) é o resultado da comparação de muitos sites não otimizados, não um com ele mesmo.
Como é feita a checagem de frente - partimos do básico.
Você pega uma amostra, divide-a em uma certa proporção, por exemplo 80/20, para frente e para trás.
E como você acha que é feita a checagem em frente - levamos a amostra inteira até o momento presente e a aceitamos como de volta? E então os resultados são testados em tempo real à medida que as citações chegam? E quanto tempo você leva para enviar??????