Teoria do mercado - página 133

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Sergey Petruk:
aqui , Otkritie Broker

O estado do Índice RTS está aparentemente prestes a ser atingido pelo Preço do Mercado e o mercado está prestes a subir:

O mercado é competitivo com dois níveis de equilíbrio: Price1 = 91870 e Price2 = 107361.07:


 
Алексей:

Então você está dizendo que foi capaz de identificar um padrão forte que levou ao comércio lucrativo? De modo geral, se você fizer uma análise de freqüência da direção do movimento um dia à frente, acontece que, pelo menos, este parâmetro é independente dos preços do passado mais próximo, sempre haverá cerca de 50% de suposições. Que porcentagem de negócios lucrativos você estava fazendo em 2010-2011?

406 negócios lucrativos de 501 = 81,03%.
 
Awl Writer:

Um EQ analógico é um bom exemplo. Mas uma pessoa viva geralmente não ouvirá uma diferença se o baixo estiver 10 milissegundos atrás.

10 milissegundos? É um atraso? )) Ela pode ser ignorada sem pensar duas vezes. Então surge uma pergunta razoável - por que existe um atraso tão grande na mesma muda? Ou é calculado usando outro princípio?

Escritor da Coruja:

O EQ analógico é um bom exemplo. ... Observe que aqui o núcleo do filtro é "unidirecional".

Por quê? O que você quer dizer com unidirecional? O que o impede de pegar um filtro com um tampão e passar por ele?

Escritor da Coruja:
você pode colocar um SMA(20) em qualquer gráfico com um turno de -10, aí você tem, um filtro "não redundante".
Sim, é mais ou menos verdade, mas a mudança é muito grande. Temos de nos livrar dele.
 
Yousufkhodja Sultonov:
406 rentáveis de 501 negócios = 81,03%.

Legal. Tal porcentagem em uma amostra de 501 oportunidades comerciais é bastante difícil de ser igualada.

Nobel para Yusuf, definitivamente.

 

Daniil Stolnikov: 

...
Vamos tirar a mesma foto , que Vin seja os dados brutos, Vout - após a filtragem. Para o som, não há diferença. Para os dados de preços, há uma grande diferença. // Nos equalizadores digitais, o som é passado através de um buffer. // Imagine um núcleo de SMA, um retângulo. Logicamente, um valor médio de vários números consecutivos em uma linha deve ser localizado no meio deste intervalo, ele pertence lá, e não no final. Isto é, um SMA(20) com um turno de -10 é correto, enquanto um simples SMA(20) é errado e inútil. Na verdade, o SMA é um método de análise ruim e primitivo, e não tem sido usado em estatísticas por muito tempo, mas não importa. Se você criou um TS funcional em médias móveis, então você tem sorte. Esta discussão precisa ser movida para outro fio
 
Awl Writer:
Tire a mesma foto, deixe Vin ser os dados brutos, Vout - após a filtragem. Para o som, não há diferença. Para os dados de preços há uma grande diferença.
Qual é a diferença? Eu não entendo - ambos são oscilantes. A única coisa é que o som oscila em torno de zero, o preço está sempre acima de zero. Mas tenho certeza de que tudo pode ser convertido para a forma correta.
 
Daniil Stolnikov:
Qual é a diferença? Eu não entendo - ambos oscilam. A única coisa é que o som oscila em torno de zero, o preço está sempre acima de zero. Mas tenho certeza de que tudo pode ser convertido para o tipo certo de som.
A diferença é que você só ouve a música depois de filtrada. E o preço após a filtragem deve ser usado de alguma forma para obter lucro. E esta é outra tarefa e não tem nada a ver com filtragem.
 
Daniil Stolnikov:
Qual é a diferença? Eu não entendo - ambos oscilam. A única coisa é que o som oscila em torno de zero, o preço está sempre acima de zero. Mas tenho certeza de que tudo pode ser convertido para a forma correta.
Uma onda sonora é uma onda sinusoidal. Os cotiers não estão estacionários e subtrair a tendência não muda realmente o quadro,
embora os econométricos digam que os incrementos são estacionários ))))
E MA2 (MA2 simples) por exemplo, é calculado como kloz+lag1cloz/2... ou seja, são utilizados os valores do passado.
Você pode tentar remover o atraso através da previsão... com uma rede neural ou similar... mas ainda não vai funcionar corretamente...
 
Vizard_:
Uma onda sonora é uma onda sinusoidal. Os cotiers não estão estacionários e subtrair a tendência não muda realmente o quadro,
Embora os econométricos digam que os incrementos são estacionários ))))
MA2 (MA2 simples) é calculado como kloz+lag1cloz/2... ou seja, são utilizados os valores do passado.
Você pode tentar remover o atraso através da previsão... com uma rede neural ou similar... mas ainda não vai funcionar corretamente...
Sim, seno, se a entrada do dispositivo de áudio for uma onda senoidal. Mas e a música ou o discurso? Como no preço, é um conjunto de harmônicas com amplitudes, freqüências e fases diferentes.
 
Vizard_:
Sim, é mais complicado do que isso. Mas primeiro precisamos descobrir o que nos trará lucro)))) Poderíamos brincar com Fourier ou algo assim. Poderíamos fazer muitas contas e construí-la sem o HF e assim por diante.
Não tenho nada em mãos, bem, por exemplo, do tocador de música. Você terá uma linha amarela, porém. Se a voz, você pode reconhecê-la, se nós a conhecemos,

que um pouco depois da letra A traria lucro...


Você duplicou os cálculos de Yusuf lá, isso realmente funciona da maneira que Yusuf mostrou nos gráficos? Ainda tenho dúvidas sobre a exatidão do cálculo do lucro, o gráfico de aumento dos lucros é muito monótono com a fixação diária, não há desvios significativos para baixo. Não posso acreditar, parece-me que algo está errado nos cálculos. Se não houver erros, então é realmente um graal.
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