uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 225
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Além disso, em vez da fórmula "reta" para calcular a volatilidade H, você parece
Em vez da fórmula "reta", você parece usar sua própria fórmula, que está errada e é por isso que seu resultado também está errado.
Você está certo!
Agi incorretamente introduzindo uma nova definição de H-volatilidade.
Com minha desculpa, posso dizer que se normalizarmos a volatilidade H, obtemos um grande indicador que caracteriza o mercado como tendência ou plano e não está relacionado com a amplitude dos movimentos de preços.
ZZY. Eu calcularei sua série após o sono.
...Nova definição de H-volatilidade...
De uma boa maneira, precisamos de um novo nome para o novo método.
...posso dizer que ao normalizar a volatilidade H obtemos um excelente indicador, que caracteriza um mercado como trendy ou flat, e que não está vinculado à amplitude das flutuações de preços...
Não discuto com isso, mas primeiro precisamos investigar suas propriedades.
Outra fila, por exemplo, 3,-1,3,-1, etc. Eu defendo que FAC seria =-1, H-volatilidade =2.
A partição H é feita em h=1. Não é necessário tomar nenhuma diferença, a série é pura.
A propósito, outro exemplo interessante de uma série, 1,2,-3,1,1,2,-3. O que você acha que vai acontecer?
Vá em frente.
Para as séries 3,-1,3,-1, etc.
A série é estacionária, não centrada. Realizamos o procedimento de centralização subtraindo a expectativa m=1 de cada termo da série.
Para as séries 1,2,-3,1,2,-3 etc.
A série é estacionária, centrada. A distribuição das amplitudes dos saltos de preços não é simétrica ao eixo das ordenadas. Vamos usar uma expressão mais geral para FAC:
como com FAC=-1 deveria haver H=1 e com FAC=-0,5 deveria haver H=4/3.
Eu entendi o resumo corretamente?
Não estou tão interessado na relação de H-volatilidade para FAC como estou na relação deles com o índice Hurst.
No caso da série 3,-1,3,-1, etc. obtemos:
de FAC=-1 segue h=0, o que é incorreto, e de H=2 segue h=0,5, o que também é incorreto porque o spread neste caso cresce como T, não como sqrt(T) e deve ser h=1.
No caso da série 1,2,-3,1,2,-3 etc. obtemos:
de FAC=-0,5 segue h=1/4, o que é errado, pois aqui a propagação não depende do tempo e deve ser h=0. A partir de H=3 segue h=2/3, o que também é errado.
Mais precisamente, a identidade FAC=1-2/H é verdadeira para uma partição renko com o passo 1, que gera uma série temporal com as primeiras diferenças normalmente distribuídas (ou próximas às normalmente distribuídas). Se a etapa de partição for m, então é verdade: FAC=1-2*m/H. Para a divisória Kagi, é verdade: FAC=1-2*sigma/H, onde sigma é desvio padrão. A identidade FAC=2h-1 é verdadeira para TODAS as séries temporais integrais (típicas) com distribuição normal (próxima à distribuição normal) primeiras diferenças.
Os exemplos de séries artificiais que consideramos (3,-1,3,-1, etc.) têm leis de distribuição que estão longe de ser normais. Não surpreendentemente, os resultados também parecem estranhos.
...Mais precisamente, a identidade FAC=1-2/H é verdadeira para uma partição renko com passo 1, que gera, uma série temporal com distribuição normal (ou próxima da distribuição normal) primeiras diferenças. Se a etapa de partição for m, então é verdade: FAC=1-2*m/H. Para a divisória Kagi, é verdade: FAC=1-2*sigma/H, onde sigma é desvio padrão. A identidade FAC=2h-1 é verdadeira para TODAS as séries temporais integrais (típicas) com distribuição normal (próxima à distribuição normal) primeiras diferenças.
Os exemplos de séries artificiais que consideramos (3,-1,3,-1, etc.) têm leis de distribuição que estão longe de ser normais. Não surpreendentemente, os resultados também parecem estranhos.
É mais correto escrever FAC=1-2/H como FAC=1-2/H=-1
A igualdade só é verdadeira para este caso, não funciona para outros casos.
O algoritmo é idêntico ao descrito por Northwind em http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=8 post: 12.12.2006, 15:44
A questão de interesse era: que valor o preço passaria em relação ao movimento anterior, após a formação do próximo extremo. Em outras palavras, o valor limiar foi subtraído do lado direito do triângulo imaginário construído por três extremos e a diferença resultante foi dividida pelo valor total do lado esquerdo. Isto é o que obtivemos para o EURUSD 2006 com as aspas do tick para o limiar de 2 pontos. O eixo das abcissas representa o valor da relação de aspecto e o eixo das ordenadas representa a quantidade relativa de tais movimentos. O integral da função de distribuição obtida é 1, o que é óbvio.
O que podemos dizer ao analisar o resultado obtido? Provavelmente, a única coisa que o preço mais provavelmente mudará após a formação do próximo extremo e seguirá na direção oposta sem dar nenhuma chance de ter lucro. Esta situação é típica de uma ampla gama de limites para EURUSD, EURCHF, EURGBP. O que, por sua vez, nos permite caracterizar o mercado como um mercado "não tendencial". De fato, caso contrário, o preço teria provavelmente continuado a mudança, uma vez iniciado.
Para Northwind
Por exemplo, para uma série de carrapatos EURUSD 2006:
Você pode ver que o valor -0,512=FAC=1-2*sigma/H=-0,51 com uma precisão de pelo menos 1%.
Fiquei viciado com as palavras destacadas. Quais são as condições para a formação de um extremo? O retrocesso não é pelo menos o valor limite? Em caso afirmativo, seu resumo pode ser um pouco esclarecido removendo o selo de pessimismo do mesmo.
A formação de um extremo significa que o preço já se inverteu e se moveu na direção oposta pelo menos pelo limiar. No gráfico de distribuição, os casos em que o preço ultrapassou a distância<=threshold + movimento anterior encontram-se no intervalo [0,1] e equivalem a 95% (por olho). Isto parece indicar o domínio absoluto dos retornos no mercado. No entanto, há outra maneira de ver as coisas.
De acordo com minhas próprias observações, a taxa média de carrapato (MQ-demo) é de cerca de 4 carrapatos por minuto. De acordo com o arquivo do Neutron, é cerca de 5. De acordo com o arquivo GainCapital - cerca de 5,5
E quanto tempo duram os movimentos de preços a curto prazo, o que realmente dá a possibilidade de comércio? Bem, não muito, se lembrarmos o que acontece durante os comunicados à imprensa e a brusca movimentação de preços no mercado. O que fará o resto do tempo, se os carrapatos seguirem com tal velocidade.
5% do tempo que resta para as tendências, de acordo com os cálculos de Sergey, é bastante bom, na minha opinião. É mais de uma hora todos os dias! A única questão é a formulação do problema. Parece haver várias soluções possíveis.
1. Identificação da tendência emergente. Acho que é o mais próximo do problema de descontinuidade, sobre o qual o Vento do Norte escreveu. Que critérios são necessários para poder dizer que a estacionaridade do movimento do preço de retorno foi quebrada?
2. Convencionalmente falando - "market betting" (apostas de mercado) . Enquanto o preço está definhando, você pode entrar a qualquer momento. O próprio mercado irá determinar a direção da tendência no momento certo. Só é necessário estabelecer corretamente uma parada com a reversão, o que novamente requer um critério apropriado ou o uso hábil do MM que explora essa mesma reversibilidade.
3. O uso efetivo da reversão no movimento de preços. Para este fim, precisamos determinar o quadro (carrapatos ? vezes ? H- ?), sobre o qual este ricochete é mais claramente visto. Seu posto, Sergey, após ler a tese de Pastukhov, demonstrou perfeitamente que é possível e como fazê-lo.
Acho que pode haver muitas outras abordagens construtivas.
Entendo que seu pessimismo é irônico. Você não ia ganhar dinheiro com cada movimento de carrapatos, ia? ? :-)) E se for esse o caso, talvez você possa mudar um pouco seu foco na pesquisa de estatísticas de mercado? O que eu quero dizer é o seguinte.
Movimentos grandes e direcionais ocorrem raramente, mas é neles que estamos interessados. Talvez possamos isolá-los do atropelamento geral e investigar estatisticamente sua estrutura. Por exemplo, aqueles casos que em sua distribuição correspondem ao ponto 0 de abcissa (94% de todos os casos) significa que o preço passou exatamente o limite na direção oposta. Se tiver passado 2 limites na direção original, então a soma dos dois movimentos já passou o limite e após outra inversão o preço se move na direção original novamente. Seria interessante ver as estatísticas do 3º joelho em ziguezague sob a condição do 1º joelho >> 2º joelho.
Na verdade, também tenho andado mexendo com o carrapato em ziguezague por um tempo, tentando investigar a estrutura do mercado. No entanto, minha falta de educação em estatística matemática impõe certas limitações até mesmo às declarações problemáticas que faço. Eu penso em categorias completamente diferentes para vocês, estatísticos. É por isso que seria muito interessante discutir as duas formulações de problemas além do estudo de dois joelhos em ziguezague adjacentes e os resultados de suas soluções.
...
Minha volatilidade H, para esta série, sempre foi muito próxima de 2, a sua é de 1,35.
O número 2 resulta o mesmo para muitas outras pessoas que calcularam este parâmetro.
Além disso, para a volatilidade H, você não deve usar a, mas b,
então seria realmente H-volatilidade, caso contrário é outra coisa novamente.