uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 210
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Sergey, você é incrivelmente flexível (ou eu não entendo nada)! Anteriormente você escreveu, textualmente, "Definitivamente não se reduzirá a uma tendência, devido a sua ausência...", e anteriormente convencido disso, e com este posto você refutou a afirmação anterior e expandiu a minha. É bem possível que eu ainda não tenha entendido completamente onde está e onde não está.
Eu quis dizer "Não pode ser reduzido a uma tendência determinista, porque não há tendência...". ;-)
No caso de uma tendência estocástica, o FAC não será positivo, ou seja, a tendência está lá, mas não há maneira de detectá-la a tempo. Ela está conectada com o inevitável atraso de fase inerente a todos os esquemas de processamento de sinais casuais. Quando você identificar uma tendência estocástica, é provável que ela já tenha terminado. Isto é diferente de um determinístico - é mais provável que este último continue.
Caso contrário, concordo plenamente com você.
Os requisitos para um modelo: deve logicamente derivar níveis de entrada específicos, objetivos, sl e/ou regras de posição. O modelo multifator que você citou é descrito em muitos lugares, mas é de interesse apenas teórico, pois não tem as conclusões acima necessárias para o comércio. E para simplificar, há tantos fatores e eles mudam tão freqüentemente que é impossível prever qualquer coisa (no sentido correto) com este modelo.
O modelo que tentei descrever baseia-se no sentimento e na tentativa de encontrar pontos discretos de tempo, quando há poucos fatores básicos e outros se tornam ruído neste modelo. Aqui está outro exemplo rudimentar: quando uma quebra é negociada, as principais idéias comerciais estão relacionadas a ela e ao contra-ataque, enquanto as negociações executadas devido a outras considerações podem ser razoavelmente consideradas como ruído com MO=0. Este modelo permite estimar numericamente as zonas em que este ou aquele grupo irá impulsionar o preço em uma determinada direção e encontrar sinais de união oportuna ao grupo necessário e definir numericamente as metas e a sl do sistema.
Avals, se você não se importa em expandir o conteúdo da idéia com mais detalhes. Por exemplo, em que base você vai tomar uma decisão sobre o significado da direção do preço previsto quando você estiver perto de um nível significativo?
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O modelo que tentei descrever baseia-se no sentimento e na tentativa de encontrar pontos de tempo discretos quando há poucos fatores básicos e os outros se tornam ruído neste modelo. Aqui está outro exemplo rudimentar: quando uma quebra é negociada, as principais idéias comerciais estão relacionadas a ela e ao contra-ataque, enquanto as negociações executadas devido a outras considerações podem ser razoavelmente consideradas como ruído com MO=0. Este modelo permite estimar numericamente as zonas onde este ou aquele grupo irá conduzir o preço em uma determinada direção e encontrar sinais de conexão oportuna com o grupo necessário e definir numericamente as metas e a sl do sistema.
Estamos falando de pontos de bifurcação?
Entretanto, um dos concorrentes pode não ser especulador e certamente não estará necessariamente ligado a uma avaria. O que é comum é que existem faixas de preço, onde é impulsionada principalmente por um grupo com interesses e objetivos comuns. Estas zonas se alternam e até se sobrepõem. E nestes pontos críticos, o preço pode ir a qualquer lugar, mas seguirá estas "zonas", que devem ser utilizadas no comércio. A série de preços consiste em tais oposições em diferentes escalas. Portanto, a simples previsão da direção é impossível e inútil.
Sim, um ponto de bifurcação é um ponto crítico onde as forças opostas são iguais e o preço pode ir para ambos os lados.
Имейте ввиду, что я ни где не сказал, что мне непонятно что именно и как именно они делали, то есть какие математические методики использовали. Говорил только, что непонятна интерпретация результатов, а это совсем другое.
Vento do Norte você não parece muito tempo neste fio e, portanto, permito-me dar-lhe alguns conselhos, Alex Niroba aqui o mais campeão deste tipo de conversas que você está agora com ele. "Ele já provou tudo para si mesmo" não prove nada para ele ou você não vai de bom grado deitar o fio, isso já aconteceu com todos nós mais de uma vez ... Este é um daqueles casos em que é melhor permanecer em silêncio.
Jhonny , bem obrigado pelo elogio :)
Quanto ao segundo ponto, concordo.
Bem, se cada carrapato, somos do mesmo sangue. :-)
Em seguida, resta procurar os macroparâmetros do sistema, que poderiam desempenhar o papel de coordenadas de seu espaço de fase. Em certo sentido, qualquer indicador é uma variante de tal parâmetro. Embora cumpram suas funções com diferentes sucessos. Portanto, não tenho nada contra os indicadores em geral. Outra questão é que há muitos deles, mas nenhum deles tem o que nós precisamos.
Quanto ao segundo ponto, eu gostaria de sugerir o seguinte. Se o estado dinâmico do processo estocástico permite tomar decisões sobre a direção da próxima vela, então não devemos esperar pelo início da próxima vela. Se o controle estatal for dinâmico, então o critério do ponto de decisão também deve ser formulado. Então tanto a entrada quanto a saída do mercado não estarão vinculadas ao t/f. E o tamanho de seu castiçal pode ser guardado como uma janela deslizante. (Mais uma vez, obtemos algo semelhante a um indicador).
No entanto, vocês entendem tudo isso sem mim.
O que chama a atenção é a natureza essencialmente não aleatória da resposta do sistema.
Estaria eu errado ao assumir que esses parâmetros são determinados para cada referência? Ou seja, para cada y(i) atual, haveria:
Perturbação: y(i-1)-y(i)
Resposta: y(i)- y(i+1)
Isto é correto? Ou as transtornos são contadas por algum ziguezague?
PS: Uma imagem semelhante e não aleatória aparece nos desvios e volumes de conexão, mas para usá-la até agora eu falhei. Ainda não consegui utilizá-lo, embora intuitivamente acredite que é mais fácil prever o volume, do que o preço ou seu incremento.
Esta é uma imagem interessante.
Visualmente, apenas a assimetria do enchimento do 1º e 4º quadrantes atrai a atenção. Especialmente nos quadrantes com o lado 20 adjacente à origem das coordenadas.
No 2º e 3º quadrantes, esta assimetria é quase imperceptível.
E a cauda na diagonal do 2º e 4º quadrantes provavelmente não pode ser considerada significativa para o comércio.
IMHO. O que você vê aqui ?