uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 209
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...Os argumentos acima, para mim (ressalto que para mim) não provam a ausência de tendências como tais, mas apenas convencem do conhecimento limitado da Natureza. (um pouco filosófico :o) Qualquer modificação da autocorrelação estima apenas uma correlação condicional entre amostras, e este número por si só ainda não indica, é claro, presença ou ausência de uma tendência.
Você está errado!
Uma tendência pode ser definida como o excesso do número de saltos de preços co-direcionais, sobre saltos multidirecionais. Caso contrário, se você subtrair a soma de todos os saltos de preços contra-direcionais da soma dos saltos co-direcionais e levar a diferença obtida à soma total de todos os saltos, então o número obtido ficará, por definição, na faixa de -1 a 1. Se o valor for próximo a 1, então podemos falar de um movimento de preços predominantemente direcionado. Se for próximo a -1, indicará a natureza contra-direcional da série. Se for igual a zero, o processo é de natureza aleatória.
Sergey, essa definição de tendência o lembra de alguma coisa? Isso mesmo! É assim que o coeficiente de autocorrelação é definido :
r=SUM{(Open[i]-Open[i-1])*(Open[i+1]-Open[i])}/SUM{(Open[i]-Open[i-1])}, ou
r=SUM{sign((Open[i]-Open[i-1])*(Open[i+1]-Open[i]))}/N, onde N é o número total de saltos, sinal é o sinal de número. Ou reagrupando os termos sob o sinal da soma no numerador:
r=(SUM{n+}-SUM{n-})/N, onde n+ é o número de saltos co-direcionais, n- o número de saltos de preços contra-direcionais.
Assim, o coeficiente de autocorrelação, diz precisamente se uma tendência determinista está presente ou não. O último ponto é muito importante porque uma tendência pode ser estocástica. E não deve haver nenhuma maneira de detectá-lo na natureza. Caso contrário, todo o fino edifício da imagem do mundo se desmoronará:-) Estou falando de uma violação da causalidade. Não somos fantastistas e pessoas doentes que tentariam violar qualquer lei da natureza...
Sim!
É muito cedo para derivar um critério para detectar uma tendência determinista. Precisamos construir um quadro holístico e, se possível, não contraditório internamente de formação de preços, somente então as formas de construir um modelo preditivo ótimo se tornarão claras.
Por exemplo:
1. O mercado se move de forma a proporcionar o máximo de liquidez. Isto é, o preço vai para o local onde o número máximo de participantes está pronto para negociar. Por exemplo, SL - também o comércio e a caminhada para as paradas é uma das principais características do mercado para proporcionar o máximo de liquidez. O principal objetivo do mercado é fornecer o número máximo de comerciantes dispostos a isso.
2. Em soma zero mercados/níveis, o preço se move de forma a compensar os lucros de uns com as perdas de outros. Um exemplo rudimentar: o lucro dos disjuntores no caso de sua boa sorte é composto pelas perdas dos disjuntores. Portanto, em momentos de fortes movimentações há normalmente duas idéias comerciais opostas (embora possam combinar uma série de outras). O preço é impulsionado por um conflito de métodos/idéias comerciais. A longo prazo, estes métodos se contrabalançam mutuamente.
Vento do Norte Se você ainda não descobriu ou descobriu você mesmo, por que defender tanto o método? :)))
Conclusões apressadas novamente.
Tenha em mente que eu não disse em nenhum lugar que não entendo exatamente o que eles fizeram e como o fizeram, ou seja, que métodos matemáticos foram usados. Eu só disse que não entendia a interpretação dos resultados, o que é algo completamente diferente.
Eu não poderia estar mais de acordo. Ainda é uma abordagem microscópica. Mesmo que você integre todo o processo dentro de uma vela, formando velas por tempo médio de manutenção de posição ou o que quer que seja, ao fazê-lo você está simplesmente se movendo para outro nível fractal. Do meu ponto de vista, esta abordagem é boa para avaliações de modelos, mas não para análises dinâmicas de mercado. Vejo nele duas desvantagens. 1. Os estocásticos do processo estão escondidos dentro da vela e, portanto, não podem ser uma fonte de informação. Considerando que as medidas reais dessas macrovariáveis que podem descrever as condições de mercado devem depender dinamicamente dessa estocasticidade. 2. Ao moldar os castiçais desta forma, você está impondo um certo período no mercado. Mas você mesmo afirmou que o espectro não tem componentes estacionários. Portanto, tais castiçais não acenderão nada e o mercado não vai gostar disso. :-))
Sim, esta é uma abordagem microscópica. Mas talvez juntos organizemos uma mudança marginal para uma visão macroscópica do mercado.
Sobre o primeiro ponto: eu não disse nada sobre um mecanismo de tomada de decisão para a entrada no mercado. Naturalmente, para tomar a decisão de abrir uma posição, analiso cada preço TIC dentro da barra sintética atual. Portanto, o "Processo estocástico não está escondido dentro de uma vela".
Quanto ao segundo ponto, concordo.
Neutron
É muito cedo para derivar um critério para detectar uma tendência determinista. Precisamos construir um quadro coerente e, se possível, internamente consistente da formação de preços, somente então ficará claro como construir um modelo preditivo ideal.
Por exemplo:
1. O mercado se move de forma a proporcionar o máximo de liquidez. Isto é, o preço vai para o local onde o número máximo de participantes está pronto para negociar. Por exemplo, SL - também o comércio e a caminhada para as paradas é uma das principais características do mercado para proporcionar o máximo de liquidez. O principal objetivo do mercado é fornecer o número máximo de comerciantes dispostos a isso.
2. Em mercados/níveis de soma zero, o preço se move de forma a compensar os lucros de uns com as perdas de outros. Um exemplo rudimentar: o lucro dos disjuntores no caso de sua boa sorte é composto pelas perdas dos disjuntores. Portanto, em momentos de fortes movimentações há normalmente duas idéias comerciais opostas (embora possam combinar uma série de outras). O preço é impulsionado por um conflito de métodos/idéias comerciais. A longo prazo, estes métodos se equilibram mutuamente.
Como corretamente observado por grans, a função inicial pode ser decomposta de diferentes maneiras. A questão de qual método é melhor é um dos problemas mais significativos. Em particular, ela afeta diretamente a velocidade e a precisão da solução resultante.
Não conheço o melhor caminho. A variante que proponho é coberta por trabalhos científicos sobre o assunto.
...
Obrigado pelo link. E o tema é interessante.
Não entendo porque as pessoas são tão estranhas lá. O fio da moeda foi afogado em flubber. Por quê?
Parece que o tema não interessa a muitas pessoas, mas elas só querem arranhar a língua.
...
Há muito tempo venho pensando em como formular a resposta com mais precisão, e acho que cheguei a esta conclusão. :)
Por exemplo, aqui, o fórum como meio de programa de suporte técnico, impõe características ao contingente. Assim como o motor do fórum ascético também contribui para o mesmo. Há um fórum DT onde 95% dos visitantes estão adivinhando "Onde você acha que o preço irá? Quando se aborrecem de adivinhar, começam a olhar em volta e se aborrecem quando não entendem algo. Como tenho notado, este tópico também sobreviveu a algumas ou três incursões deste tipo.
Vento do Norte você parece não estar muito tempo neste fio e, portanto, permito-me dar-lhe conselhos, Alex Niroba aqui o maior campeão deste tipo de conversa que você está agora conduzindo com ele. "Ele provou tudo para si mesmo" não lhe prove nada, não, você está jogando o fio desnecessariamente, isso já aconteceu com todos nós mais de uma vez... Este é um daqueles casos em que é melhor permanecer em silêncio.
Vento do Norte você parece não estar muito tempo nesta linha e é por isso que tomo a liberdade de lhe dar alguns conselhos, Alex Niroba aqui é o campeão deste tipo de conversas que você está tendo com ele agora. "Ele provou tudo para si mesmo" não lhe provem nada ou você está jogando lixo no fio, isso já aconteceu com todos nós mais de uma vez... Este é um daqueles casos em que é melhor permanecer em silêncio.
OK. É justo dizer que vou ter isso em mente.
Como a grans apontou corretamente, a função original pode ser decomposta de diferentes maneiras. A questão de qual método é melhor é um dos problemas mais importantes. Em particular, a velocidade e a precisão da solução dependem diretamente dela.
Não sei qual é o melhor caminho. A variante que proponho é coberta por trabalhos científicos sobre o assunto.
Os requisitos para o modelo: ele deve logicamente derivar os níveis de entrada específicos, metas, sl e/ou regras de posição. O modelo multi-fator que você citou é descrito em outro lugar, mas é de interesse apenas teórico, pois não tem as conclusões acima necessárias para o comércio. E para simplificar, há tantos fatores e eles mudam tão freqüentemente que é impossível prever qualquer coisa (no sentido correto) com este modelo.
O modelo que tentei descrever baseia-se no sentimento e na tentativa de encontrar pontos discretos de tempo, quando há poucos fatores básicos e outros se tornam ruído neste modelo. Aqui está outro exemplo rudimentar: quando uma quebra é comercializada, as principais idéias comerciais estão relacionadas com ela e com o contra-ataque, enquanto as negociações executadas devido a outras considerações podem ser razoavelmente consideradas como ruído com o MO=0. Este modelo permite estimar numericamente as zonas em que este ou aquele grupo irá conduzir o preço em uma determinada direção e encontrar sinais de conexão oportuna com o grupo necessário e definir numericamente as metas e a sl do sistema.
...Приведенные аргументы, для меня (подчеркиваю, что именно для меня) совсем не доказывают отсутствие трендов как таковых, а лишь убеждают в ограниченности знаний о Природе. (немного философски получилось :о)
Любая модификация автокорреляции оценивает лишь условную взаимосвязь между отсчетами, а эта цифра сама по себе, конечно, еще не говорит о наличии или отсутствии тренда.
Você está errado!
Uma tendência pode ser definida como o excesso do número de saltos de preços co-direcionais sobre os contra-direcionais. Caso contrário, se você subtrair a soma de todos os saltos de preços contra-direcionais da soma dos saltos co-direcionais e levar a diferença resultante à soma total de todos os saltos, o número resultante, por definição, ficará na faixa de -1 a 1. Se o valor for próximo a 1, então podemos falar de um movimento de preços predominantemente direcional. Se for próximo a -1, indicará a natureza contra-direcional da série. Se for igual a zero, o processo é de natureza aleatória.
Sergey, essa definição de tendência o lembra de alguma coisa? Isso mesmo! É assim que o coeficiente de autocorrelação é definido:
r=SUM{(Open[i]-Open[i-1])*(Open[i+1]-Open[i])}/SUM{(Open[i]-Open[i-1])}, ou
r=SUM{sign((Open[i]-Open[i-1])*(Open[i+1]-Open[i]))}/N, onde N é o número total de saltos e sinal é o sinal do número. Ou reagrupando os termos sob o sinal da soma no numerador:
r=(SUM{n+}-SUM{n-})/N, onde n+ é o número de saltos co-direcionais, n- o número de saltos de preços contra-direcionais.
Assim, o coeficiente de autocorrelação, diz precisamente se uma tendência determinista está presente ou não. O último ponto é muito importante porque uma tendência pode ser estocástica. E não deve haver nenhuma maneira de detectá-lo na natureza. Caso contrário, todo o fino edifício da imagem do mundo se desmoronará:-) Estou falando de uma violação da causalidade. Não somos fantastistas ou pessoas doentes que tentariam violar qualquer das leis da natureza...
Sergey, você é surpreendentemente flexível (ou eu não entendo nada)! Antes de escrever, literalmente, "definitivamente não é uma tendência, devido a sua ausência...", e você se convenceu disso antes, e com este post você refutou a afirmação anterior e expandiu a minha. É bem possível que eu ainda não tenha entendido completamente onde está e onde não está.
Em geral, concordo que se se escolher apenas uma definição de tendência como "contar desvios multidirecionais" e ajustar o cálculo da autocorrelação a ela, ou seja, substituir y(i) e y(i+1) por suas respectivas diferenças, pode-se chegar a sua estimativa.
Minha compreensão da autocorrelação (doravante denominada AC), em sua maioria derivada do DSP, é ligeiramente diferente. AC, revelando a estrutura interna do sinal, dá apenas um valor quantitativo e, além disso, relativo da inter-relação das amostras, mas em geral não é pequeno. E só AK não será suficiente, ainda será necessário um critério adicional, por exemplo: quantas transições devem existir, quantos valores maiores que 0,5 devem ser, para reconhecer a presença de uma tendência.