uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 208
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Sergey, obrigado pelo esclarecimento, eu não sabia que a série de preços já está integrada na primeira encomenda. Isto é novidade para mim, de certa forma. Há alguma justificativa para esta declaração?
Analisamos apenas as séries temporais estacionárias. As séries de preços não são estacionárias - elas não têm um pagamento esperado constante. Entretanto, é reduzida à série estacionária de resíduos X[i] por uma única diferenciação:
X[i]=Open[i]-Open[i+1].
Esta é geralmente uma variável aleatória distribuída exponencialmente com expectativa zero e um correlograma de sinal-variável. A série original pode ser recuperada das séries de resíduos simplesmente integrando-as:
Open[i]=Open[i+1]+X[i]
Esta é a razão pela qual a série de preços pode ser chamada de série cronológica integrada do primeiro pedido.
Discordo da afirmação de que tudo se resume a prever apenas uma direção do movimento de preços. Tendo adivinhado/previsto/calculado (como você quiser) a direção que se precisa para descobrir quanto tempo manter uma posição, ou mesmo uma previsão correta, pode não ajudar. O segundo ponto é especialmente importante, especialmente, como eu imaginei que você está dizendo, que a longo prazo o prognóstico é impossível (a propósito, se você pudesse definir as expressões quantitativas, talvez eu tenha perdido isso em algum lugar).
Para um TS em particular, podemos determinar o tempo médio de manutenção de posições T em aberto. Então podemos converter a série cronológica original (por exemplo, minutiae) para TF=T, obtendo assim um esquema onde abrimos (se necessário) na abertura da próxima vela e fechamos no seu fechamento. Tudo o que precisamos saber é o sinal ou a cor da vela esperada, pois podemos estimar estatisticamente seu tamanho a partir do desvio padrão:
A probabilidade do salto de preço ser inferior a um desvio padrão para esta TF é de cerca de 68%.
A probabilidade de que o salto de preço seja inferior à metade do desvio padrão é de 38%.
A probabilidade do salto de preço ser inferior a um quarto do desvio padrão é de 20%.
Você pode ver que o problema de previsão nesta formulação é reduzido a prever APENAS a direção esperada do movimento de preços após a abertura da posição ou o sinal do salto de preço ou, de forma semelhante, a cor da próxima vela.
.
Acho que eventualmente se resumirá a "tendência" e "ruído", esse seria o modelo. Então talvez seja hora de passar aos critérios ou você tem uma idéia melhor? :o)
Não se reduzirá exatamente a uma tendência, já que não há uma... Mas há idéias melhores.
...não se intrometam, expliquem-me onde se obtém a janela deslizante no cálculo da autocorrelação e qual é o objetivo e uso dela. Ou é algum tipo de modificação para alguma tarefa?
Em algum momento escrevi um indicador baseado no FAC, era para isso que eu precisava da janela de amostragem. Poderia ser uma janela deslizante, poderia ser uma janela de degrau... seja o que for, ou você não pode fazer absolutamente nada :-)
Alex Niroba 08.01.07 21:36
Forex é antes de tudo pessoas, ou MTCs, que também são desenvolvidos por pessoas :)))
Você realmente acha que a maioria dos comerciantes fazem
este absurdo!!! :)))))))))))))))))))))))))))))))))))
Neutron , meu caro amigo, não o considere indelicado!! :
Alex, sem provas, mas pode ser considerado um fato credível que a maioria dos investidores privados no mercado de câmbio estão perdendo seus depósitos. Por que você acha que sim? Talvez porque essa maioria não esteja envolvida nessa mesma "besteira"? Isso é um paradoxo, caro amigo. Especialmente quando se considera que a maioria, é cerca de 99%.
Na minha opinião, isto só é possível de uma maneira. Da mesma forma que a transição da descrição microscópica de sistemas dinâmicos na teoria de Newton para sua descrição macroscópica em termodinâmica. Mas para fazer isso, devemos ver o mercado como um sistema holístico, cuja uma das propriedades intrínsecas é o preço. E em vez de tentar vincular o preço a eventos individuais que ocorrem no mercado (o comunicado à imprensa, por exemplo), devemos tentar encontrar outros meios, também macroscópicos, para descrever este sistema.
O papel dos especialistas na área de estatísticas matemáticas é provavelmente o mais importante. Afinal de contas, o desenvolvimento da termodinâmica (física estatística) e da estatística matemática foram coisas inter-relacionadas e interdependentes.
Muito bem colocado!
Se na física as leis que determinam os mecanismos de interação dos corpos desempenham o papel principal e único na construção da teoria completa, e as leis da termodinâmica tornaram-se a transição limite, então no mercado esse papel, me parece, deve ser tomado pelas leis que determinam o caráter de interação (conexão) de direção do salto de preço esperado do anterior...
Você pode compartilhar suas idéias? :о)
Não posso concordar com você que as tendências não existem para o forex. Que eles são difíceis de encontrar (ou melhor, de provar convincentemente) concordo, mas não vejo nenhuma razão pela qual uma tendência não possa existir. Os argumentos acima, para mim (ressalto que para mim) não provam a ausência de tendências como tal, mas apenas convencem do conhecimento limitado da Natureza. (um pouco filosófico :o)
Qualquer modificação da autocorrelação estima apenas uma relação condicional entre amostras, e este número por si só, é claro, ainda não indica a presença ou ausência de uma tendência.
Посмотрите на их календарь точек разворота и на дневной график 2006.
Даже в январе-феврале (а прогноз сделан в декабре 2005) они ошибаются.
...
os autores afirmam que quase todas as suas previsões para este ano se tornaram realidade. eu mesmo não as verifiquei. aqui está uma citação:
"...E assim. O resultado, que deu a metodologia mais banal, superou minhas mais selvagens expectativas.
Por enquanto, 24 dos 30 pontos previstos têm funcionado "corretamente". Algumas operações matemáticas simples mostraram que era 80% de coincidência. Além disso, restam apenas 3 pontos de previsão até o final do ano, ou seja, na pior das hipóteses, a precisão da leitura do calendário será de aproximadamente 73% ...".
http://forum.viac.ru/viewtopic.php?p=81395#81395
Vento do Norte você é realmente tão ingênuo e acredita que alguém vai vazar um sistema lucrativo para a internet :))))
Se o sistema desse 80% desses dois caras com um monte de gurls estaria descansando em sua própria ilha em algum lugar do Pacífico, bebendo abóbora e fumando charutos :))))
Não é muito preguiçoso para olhar de novo substantivamente. As fotos estão anexadas.
Se você contar a partida com uma precisão de (+/-)1 barra, você obtém 11 acertos em 33. Isso é 33% - em geral um resultado muito bom, mas não é o alegado 73%. O problema, no entanto, é que você tem que contar até os pontos pivô reais, creio eu. E eles não definiram o que consideram uma mudança de tendência.
Fui eu que defini os parâmetros em ziguezague onde estes pontos pivô são da mesma ordem de magnitude que eles. Portanto, é impossível avaliar objetivamente estes resultados de forma alguma.
Northwind você é realmente tão ingênuo e acredita que alguém vai vazar o sistema lucrativo para a Internet :))))
Se o sistema desse 80% de fósforos, esses dois caras com um monte de garotas já estariam relaxando em sua própria ilha, em algum lugar do Oceano Pacífico, bebendo abóbora e fumando charutos :))))
1. parece que você tende a tirar conclusões de longo alcance a partir de suposições completamente insignificantes, e isso está errado.
2. se o sistema é lucrativo ou não - pessoalmente não sei, mas a descrição mostra que os autores, com base em métodos publicados, fizeram uma tentativa de prever quaisquer características dos movimentos de preços. e de acordo com seus dados, o sucesso da previsão dessas características foi de 73-80%. isso é tudo que o artigo fala e mais. não se trata de nenhum sistema de lucro ou qualquer outra coisa.
3. todos os métodos usados são elementares e descritos. lembre-se que aqui, logo acima do assunto, foi levantada a questão "para os não domésticos" - uma demonstração desta abordagem. e por pessoas que, para dizer de forma branda, entendem algo sobre os métodos matemáticos que usam.
4. espero ter deixado minha posição bem clara.
O nêutron não pode julgar os outros.
Por que os depósitos estão sendo drenados?! Boa pergunta.
Se você não tiver um sistema claro, pelo qual você negocia, você venderá de qualquer forma :))),
não importa quanto você ganhe, a quantia não importa
10 mil ou 600 milhões - é tudo a mesma coisa...
Se você aumentou seu depósito de 5 koz para 95 koz este mês,
não é certo que você não o explodirá uma semana depois,
em algum lugar você esquecerá de colocar um fim à perda ou sobrecarregar uma posição
e você acabará perdendo tudo. É como um cassino.
Tudo isso se deve à ganância. :))))))))
É fácil ganhar dinheiro. O principal é NÃO o perder !
É por isso que você precisa desenvolver uma estratégia clara com stop-losses :)
É nisso que estou trabalhando agora...
Северный Ветер неужели вы так наивны и полагаете, что кто-то сольёт в Инет профитную систему :)))
Если бы система давала 80% совпадений эти бы два парня с кучей гёрлз уже бы отдыхали на собственном островке, где нибудь в Тихом океяне, попивая тыкулу и покуривая сигары :))))
1. parece que você tende a tirar conclusões de longo alcance a partir de suposições completamente insignificantes, e isto está errado.
2. se o sistema é lucrativo ou não - eu pessoalmente não sei, mas a descrição mostra que os autores, com base em métodos publicados, fizeram uma tentativa de prever quaisquer características dos movimentos de preços. de acordo com seus dados, o sucesso da previsão dessas características foi de 73-80%. isto é tudo o que é discutido no artigo e abaixo. não há menção de nenhum sistema lucrativo ou outras coisas.
3. todas as técnicas usadas são elementares e descritas. lembre-se que aqui, logo acima do assunto, foi levantada a questão "para os não domésticos" - uma demonstração desta abordagem. e por pessoas que, para dizer de forma branda, entendem algo sobre os métodos matemáticos que usam.
4. espero ter deixado minha posição bem clara.
Vento do Norte sim, sua posição é declarada com bastante clareza. :)
Mas você mesmo disse antes que não verificou as previsões deles, então por que nos esfregar da maneira errada!? :)
Uma coisa eu posso dizer é que uma coisa é dar previsões e outra bem diferente é negociar de acordo com essas previsões!!!
Assim como há teóricos e há praticantes :))))
Bem dito!
Se na física o principal e único papel na construção da teoria completa é desempenhado por leis que determinam mecanismos de interação dos corpos, e que limitam a transição se tornaram leis da termodinâmica, então no mercado esse papel, me parece, deve ser tomado por leis que determinam o caráter de interação (conexão) de direções de salto esperado do preço do anterior...
Eu não poderia estar mais de acordo. Ainda é uma abordagem microscópica. Mesmo que você integre todo o processo dentro de um castiçal, formando candelabros de acordo com o tempo médio de retenção de uma posição ou o que quer que seja, você está simplesmente se movendo para outro nível fractal. Do meu ponto de vista, esta abordagem é boa para avaliações de modelos, mas não para análises dinâmicas de mercado. Vejo nele duas desvantagens.
1. Os estocásticos do processo estão escondidos dentro da vela e, portanto, não podem ser uma fonte de informação. Considerando que as medidas reais dessas macrovariáveis que podem descrever as condições de mercado devem depender dinamicamente dessa estocasticidade.
2. Ao moldar os castiçais desta forma, você está impondo um certo período no mercado. Mas você mesmo afirmou que o espectro não tem componentes estacionários. Portanto, tais castiçais não acenderão nada e o mercado não vai gostar disso. :-))
Não é muito preguiçoso para olhar novamente para o assunto. As fotos estão anexadas.
Se você contar a correspondência com a precisão de (+/-)1 barra, você obtém 11 acertos em 33. Isso é 33% - em geral um resultado muito bom, mas não é o alegado 73%. O problema, no entanto, é que você tem que contar até os pontos pivô reais, creio eu. E eles não definiram o que contam como uma inversão de tendência.
...
Fotos interessantes, mas infelizmente, pessoalmente, ainda não entendo o que foi previsto. Eles relatam uma "possível mudança na dinâmica", o que está por baixo dela - não posso julgar. Seria uma boa idéia perguntar aos autores. Há a Fig.5 no artigo, portanto não coincide com o ziguezague.
Mas, eu dei referências não para este fim. Pessoalmente, estou muito mais interessado em quais técnicas e por quê, os autores usaram.
Zy: se as fotos fossem um pouco menores em tamanho, seria ótimo.
A propósito, a precisão de +/- 1 barra é de cerca de 1\250, ou seja, 0,4%.
Fotos interessantes, mas infelizmente ainda não entendo o que foi previsto. Eles relatam uma "possível mudança no momento", o que está por baixo disso - eu não posso julgar. De uma boa maneira, você deve perguntar aos autores. Mas não foi por isso que eu dei os links. Pessoalmente, estou muito mais interessado em quais técnicas e por que os autores usaram.
Nota: se as imagens fossem um pouco menores em tamanho, seria ótimo.
[/quote]
Vento do Norte Se você mesmo não entende ou não entende até o fim, por que defender este método? :)))
Z.U. Fotos menores, fonte maior!
Asas, pernas! O principal - a cauda!!! :)))