Testando 'CopyTicks'. - página 7
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Acontece que se eu baixar o histórico de carrapatos do site de intercâmbio e dos cinco, será uma correspondência completa com a precisão da ms?
Na demonstração FORTS no testador estão os carrapatos do real ou da demonstração?
Nunca tente sequer comparar preços de demonstração e reais, especialmente preços de ações. Eles são dois universos diferentes. Nada em comum.
Refiro-me apenas ao testador.
Acontece que se eu baixar o histórico de carrapatos do site de intercâmbio e dos cinco, será uma correspondência completa com a precisão da ms?
Na demonstração FORTS no testador, os carrapatos são do real ou da demonstração?
Em troca de instrumentos em servidores de demonstração não há garantia de que as citações estejam corretas em absoluto.
Pelo contrário, a garantia de que as cotações estão conscientemente erradas, porque ninguém tem o direito de distribuir cotações pagas em tempo real em servidores de demonstração.
O tema foi abordado em detalhes aqui: por que as cotações em bolsa são pagas e por que elas não estão disponíveis gratuitamente?
Todos os carrapatos são absolutamente precisos, sem omissões ou outros erros.
A base do tick é a mesma para todos os processos no MetaTrader 5: servidores, terminais, testadores, etc.
Quando a direção do comércio aparecerá aproximadamente?
É isto: descrição da estrutura dos carrapatos de preço na MQL5
A Estrutura para Retornar Preços Correntes (MqlTick)
Esta é uma estrutura para armazenar os últimos preços do símbolo. É projetado para a rápida recuperação das informações mais solicitadas sobre os preços atuais.
EstruturaMqlTick
{
data/hora;// Hora da última atualização de preço
oferta dupla;// Preço atual da oferta
perguntar duas vezes;// Preço atual de pedido
último;// Preço do último negócio (Último )
ulongvolume;// Volume para o último preço atual
longtime_msc;// Tempo de uma última atualização de preço em milissegundos
uint flag// Marcar bandeiras
};
A variável do tipo MqlTick permite obter valores de Ask, Bid, Last e Volume dentro de uma única chamada da função SymbolInfoTick().
Os parâmetros de cada carrapato são preenchidos independentemente de haver mudanças em comparação com o carrapato anterior. Assim, é possível descobrir um preço correto para qualquer momento no passado sem a necessidade de buscar valores anteriores no histórico do tick. Por exemplo, mesmo que apenas um preço Bid mude durante a chegada de um tick, a estrutura ainda contém outros parâmetros também, incluindo o preço Ask anterior, volume, etc.
Você pode analisar as bandeiras de seleção para descobrir quais dados foram alterados exatamente:
É isto: descrição da estrutura dos carrapatos de preço na MQL5
A Estrutura para Retornar Preços Correntes (MqlTick)
Esta é uma estrutura para armazenar os últimos preços do símbolo. É projetado para a rápida recuperação das informações mais solicitadas sobre os preços atuais.
EstruturaMqlTick
{
data/hora;// Hora da última atualização de preço
oferta dupla;// Preço atual da oferta
perguntar duas vezes;// Preço atual de pedido
último;// Preço do último negócio (Último )
ulongvolume;// Volume para o último preço atual
longtime_msc;// Tempo de uma última atualização de preço em milissegundos
uint flag// Marcar bandeiras
};
A variável do tipo MqlTick permite obter valores de Ask, Bid, Last e Volume dentro de uma única chamada da função SymbolInfoTick().
Os parâmetros de cada carrapato são preenchidos independentemente de haver mudanças em comparação com o carrapato anterior. Assim, é possível descobrir um preço correto para qualquer momento no passado sem a necessidade de buscar valores anteriores no histórico do tick. Por exemplo, mesmo que apenas um preço Bid mude durante a chegada de um tick, a estrutura ainda contém outros parâmetros também, incluindo o preço Ask anterior, volume, etc.
Você pode analisar as bandeiras de seleção para descobrir quais dados foram alterados exatamente:
Isto é: descrição da estrutura de carrapatos de preço na MQL5
A descrição está lá - não há uma direção real. E milissegundos?
Ou eu estou atrasado?
Sim, desde que a conta seja real.
Em troca de instrumentos em servidores de demonstração não há garantia de que as cotações estejam corretas.
Mesmo o contrário, é uma garantia de que as cotações estarão deliberadamente erradas, pois ninguém tem o direito de distribuir cotações pagas em tempo real em servidores de demonstração.
O tema foi abordado em detalhes aqui: por que as cotações em bolsa são pagas e por que elas não estão disponíveis gratuitamente?
Você vai a uma conta demo, abre um testador em carrapatos reais. O testador usará que histórico de tick para o Expert Advisor, aquele em servidores demo ou aquele que estava no mercado real?
A questão é sobre o histórico do tick do testador, que é usado quando se entra em uma conta não real. Dar o histórico no testador não é um modo em tempo real. Não deve haver nenhuma violação.
A descrição está lá - não há uma direção real. E milissegundos?
Ou eu estou atrasado?
Você tem certeza de que entendeu corretamente os valores de bits no campo das bandeiras e verifica com precisão nos instrumentos de câmbio e não no forex?
Os milissegundos também estão no campo de tempo_msc.