Porque é que as assinaturas foram proibidas com base no "rendimento demasiado elevado"? - página 16
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É louvável que alguém se preocupe e se preocupe com os assinantes, pensando por eles.
Mas porquê tão selectivo?
Tomemos como exemplo os sinaishttps://www.mql5.com/ru/signals/13383. A estratégia é horrível, além de uma média rigorosa.
O lucro é frequentemente de 1-2 pontos e é duvidoso que os subscritores aceitem estes 1-2 pontos. Então, porque é que este sinal está no sistema se se preocupa com os subscritores?
Tenho a certeza de que ao pesquisar os sinais, pode encontrar muitos exemplos de estratégias extremamente perigosas que implicam um risco real (até agora diferido) para a massa de utilizadores.
Vou assumir (uma vez que não tenho visto a história dos negócios) que este efeito provém de ordens limitadas dentro do spread.
É bastante normal quando durante a noite, em futuros pouco líquidos com uma grande dispersão para estreitar um lote numa direcção e entrar em BC para este instrumento com lotes de 5.
costumava remover rapidamente o meu limite e reduzir o spread, depois fechei a minha entrada no CFD numa empresa de corretagem com lucro normal
Pode ter algum risco, mas a maioria das empresas de corretagem não se sobrepõem no mercado real, ou podem deixar o limite antes de partir.
precisaria de execução rápida
... não tenho estado interessado no resultado ... não tenho visto como acabou ... Se não sabe o que quero dizer ... vou tentar fazê-lo ... mas se não sabe o que quero dizer ... vou tentar fazê-lo ...
não estava interessado no resultado
após 1 - várias transacções, poderá ter de mudar a sua empresa de corretagem.
Bem, alguns kilobucks por noite a partir de 1 AC é bastante possível menos (possíveis perdas na execução na troca)
e é possível fazer um paralelo
há outro problema - podem não pagar lucros, o mais comum é ajustar as regras à "abordagem individual
O que é então esta ECN?
Eu não disse nada sobre a UE, os CFDs são instrumentos MM comuns, quase sempre. Existem naturalmente excepções quando tentam sobrepor estes instrumentos com futuros reais. mas isto é uma excepção à regra.
pára. está a ficar tarde.
Eu não disse nada sobre a UE, os CFDs são instrumentos MM comuns, quase sempre. Não mencionei os cfd's como instrumentos MM quase sempre. claro que há excepções quando tentam sobrepor-se a futuros reais.
Pare. Está a sair do tópico.
Hipótese: As citações no servidor de demonstração e no servidor real do corretor têm um certo desfasamento temporal suficiente para operações de pipsing na conta de demonstração
As raízes da hipótese: Hoje em dia é bastante comum que um corretor tenha vários realservers de negociação, por aborrecimento instalei vários terminais no meu computador, entrei todos eles numa conta e mudei para servidores diferentes, depois abri aspas de diferentes terminais e coloquei-as lado a lado no meu ambiente de trabalho, as aspas de diferentes realserversores de um corretor eram perceptíveis a olho nu, não sei por que fracções de segundos lá, mas o olho é visível. Como variante que os servidores têm geografia diferente ou algo assim, mas no meu computador como utilizador - a situação é ambígua para um guru de pips.
Presumo que há um atraso nas citações de demonstração de qualquer corretor em relação às citações reais, depois há uma demo pipso graal
Não sou programador e não posso verificar isto programmaticamente, portanto, a um nível hipotético...
Não sou programador e não posso verificar isto programmaticamente, apenas a um nível hipotético...
Filtros, filtros de cotações.
:-) Não compreendo de todo o que se trata...
....a conseguiu-o, bem isso também... especialmente para a variante de demonstração!