Da teoria à prática - página 1163
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Perdoe os villeins, eles não sabem que você é mais bonito do que a palavra "papai" que você recebe por xforex com movimentos rítmicos de estilo bruzer. ;)
Que criança de mentalidade débil :)))) Seus postos devem ser rebocados sobre os banheiros.
A idéia é que esta não-linearidade de tempo entre os dados seja levada em conta em meus cálculos de variância. Se não houver dados, há obviamente um erro. Posso informar que, curiosamente, o mercado é bastante preciso. E os erros são caros.
Entendo, quero dizer que o tempo do próximo tick é gerado aleatoriamente, ou seja, 2 sistemas idênticos mostrarão resultados diferentes
Ou isso não é crítico lá?
Entendo, quero dizer que o tempo do próximo tick é gerado aleatoriamente, ou seja, 2 sistemas idênticos mostrarão resultados diferentes
ou isso não é crítico lá?
Em diferentes entradas, sim. Estou me esforçando para que o TS em qualquer corretor trabalhe da mesma maneira. Isto requer sincronização de fluxos entre diferentes CDs.
Eu tomo os carrapatos da seguinte forma:
1. A cada N segundos recebo uma cotação.
2. Eu olho se o tempo de Bid, Ask ou servidor desta citação mudou.
Se algum destes parâmetros mudou - a cotação é real (ou seja, temos um evento) e é usado em cálculos, se não - não é.
No final da semana, comparo meu conjunto de eventos com citações da Dukas.
Agora eu tenho dessincronização devido a quedas estranhas em certas freqüências.
Se houver imprecisão na recepção/processamento de dados, então o erro no cálculo da variância do processo é óbvio.
Não quero suspeitar que a DC jogue com citações e seu fluxo, mas para levar isso em conta e fazer ajustes é simplesmente necessário.
Da criança da mente fraca :))).
A DC faz o que quer com o fluxo de cotações e quando quer, e não tem que informar a ninguém, inclusive você. Olhe-se no espelho e sorria com mais freqüência. ;)
A corretora faz o que quer com o fluxo de cotações e quando quer, mas não tem que informar a ninguém, inclusive você. Olhe-se no espelho e sorria mais vezes, e você verá sua verdade graal. ;)
:)) Eu não estou reclamando, escreva o que quiser. Entretanto, sendo um sobrinho de podotr (pelo estilo de apresentação), você poderia escrever algo mais inteligente e não desonrar seu tio.
Estamos à procura do Graal, não de um banheiro. Não estamos?
Oleksiy não pode fazer nada com suas mãos, ou mesmo com a cabeça. Ele só consome álcool com ele, o que é óbvio para todos.
Talvez ele tenha encontrado sua verdade.
Oleksiy não pode fazer nada com suas mãos, ou mesmo com a cabeça. Ele só consome álcool com ele, o que é óbvio para todos.
É óbvio para mim que seu ancinho continua)
Em diferentes entradas, sim. Eu me esforço para que o TS em qualquer corretor trabalhe da mesma maneira. Isto requer a sincronização dos fluxos entre os diferentes CDs.
Eu tomo os carrapatos da seguinte forma:
1. A cada N segundos recebo uma cotação.
2. Eu olho se o tempo de Bid, Ask ou servidor desta citação mudou.
Se algum destes parâmetros mudou - a cotação é real (ou seja, temos um evento) e é usado em cálculos, se não - não é.
No final da semana, comparo meu conjunto de eventos com citações da Dukas.
Agora eu tenho dessincronização devido a quedas estranhas em certas freqüências.
Se houver imprecisão na recepção/processamento de dados, então o erro no cálculo da variância do processo é óbvio.
Bem, então todas as citações serão reconhecidas por você como reais, quanto mais não seja porque o tempo do servidor deles difere por N segundos.
Sem quantização - sem graal. Em sua frente, é diferente para mim.
Leia os clássicos - por que Kotelnikov não lhe agradou?
Se você precisa do Graal, não pode deixar de levar em conta as mudanças de tempo que determinam os movimentos do mercado. O tempo afeta diretamente a precisão das transações.
Se entendi corretamente, estamos falando da distribuição dos eventos (o tamanho de uma vela ou de um tique) no eixo x (tempo).