Da teoria à prática - página 1163

 
Unicornis:

Perdoe os villeins, eles não sabem que você é mais bonito do que a palavra "papai" que você recebe por xforex com movimentos rítmicos de estilo bruzer. ;)

Que criança de mentalidade débil :)))) Seus postos devem ser rebocados sobre os banheiros.

 
Alexander_K:

A idéia é que esta não-linearidade de tempo entre os dados seja levada em conta em meus cálculos de variância. Se não houver dados, há obviamente um erro. Posso informar que, curiosamente, o mercado é bastante preciso. E os erros são caros.

Entendo, quero dizer que o tempo do próximo tick é gerado aleatoriamente, ou seja, 2 sistemas idênticos mostrarão resultados diferentes

Ou isso não é crítico lá?

 
Maxim Dmitrievsky:

Entendo, quero dizer que o tempo do próximo tick é gerado aleatoriamente, ou seja, 2 sistemas idênticos mostrarão resultados diferentes

ou isso não é crítico lá?

Em diferentes entradas, sim. Estou me esforçando para que o TS em qualquer corretor trabalhe da mesma maneira. Isto requer sincronização de fluxos entre diferentes CDs.

Eu tomo os carrapatos da seguinte forma:

1. A cada N segundos recebo uma cotação.

2. Eu olho se o tempo de Bid, Ask ou servidor desta citação mudou.

Se algum destes parâmetros mudou - a cotação é real (ou seja, temos um evento) e é usado em cálculos, se não - não é.

No final da semana, comparo meu conjunto de eventos com citações da Dukas.

Agora eu tenho dessincronização devido a quedas estranhas em certas freqüências.

Se houver imprecisão na recepção/processamento de dados, então o erro no cálculo da variância do processo é óbvio.

 
Alexander_K:

Não quero suspeitar que a DC jogue com citações e seu fluxo, mas para levar isso em conta e fazer ajustes é simplesmente necessário.

Alexander_K:

Da criança da mente fraca :))).

A DC faz o que quer com o fluxo de cotações e quando quer, e não tem que informar a ninguém, inclusive você. Olhe-se no espelho e sorria com mais freqüência. ;)

 
Unicornis:

A corretora faz o que quer com o fluxo de cotações e quando quer, mas não tem que informar a ninguém, inclusive você. Olhe-se no espelho e sorria mais vezes, e você verá sua verdade graal. ;)

:)) Eu não estou reclamando, escreva o que quiser. Entretanto, sendo um sobrinho de podotr (pelo estilo de apresentação), você poderia escrever algo mais inteligente e não desonrar seu tio.

Estamos à procura do Graal, não de um banheiro. Não estamos?

 
Alexander_K:

Oleksiy não pode fazer nada com suas mãos, ou mesmo com a cabeça. Ele só consome álcool com ele, o que é óbvio para todos.

Talvez ele tenha encontrado sua verdade.

 
Alexander_K:

Oleksiy não pode fazer nada com suas mãos, ou mesmo com a cabeça. Ele só consome álcool com ele, o que é óbvio para todos.

É óbvio para mim que seu ancinho continua)

 
Se você precisa do Graal, não pode deixar de levar em conta os tempos de mudança dos movimentos do mercado. O tempo afeta diretamente a precisão das negociações.
O momento dos movimentos definidores do mercado está em constante mudança.
Assim, a natureza do mercado muda, assim como as formas pelas quais lucramos com esses movimentos.
Sim, Sasha está certa sobre a não-linearidade do tempo. Só que ele não fez o ponto principal:)
Embora você esteja caminhando na direção certa.
Traduza a não-linearidade do movimento em uma não-linearidade no tempo, realize uma filtragem bidimensional e você terá o que está procurando.
 
Alexander_K:

Em diferentes entradas, sim. Eu me esforço para que o TS em qualquer corretor trabalhe da mesma maneira. Isto requer a sincronização dos fluxos entre os diferentes CDs.

Eu tomo os carrapatos da seguinte forma:

1. A cada N segundos recebo uma cotação.

2. Eu olho se o tempo de Bid, Ask ou servidor desta citação mudou.

Se algum destes parâmetros mudou - a cotação é real (ou seja, temos um evento) e é usado em cálculos, se não - não é.

No final da semana, comparo meu conjunto de eventos com citações da Dukas.

Agora eu tenho dessincronização devido a quedas estranhas em certas freqüências.

Se houver imprecisão na recepção/processamento de dados, então o erro no cálculo da variância do processo é óbvio.

Bem, então todas as citações serão reconhecidas por você como reais, quanto mais não seja porque o tempo do servidor deles difere por N segundos.

Sem quantização - sem graal. Em sua frente, é diferente para mim.

Leia os clássicos - por que Kotelnikov não lhe agradou?

 
Martin Cheguevara:
Se você precisa do Graal, não pode deixar de levar em conta as mudanças de tempo que determinam os movimentos do mercado. O tempo afeta diretamente a precisão das transações.
O momento dos movimentos definidores do mercado está em constante mudança.
Assim, a natureza do mercado muda, assim como as formas pelas quais lucramos com esses movimentos.
Sim, Sasha está certa sobre o tempo não-linear. Só que ele não fez o ponto principal:)
Embora eu estivesse indo na direção certa.
Traduza a não-linearidade do movimento em uma não-linearidade no tempo, realize uma filtragem bidimensional e você terá o que está procurando.

Se entendi corretamente, estamos falando da distribuição dos eventos (o tamanho de uma vela ou de um tique) no eixo x (tempo).

Razão: