O lucro perfeito - página 4
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Tenho tanto o Take Profit como o Breakeven e paro de ser flexível e de mudar em função da volatilidade e divergência-convergência com outros instrumentos. Há duas outras formas de fechar, mas isso é uma reflexão posterior.
A ideia geral é que quando abrimos uma posição não a abandonamos, mas continuamos a acompanhar a situação. Por exemplo, não faz sentido estabelecer um objectivo elevado se o mercado for lento, mas se o mercado começar a mover-se, podemos mover o takeprofit. A mesma coisa com a correlação: Se o seu instrumento começar a mostrar mais zelo em comparação com algum benchmark, pode dar-lhe uma oportunidade de ganhar mais.
Isto é, penso que o lucro ideal (assim como o próprio sistema) varia dependendo da situação.
Mas se se deve especificar um tamanho inicial (embora mudando mais tarde) de takeprofit como um certo travessão de uma posição a ser aberta ou defini-lo a alguns níveis "externos", independentemente de onde entrou - continua a ser uma questão para mim. Aparentemente, pode fazê-lo de ambas as maneiras, dependendo da situação.
Por um lado, o mercado não se importa quando se consegue entrar nele, mas por outro lado, uma posição correctamente aberta deve ter em conta algumas condições fundamentais e depois ter lucro deve ser correcta. Ou seja, na minha opinião, é difícil pensar em regras separadas de marcação de takeprofit que seriam muito diferentes das regras de abertura de tais posições e a discussão séria de um takeprofit ideal deveria inevitavelmente passar para a discussão do sistema ideal.
Quanto a ter em conta o tempo de existência de uma posição - não creio que seja uma forma eficaz de regular TP, mais uma vez, porque é um factor subjectivo.
A vossa opinião define com muita precisão a minha atitude actual em relação ao takeprofit. A minha opinião é que pode haver diferentes pontos para sair de uma posição, e muitas vezes eles mudam com as alterações de preços.
Quanto ao tempo de existência de uma ordem aberta - existe um padrão definido, por exemplo, analisei o comércio manual em 5 minutos e verificou-se que quase não há lucro para além de duas horas de detenção, enquanto que um comércio lucrativo pode facilmente transformar-se num comércio perdedor. Agora chego à conclusão de que é melhor abrir mais vezes pelo sinal do que manter o sorteio na esperança de obter o melhor.
Uma linha bem iniciada - não uma má solução para take outs, seguida de uma discussão sobre a flexibilidade dos take outs, dependendo da situação - é exactamente disto que precisa. Resta apenas digeri-lo e dá-lo aos programadores para trabalharem nele. É preciso dizer desde já que abrir uma encomenda é muito mais fácil do que fechá-la, porque há um milhão de maneiras diferentes de a fechar. Não vou sequer mencionar o factor humano. Assim, a automatização deste processo deve ser realizada em moeda estrangeira sem excepções. Tripulação!
Por isso estou à procura de algo novo...
Por exemplo, escrevem sobre volatilidade, aqui tenho esta ideia: se o movimento actual dos preços numa determinada barra excede o movimento médio dos preços por barra em 2-3 vezes, então deve ter um take profit, e abrir num pullback, se não receber um sinal de reversão.
Outra opção para determinar a volatilidade é 3-4 barras seguidas numa só direcção - aqui preciso de um indicador.
Vou dizer algo) Toda a gente está a discutir tirar proveito, mas o fim das perdas é mencionado apenas por um par de pessoas. De acordo com as regras de manimanagement, a duração deve ser 3 vezes maior do que parar a perda (mesmo se negociar sem parar a perda deve ter na sua cabeça pelo menos uma linha para fechar a posição em caso de entrada errada ou situação inesperada), mais deve considerar quanto tempo detém uma posição de acordo com a sua estratégia de negociação, de facto, pode ganhar mais pontos se entrar no mercado com sucesso, mas não tem de ser ganancioso e este último desempenha um papel importante. Pela minha própria experiência, posso dizer que tomar uma paragem sem perdas não é o melhor caminho a seguir, porque se pode ver grandes oscilações de volatilidade e isso levará a um fecho mais rápido de uma posição e à obtenção de lucros.
Parar a perda é, claro, importante, mas já se escreveu sobre tanta coisa...
Parar a perda é o custo de discutir com o mercado, quando se entra numa posição que se sabe o que se está a arriscar.
Havia um artigo sobre o Adaptive Stop Loss on Crowfr. O site mudou e o artigo parece ter sido apagado, mas alguém o copiou para o seu blogue e ele mostra um estudo com fotografias
http://blog-forex.org/izuchaem-adaptivnoe-upravlenie.html
Se em resumo, o mais simples é descrito - a volatilidade, se ao longo das últimas 15 barras, digamos, o preço atingiu em média 100 pontos, então quando se abre dentro do intervalo a probabilidade de tomar pelo menos 50 pips é de cerca de 50%, com desejos crescentes, mudanças proporcionais e a probabilidade, por exemplo, em TP = 80 px será de cerca de 20%, é mais verdade quando entramos no canal e vamos sair do comércio enquanto o preço está no canal, se a tendência apareceu, então o erro no cálculo da probabilidade é demasiado grande.
Ao desenvolver um sistema comercial não é invulgar fazer a pergunta, qual é o momento mais ideal para sair do seu comércio com fins lucrativos? Stop Loss é por definição uma opção para tirar o que resta do lucro máximo, por isso estou interessado em opções para calcular o ponto de lucro do take.
Neste momento, utilizo para determinar o ponto de lucro:
1. média móvel +/- travessão;
2. níveis de indicador RSI 70/30;
3.níveis de Fibonacci de 123,6% / 138,2% / 150% e -23,6% / -138,2% / -150% (mas eu não sei como automatizá-lo).
O que está a usar?
ATR 14 em dias - menos 15-20%
Movimento médio de 14 dias de citações para o instrumento - menos 15-20%
Na minha opinião, devemos determinar o TP em função da situação e do volume da posição. Digamos, o TP atingiu o tamanho 1,5-2 SL - metade da posição foi fechada. A segunda metade da posição é seguida com base em padrões de velas e, por exemplo, o movimento médio diário do preço no GP específico para N dias. Se metade da posição já tiver sido fechada com lucro - move-se o SL para o Breakeven e espera-se por um sinal de inversão de marcha, ao nível do movimento médio diário dos preços.
A táctica é interessante, mas como utilizá-la de facto?
O meu entendimento é que:
- o primeiro fecho deve ter lugar a, digamos, uma probabilidade de 50% de atingir o ponto de preço especificado
- o segundo fecho deve ocorrer quando o preço atinge a probabilidade de 30%, e a distância deve ser maior do que para o primeiro fecho duplo
- é possível continuar a beliscar.
E quanto ao volume, aparentemente, maior a probabilidade de atingir o alvo, maior o volume, ou vice-versa? É necessário arrastá-lo desde o primeiro fecho - movendo apressadamente a ordem de paragem para o Breakeven?
Existem estatísticas sobre esta questão?
Houve anteriormente um artigo sobre o Adaptive Stop Loss on Crowfr. O site foi alterado e o artigo parece ter sido apagado, mas alguém o copiou para o seu blogue e a pesquisa é mostrada com fotografias
http://blog-forex.org/izuchaem-adaptivnoe-upravlenie.html
Se em resumo, o mais simples é descrito - a volatilidade, se para as últimas 15 barras, digamos, o preço atingiu em média 100 pontos, então quando se abre dentro do intervalo a probabilidade de tomar pelo menos 50 pips é de cerca de 50%, com o aumento da procura, mudanças proporcionais e a probabilidade, por exemplo, em TP = 80 px será de cerca de 20%, o mais justo é se entrarmos no canal e sairmos da transacção enquanto o preço estiver no canal, se a tendência aparecer, então o erro no cálculo da probabilidade é demasiado grande.
Qual o indicador que mostra quantos pips de preço correram nas últimas n barras? Penso que vale a pena tentar tomar o valor absoluto e não a média.
Obrigado pelo artigo - já o li.
ATR 14 no dia - menos 15-20%
Movimento médio de 14 dias de citações para o instrumento - menos 15-20%.
Então, está a contar o limite desde a abertura e, na realidade, a negociar dentro do canal a partir da ATR?
E abre na direcção oposta no limite do canal? Ou será que a realização dos pontos acima mencionados significa o fim do comércio dentro do dia actual?