Tema interessante para muitos: o que há de novo em MetaTrader 4 e MQL4 - grandes mudanças no caminho - página 23
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É apenas ignorância de um comerciante para armazenar o bar espalhado. Apenas a substituiriam por Low_Ask. E a precisão teria melhorado consideravelmente.
Duvido. Low_Ask pode estar em qualquer ponto deste trecho, a esse respeito os dickens são os mesmos.
Próxima pergunta a todos: como é calculada a propagação histórica utilizada pelo provador?
Duvido. Low_Ask pode estar em qualquer ponto deste segmento, a este respeito, a pila é a mesma que a pila.
Não é uma questão de história de carraças super precisas. Para quase todos os TC, a corrida com M1_Bid+Ask e a história do tick dará um desvio miserável. É muito tolo gastar enormes quantidades de tempo e recursos informáticos por causa disso.
Como praticante, para quase todos os TCs M1_Bid+Ask a história é mais do que suficiente. E não importa qual foi a OHLC Bid mais cedo ou mais tarde do que a OHLC Ask.
Acrescentar Ask history ao testador são duas linhas para programadores. Não afecta de forma alguma a velocidade dos testes. Apenas a precisão melhora e aparecem muitas regularidades de mercado. A rentabilidade dos TS é ajustada com mais precisão e torna-se ainda mais lucrativa do que seria se fossem ajustados num simples histórico de licitações.
Próxima questão: como é calculada a propagação histórica utilizada pelo provador?
Não pode haver ressentimentos. Respeitemo-nos uns aos outros. Alguém está de facto a fazer algo útil para os outros por razões puramente ideológicas. Pare de ficar calado.
Não é divertido sentir-se como um idiota que ninguém compreende. É uma chatice total ser ouvido apenas por causa de algumas percentagens estúpidas mostradas algures.
Bem, tem de haver lógica. Há pessoas que falam logicamente, não as ponha no chão sem compreender.
Se alguém não compreende a importância da história da asc - basta dizer que não compreende. Não comeces a argumentar que não é necessário.
Se alguém não compreender que os meta-testers não prestam para a precisão - mais uma vez, diga-o e diga que não o compreende.
Talvez alguém venha e explique o raciocínio, e finalmente compreenderá.
Mas os praticantes de algotraders são preguiçosos, para o dizer de forma suave. Apenas um pequeno número deles tem a sua própria infra-estrutura de investigação. Todo o resto testa estupidamente tudo nos metateraquecedores em bruto, faltando uma enorme quantidade de padrões de mercado simples por causa disso.
Sim, compreendemos tudo, não compreende que o testador não é feito para testar o HFT. E nenhum historial asc não o vai corrigir.
Para os algoritmos de que está a falar, precisa de mergulhar completamente o MT num ambiente virtual juntamente com um servidor DC virtual, e testar tudo sobre o histórico guardado do tumblr.
Não sei quando disse que este testador não é para programadores, não para verificar a correcção do algoritmo, e certamente não para o HFT, mas para uma estimativa aproximada do TC.
Quanto a mim, em vez de um testador, poderíamos criar algo como UML para verificar estratégias e só isso, seria suficiente. Pode calcular no joelho no indicador onde se abre a que preço e onde se fecha a soma, e tudo isto sobre uma história de 10 anos durante 1,5 segundos.
De qualquer modo, por muito que risque este testador, não vai acreditar que toda a funcionalidade dos "Eventos, objectos gráficos e qualquer outra nova função" não vai falhar.
Daí a moral, temos um testador de trabalho, que custa uma tonelada de tempo (ler a massa), que satisfaz 99% dos utilizadores, e apenas 1% não está satisfeito. Sim, a percentagem mais avançada, mas ainda 1%. E esta percentagem está a tentar convencer que ao carregar o testador com o processamento de dados adicionais, e como consequência, reduzindo a velocidade para metade, haverá um ganho em precisão.
Não haverá este ganho, por isso escrevi aqui.
Que diabo é HFT? Fiz quase todo o meu dinheiro com o meu testador, que reuni de joelhos num dia ou dois, e que usa o princípio dos "preços fechados" com a M1 licitar e perguntar a história.
E é devido a este testador que os meus resultados são muito mais fortes do que outros, mesmo com ideias mais avançadas. A razão para isto é simples. Tira-se uma ideia e os metáforos mostram que não funciona, porra.
E o meu testador mostra que funciona. É isso mesmo. Algumas pessoas ganham dinheiro, outras continuam a procurar.
Por vezes acontece o oposto: os metáforos mostram que a ideia funciona, enquanto que o meu testador não. No final, o utilizador enganado, no pior dos casos, drena o seu dinheiro.
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Para mim foi possível criar algo como UML para testar estratégias em vez de testador ...
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Estou a falar a sério, depois de anos apercebi-me que para verificar o TS é necessário um cálculo muito simplificado onde se abre onde se fecha sobre que sinal, tudo é muito leve e o mais rápido e simples possível.
Não há necessidade de emular a execução, tudo é testado em demos e micro-reais.
Mas a funcionalidade das estatísticas incorporadas pode ser realmente complicada, começando com as redes neurais incorporadas e terminando com a elaboração de hipóteses estatísticas. Um tal testador seria um verdadeiro tiro no arsenal.
Conhece muito bem a minha opinião sobre a história asc, e não é negativa, o que, pela forma como apontei nesse fio, apenas acima. Sobre o testador também estou em silêncio, mostre-me onde exprimiria a minha total satisfação com ele. Sou apenas um defensor de soluções reais, e não de sonhos altíssimos. Porque o "se ao menos" pode esperar muito tempo, quase indefinidamente.
Sim, não se trata de uma história de carrapatos super precisos. Para quase todos os TCs, uma corrida em M1_Bid+Ask e na história do tick dará um desvio insignificante. É muito estúpido gastar enormes quantidades de tempo e recursos informáticos por causa disso.
Como praticante, para quase toda a história M1_Bid+Ask da CU é mais do que suficiente. E não importa qual a OHLC Bid estava lá antes ou depois da OHLC Ask.
Acrescentar Ask history ao testador são duas linhas para programadores. Não afecta de forma alguma a velocidade dos testes. Apenas a precisão melhora e aparecem muitas regularidades de mercado. A rentabilidade do TS é ajustada com mais precisão e torna-se ainda mais lucrativa do que seria se fossem ajustados num simples histórico de ofertas.
No testador, a noção de propagação não deveria existir de todo.Sim, concordo neste contexto.
É trivial e absurdo porque é que os preços Ask são tão desfavorecidos, não são menos significativos que o Bid.
Falo a sério, após anos apercebi-me que para verificar o TS é necessário um cálculo muito simplificado de onde se abriu onde se fechou sobre que sinal, tudo é muito leve e o mais rápido e simples possível.
Não é necessário emular a execução, tudo é testado em demos e micro-reais.
Mas a funcionalidade das estatísticas incorporadas pode ser realmente complicada, começando pelas redes neurais incorporadas e terminando com hipotéticos estatísticos. Um tal testador seria um verdadeiro tiro no arsenal.
Não se esqueça, existem TS "subtis", que são construídas não só na intersecção de toalhetes e outros disparates.
Não é uma questão de história de carraças super precisas. Para quase todas as barras de M1_Bid+Ask e a história do tick dará um desvio miserável. É muito tolo gastar enormes quantidades de tempo e recursos informáticos por causa disso.
Como praticante, para quase toda a história M1_Bid+Ask da CU é mais do que suficiente. E não importa qual a OHLC Bid estava lá antes ou depois da OHLC Ask.
Acrescentar Ask history ao testador são duas linhas para programadores. Não afecta de forma alguma a velocidade dos testes. Apenas a precisão melhora e aparecem muitas regularidades de mercado. A rentabilidade dos TS é ajustada com mais precisão e torna-se ainda mais lucrativa do que se fossem ajustados num simples histórico de licitações.
A noção de propagação não deve existir de todo no testador."Isto é como era aqui antes dos soviéticos"(c).
Tudo o que diz é em MT5, existe a contabilidade Ask, ela (Ask) pode ser recebida a qualquer momento, os níveis correspondentes são accionados por Ask.
Sim, o preço é calculado pela Bid+Spred e qual é a diferença se não se importar com o que era LowBid ou HighAsk antes ?