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https://www.youtube.com/watch?v=qM3qPJvFz2g é uma libra, 8 partes de meia hora. eu próprio ainda não a vi, excepto durante os primeiros 15 minutos. webinars de ódio.
O tema é de relevância mínima, mas vale a pena dar uma vista de olhos.
Modelos financeiros: porque precisamos deles e como lidar com eles
Modelos de modelagem ou Modelo seguinte
Modelos: como é ou como deve ser? Modelos de mercado ou estruturais
Hobbit financeiro: do crédito às acções e de volta. Modelos de estrutura de capital
Porquê negociar num mercado eficiente? Modelos de eficiência e previsibilidade.
O tema é de relevância mínima, mas vale a pena dar uma vista de olhos.
Modelos financeiros: porque precisamos deles e como lidar com eles
Modelos de modelagem ou Modelo seguinte
Modelos: como é ou como deve ser? Modelos de mercado ou estruturais
Hobbit financeiro: do crédito às acções e de volta. Modelos de estrutura de capital
Porquê negociar num mercado eficiente? Modelos de eficiência e previsibilidade.
Obrigado. Descarregado, dar-lhe-á uma vista de olhos. Na inspecção superficial apercebi-me de que estas são palestras mais fundamentais do que as introdutórias no link acima.
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Interessado em fazer negócios ao preço dentro do spread Bid-Ask nas contas ECN. Se existe tal possibilidade, porque não aproveitá-la? Ainda não estamos a falar de comércio ao estilo market maker. O assunto é um pouco diferente.
Não é segredo que muitos TS operam com um preço para análise preliminar, fazendo previsões, etc. Também ouvimos frequentemente a seguinte afirmação"<alguns> TS seriam pelo menos iguais se não fosse a propagação ".Hipoteticamente constantemente a fazer transacções a um preço (Bid + Ask)/2 pode escapar ao "efeito de spread" (lembre-se da comissão).
Assim, a questão é: Quem tem pensamentos, ou melhor, modelos empíricos sobre
Claro que há muitos factores adicionais, tais como: volatilidade actual, conteúdo do copo e sabe Deus que mais, mas estou especificamente interessado nesta dependência (se não houver um modelo completo) e nos seus detalhes. Conclusões como "quanto mais estreita for a dispersão, mais provável é a sua execução " parecem ser óbvias. Seria desejável detectar o ponto em que se deve concordar com a execução imediata ao Melhor Preço , e quando se deve tentar (talvez da próxima vez) estabelecer uma ordem Limitada dentro do intervalo (talvez aumentando a distância até ao Bando mais próximo).
Não tentei obter uma resposta com base em citações da demonstração ECN , porque há dúvidas de que qualquer simulação de uma situação deste tipo seria adequada à realidade. Parece que só existe real.
Em Opening DB a viagem de ida e volta a um ping de 8ms foi de 95-150ms.
A estimativa anterior não é totalmente correcta aos 80ms, embora ocorra em instrumentos que não o riza, devido ao processamento incorrecto de ordens assíncronas. Não há nada sobre isso na descrição, e os administradores não estão cientes disso.
Tal dispersão deve-se à carga no servidor MQ ou no portal Plaza-2, uma vez que tudo é bastante estável dentro de 100 ms até à noite.
Alguém tem um resultado num BCS ao vivo?
Interessado em fazer negócios ao preço dentro do spread Bid-Ask nas contas ECN. Se existe tal possibilidade, porque não aproveitá-la? Ainda não estamos a falar de comércio ao estilo market maker. O assunto é um pouco diferente.
Não é segredo que muitos TS operam com um preço para análise preliminar, fazendo previsões, etc. Também ouvimos frequentemente a seguinte afirmação"<alguns> TS seriam pelo menos iguais se não fosse a propagação ".Hipoteticamente constantemente a fazer transacções a um preço (Bid + Ask)/2 pode escapar ao "efeito de spread" (lembre-se da comissão).
Assim, a questão é: Quem tem pensamentos, ou melhor, modelos empíricos sobre
Claro que há muitos factores adicionais, tais como: volatilidade actual, conteúdo do copo e sabe Deus que mais, mas estou especificamente interessado nesta dependência (se não houver um modelo completo) e nos seus detalhes. Conclusões como "quanto mais estreita for a dispersão, mais provável é a sua execução " parecem ser óbvias. Seria desejável detectar o ponto em que se deve concordar com a execução imediata ao Melhor Preço , e quando se deve tentar (talvez da próxima vez) estabelecer uma ordem Limitada dentro do spread (talvez aumentando a distância até ao Gang mais próximo).
Não tentei obter uma resposta com base em citações da demonstração ECN , porque há dúvidas de que qualquer simulação de uma situação deste tipo seria adequada à realidade. Parece que só existe real.
Se falarmos de FOREX, a ECN é impossível na prática. O melhor sistema é uma combinação de tecnologias ECN e STP - ECN/STP.
Qualquer ordem limite (mesmo longa e distante), se for executada, já foi "dentro do intervalo" antes. Na ECN/STP o limite não será exactamente "dentro da propagação", mas será um dos seus lados. Por exemplo, o BuyLimit fará parte da melhor Oferta de compra. Particularmente por esta razão, algumas pessoas referem-se ao comércio através de limitadores nos ECNs como sendo "sem spread", uma vez que é executado em spread zero, ou em spread negativo (devido ao STP - slippage positivo).
Dependendo do número de participantes capazes de ver o seu limite, o problema de determinar a probabilidade da sua execução é altamente dependente. Existe uma correlação definitiva: quanto maior for a liquidez intrínseca da ECN que utiliza, maior será a probabilidade de a sua ordem limite ser executada. Por outras palavras, quanto mais disponível for o seu limite para os outros, mais arrumado ele se torna.
A tarefa de fazer um acordo da forma mais rentável sempre foi relevante. É melhor ilustrado por um exemplo quando é necessário fechar uma posição aberta. Como deve isto ser feito de preferência utilizando o mercado ou a ordem de limite? O mercado executará ao preço actual do VWAP (de facto, ainda ligeiramente pior), enquanto através de limitadores é um pouco mais complicado, mas pode haver opções mais rentáveis. A rentabilidade, é claro, não é de 100%. Por exemplo, por vezes faz sentido arrastar os limitadores por um preço. Há todo o tipo de opções. Depende fortemente do volume necessário e da liquidez real actual (que também pode ser considerada como uma função de probabilidade).
Basicamente, é algotrading. Por conseguinte, a partir de agora, só poderá falar sobre este tema noutro lugar.
Só os tolos sabem tudo. :)