Território de probabilidade - página 9
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A "aleatoriedade"/"não aleatoriedade" disto ou daquilo, tal como aplicada à teoria da probabilidade, faz-me estremecer cada vez mais.
Cavalheiros, tudo na teoria da probabilidade é sempre aleatório! Não considera o mundo senão aleatório. E a área da razão de ser da televisão reside na "preguiça" de fazer medições precisas. É quando não se pretende levá-los a cabo que a teoria da probabilidade APLICA. Pode-se calcular o ponto de aterragem de um módulo lunar na Lua com a ajuda da TV, mas não se pode fazê-lo porque é necessário saber o local exacto (com um dado erro, que também é calculado usando a TV) de aterragem. Digamos até à terceira casa decimal. A precisão especificada é definida pela necessidade de redução da entrada de mão-de-obra nos cálculos e pela aplicabilidade do valor obtido.
Em geral, tudo no mundo não é aleatório, até ao limite das dimensões quânticas - é de cerca de 15 cm.
O argumento da "aleatoriedade"/"não aleatoriedade" deixa-me sempre encolher quando se trata da teoria da probabilidade.
Cavalheiros, tudo na teoria da probabilidade é sempre aleatório! Não considera o mundo senão aleatório. E a área da razão de ser da televisão reside na "preguiça" de fazer medições precisas. É quando não se pretende levá-los a cabo que a teoria da probabilidade APLICA. Pode-se calcular o ponto de aterragem de um módulo lunar na Lua com a ajuda da TV, mas não se pode fazê-lo porque se precisa saber o local exacto (com um dado erro, que também é calculado usando a TV) de aterragem. Digamos até à terceira casa decimal. A precisão especificada é definida pela necessidade de redução da entrada de mão-de-obra nos cálculos e pela aplicabilidade do valor obtido.
Em geral, tudo no mundo não é aleatório, até ao limite das dimensões quânticas - é de cerca de 15 cm.
Porque é que 0,5 é considerado para paragens iguais? Provavelmente porque"a probabilidade de uma paragem ou uma tomada ser accionada é PROPORÁRIA à sua dimensão"?
Mas a probabilidade de uma cotação cair abaixo de zero é também zero (imagine uma hipotética paragem-perda de dezenas de milhares de pontos) Em relação a este facto, o que devemos fazer com este nível? Devemos corrigi-lo ou ignorá-lo devido à sua influência insignificante?
Porque é que 0,5 é considerado para paragens iguais? Provavelmente porque"a probabilidade de uma paragem ou uma tomada ser accionada é PROPORÁRIA à sua dimensão"?
Mas a probabilidade de um preço de segurança ser inferior a zero é também zero (imagine por um segundo uma paragem hipotética de dezenas de milhares de pontos) Devido a este facto, o que devemos fazer com este nível? Devemos corrigi-lo ou ignorá-lo devido à sua influência insignificante?
É de facto um ponto interessante, com uma posição longa e paragens de vários milhares de pips, o IR é maior que zero, e não se pode argumentar com isso
Só porque o preço não desce abaixo de zero, não significa que seja MO positivo. Comprou a um preço de 1.000. Após 10 anos, o preço tornou-se 50. O preço não desceu abaixo de zero, mas o seu IR é negativo a -950.
Porque é que 0,5 é considerado para paragens iguais? Provavelmente porque"a probabilidade de uma paragem ou uma tomada ser accionada é PROPORÁRIA à sua dimensão"?
Mas a probabilidade de uma cotação cair abaixo de zero é também zero (imagine por um segundo as hipotéticas dezenas de milhares de pontos) Em relação a este facto, o que fazer com este nível? Devemos corrigi-lo ou ignorá-lo devido à sua influência insignificante?
A prática diz o contrário. O meu lucro médio é, em média, 2 vezes a perda média. Enquanto que a relação entre negócios rentáveis e negócios perdedores é de 45/55.
Em geral, a razão stop/stack é igual a (probabilidade de perda)/(probabilidade de lucro).
Todos estes mantras são causados pela ilusão de que o mercado é aleatório. Sim, de facto a probabilidade da próxima mudança para cima ou para baixo tende a 50/50, mas como o tique não é normalmente maior do que a propagação, este micro mundo não é adequado para ganhar por métodos clássicos de AT. A única coisa que funciona lá é o abuso de informação privilegiada com base em atrasos na informação para diferentes participantes. Se analisarmos, digamos, os últimos 200 castiçais, e no caso de um sinal, estamos numa posição de horas/dia. A psicologia humana está a trabalhar ali, e é inercial e sujeita ao efeito de rebanho, o que nos permite ver tendências estáveis.
Se eu comprar por 1000, então após 10 anos o preço pode ser 3000 ou menos de 1000 - mas não menos de 0. Continuo a acreditar que a probabilidade de ganhar em tais condições ideais e tempo=infinidade é, teoricamente falando, maior do que a probabilidade de perder. Só se pode perder 1000 e ganhar 3000 ou mais. Na verdade, quem se importa, não tem nada a ver com a realidade de qualquer maneira.
É muito mais fácil passar de 1.000 para zero do que de 1.000 para 3.000 ou 10.000.
Perl robusto...