A minha regra pessoal: se existem dois valores de probabilidade para o mesmo evento: o estimado e o estatístico, deve utilizar o estatístico, pois é sempre mais preciso.
Eu próprio fechei uma venda há 1,5 horas. não há sinal para entrar agora. é bem possível que o movimento descendente mude, mas haverá incerteza durante 2-3 horas sobre o par.
A minha regra pessoal: se existem dois valores de probabilidade para o mesmo evento: uma probabilidade calculada e uma probabilidade estatística, deve utilizar a estatística, pois é sempre mais precisa.
Há apenas uma probabilidade, e é uma probabilidade calculada. E a "probabilidade estatística" já não é uma probabilidade, mas um facto histórico estabelecido que depende das condições do mercado, volumes de comércio, notícias, época do ano, etc. Tal como a probabilidade é uma previsão e "probabilidade estatística" é um facto que não corresponde necessariamente à previsão.
vspexp: 1:3 - forma de aumentar a probabilidade de rentabilidade do TS a longo prazo, e de minimizar a possível perda que utilizo fechando a posição antes da paragem pré-definida / sobre os sinais /. O TS é semi-automático, multimoedas, intradiário. Encontrei algures provas matemáticas da sua validade na relação 1:3, e na paragem dinâmica - encerramento antes de SL desencadear - a decisão é tomada como resultado de testar o método de comércio utilizado.
o rácio entre SL e TP - não aumenta ou diminui a expectativa matemática de lucro em geral, se este rácio for 1:3, significa que a probabilidade de ocorrência de SL = 66,6%, e TP = 33,3%, mas o valor da perda será por exemplo 1, e o lucro 3, ou seja, com um lote de depoimentos de negócios deve permanecer no mesmo nível, ou seja, lucro=0, perda=0. Mas tudo isto seria na ausência do spread, mas na realidade o spread, é como um zero no casino, é essa "sua" vantagem, à custa da qual normalmente perdemos.
2)A probabilidade de ganhar com uma entrada aleatória e o mesmo TP e SL tende para 50% com um aumento no SL e TP.
De que aumento estamos a falar?
Se tomarmos uma moeda como exemplo, então e se o spread... e se o preço saltar de norte para sul - será o depósito a pagar - então acontece que com esta abordagem, o método de negociação tem um pagamento negativo esperado.
vspexp: De modo algum, a relação lucro/risco é o critério de avaliação mais importante, também para as RI.
A relação lucro/risco é independente do SL e TP em condições ideais, ou seja, idealmente sem propagação, um grande depo e pequenos lotes, e um grande número de negócios e qualquer SL e TP o seu depoimento não deve mudar. Esta relação depende da própria estratégia, e estou a falar de probabilidades sem afectar a estratégia, acreditando que os preços sobem ou descem são igualmente prováveis.
Se tomarmos uma moeda como exemplo, então que tal o spread... e se o preço saltar de norte para sul, então o depósito é serrado - então acontece que com esta abordagem, o método de comércio tem uma expectativa matemática negativa.
A questão é que se entrar no mercado ao acaso e definir SL=TP=50000 pontos, a probabilidade de ganhar = quase 50%, mas se SL=TP=50 pontos, então a probabilidade de ganhar a longo prazo é muito menor, porque há um impacto de spread em cada comércio. Isto é, se ganhar 50.000 pips e der apenas 3 pontos de spread - é inferior, e se ganhar 50 pips e der 3 pontos de spread, então é até 6% do lucro.
A minha regra pessoal: se existem dois valores de probabilidade para o mesmo evento: o estimado e o estatístico, deve utilizar o estatístico, pois é sempre mais preciso.
EURUSD, M5.
A minha regra pessoal: se existem dois valores de probabilidade para o mesmo evento: uma probabilidade calculada e uma probabilidade estatística, deve utilizar a estatística, pois é sempre mais precisa.
Há apenas uma probabilidade, e é uma probabilidade calculada. E a "probabilidade estatística" já não é uma probabilidade, mas um facto histórico estabelecido que depende das condições do mercado, volumes de comércio, notícias, época do ano, etc. Tal como a probabilidade é uma previsão e "probabilidade estatística" é um facto que não corresponde necessariamente à previsão.
1:3 - forma de aumentar a probabilidade de rentabilidade do TS a longo prazo, e de minimizar a possível perda que utilizo fechando a posição antes da paragem pré-definida / sobre os sinais /. O TS é semi-automático, multimoedas, intradiário. Encontrei algures provas matemáticas da sua validade na relação 1:3, e na paragem dinâmica - encerramento antes de SL desencadear - a decisão é tomada como resultado de testar o método de comércio utilizado.
se a razão for 1:3, isto significa que a probabilidade de ocorrência de SL = 66,6% e TP = 33,3%
esta probabilidade depende de onde, quando, onde e por quem a ordem foi aberta e depois fechada
2)A probabilidade de ganhar com uma entrada aleatória e o mesmo TP e SL tende para 50% com um aumento no SL e TP.
De que aumento estamos a falar?
Se tomarmos uma moeda como exemplo, então e se o spread... e se o preço saltar de norte para sul - será o depósito a pagar - então acontece que com esta abordagem, o método de negociação tem um pagamento negativo esperado.
esta probabilidade depende de onde, quando, onde e por quem a ordem foi aberta e depois fechada
De modo algum, a relação lucro/risco é o critério de avaliação mais importante, também para as RI.
De que tipo de aumento estamos a falar?
Se tomarmos uma moeda como exemplo, então que tal o spread... e se o preço saltar de norte para sul, então o depósito é serrado - então acontece que com esta abordagem, o método de comércio tem uma expectativa matemática negativa.