hrenfx: Não deve assistir ao vídeo, mas mover o intervalo de construção você mesmo com o rato. Felizmente, o conjunto de ferramentas reconstrói imediatamente (sem atrasos) o sintético, mostrando-o para além do intervalo de construção (os triângulos vermelhos são o primeiro cruzamento zero por sintético fora do intervalo de construção).
Bem, a única coisa que falta fazer é descobrir como anexar o indicador do MT4 ao Expert Advisor no MT5. Pessoalmente, tenho dificuldade em compreender a lógica do programa sem comentários. Mas é bem feito, ninguém argumenta.
ivandurak: Bem, a única coisa a fazer é descobrir como anexar o indicador do MT4 ao MT5 Expert Advisor. Pessoalmente, tenho dificuldade em compreender a lógica do programa sem comentários. Mas está bem feito, ninguém argumenta.
Tenho uma versão bruta da Reciclagem convertida algures para MT5. Darei uma vista de olhos esta noite.
Tenho uma versão em bruto da Reciclagem convertida para MT5 algures. Darei uma vista de olhos à noite.
Não é necessário, a suposta variante deve ser capaz de fazer corresponder os rácios de participação de moeda a qualquer exigência definida pelo utilizador. Se quiserem ajudar, inventem uma fórmula para caracterizar a exigência com um número. Por exemplo, por equilíbrio máximo, levantamento mínimo. Desde que o grau de semelhança com uma linha recta seja assumido. O rácio entre a inclinação da regressão linear das acções agregadas e a variância relativa a essa regressão, quanto maior for o valor, melhor. Isto é necessário para o algoritmo genético para ajustar os coeficientes.
В статье автор расскажет об эволюционных вычислениях с использованием генетического алгоритма собственной реализации. Будет показано на примерах функционирование алгоритма, даны практические рекомендации по его использованию.
É possível ajustar coeficientes em qualquer janela a qualquer condição matemática fictícia - uma espécie de "puxar o mercado sobre fórmulas". Portanto, não se deve abordar este processo a partir do tipo de gráfico sintético que se gostaria de obter, mas sim a partir do básico - a procura de correlações de mercado.
ivandurak: A razão da inclinação da inclinação da regressão linear do equi agregado...
É incorrecto - (abcissa - tempo, ordenar - dinheiro) .
Sem uma solução analítica, será extremamente difícil (longo ou caro) recalcular a janela flutuante (movimento do intervalo de plotagem) para testar a robustez da abordagem.
Incorrecto imediatamente - (abcissa é tempo, ordenar é dinheiro) .
Sem uma solução analítica, será extremamente difícil (longo ou caro) recalcular a janela flutuante (movimento do intervalo de construção) para testar a robustez da abordagem.
Pessoalmente, tenho ideias ligeiramente diferentes para a negociação de carteiras. Não estou interessado na estacionaridade da equidade total, estou interessado noutra coisa - se os pesos permanecem relevantes até que o sinal de encerramento de uma posição seja recebido, e além disso o valor de cada instrumento diminui quando o número de instrumentos aumenta, o que deve diminuir o papel da estacionaridade para cada instrumento individual.
Quanto à incorrecção, esta abordagem da Análise de Equidade permitiu-me construir uma EA em dois vagões que avançam testes que ultrapassam 10 vezes o período de optimização sem perder dinheiro, é melhor não dizer nada sobre drawdowns.
Quanto às fórmulas e a puxá-las, e se por alguma lei universal um sinusoide for melhor para os ganhos. A conversão para um seno direito a hipotenusa por ideia deve ser a questão de cinco minutos. Embora, claro, compreenda que a direcção é muito provavelmente um beco sem saída.
Quanto à solução analítica. Descontar o meu apelido, tomei-o por uma razão.
Pessoalmente, tenho ideias ligeiramente diferentes sobre o comércio de carteiras. Não estou interessado na estacionaridade da equidade total, estou interessado noutra coisa - se os pesos permanecerão relevantes até ao momento em que houver um sinal para fechar a posição; além disso, quando o número de instrumentos aumenta, o valor de cada instrumento individual diminui, o que deverá diminuir o papel da estacionaridade para um instrumento separadamente.
Quanto à estacionaridade, afirmei na mesma ligação acima.
ivandurak: O rácio do ângulo de inclinação da regressão linear do total das acções para a dispersão relativa a esta regressão, quanto maior for o valor, melhor.
A ideia é clara.
Aqui obtemos uma grave dependência do resultado do intervalo da regressão linear e da forma de quantização do qVR. Ou seja, tudo é bastante ambíguo.
Talvez o seguinte critério venha a ser útil:
Construir uma matriz triangular A[i][j] - número de joelhos >= i pips dentro do joelho mais externo >= j pips.
O intervalo, instrumentos sobre os quais são construídas as acções ideais, são seleccionados pelo utilizador. Mais detalhes sobre a matriz óptima, melhor com imagens. Um esboço preliminar do indicador está no reboque. Os desejos são aceites por agora.
Para fazer depender a variância da regressão linear apenas da forma como o qVR é quantificado, colocar uma restrição às alterações dos coeficientes de ponderação. Por exemplo, Sum(Abs(K[i])) = 1.
Pode esquecer completamente o TickValue se trabalhar com logaritmos de preços.
Sobre a matriz pelo exemplo. Veja-se o joelho mais externo do ZigZag cujo estado de joelho mineiro é de 100 pips. Calcular dentro dele o número de joelhos ZigZag com o estado de um joelho mineiro de 10 pips. Escreva o número obtido em A[100][10].
Isto é o que há de interessante. Calculamos a mala ideal para o período entre as linhas verde e vermelha. Utilizando os coeficientes de participação das moedas na mala, calcula-se a sua equidade agregada. Não posso utilizar correctamente o indicador. E mais uma pergunta, quem sabe como apagar objectos gráficos ao apagar um indicador.
Não deve assistir ao vídeo, mas mover o intervalo de construção você mesmo com o rato. Felizmente, o conjunto de ferramentas reconstrói imediatamente (sem atrasos) o sintético, mostrando-o para além do intervalo de construção (os triângulos vermelhos são o primeiro cruzamento zero por sintético fora do intervalo de construção).
Bem, a única coisa a fazer é descobrir como anexar o indicador do MT4 ao MT5 Expert Advisor. Pessoalmente, tenho dificuldade em compreender a lógica do programa sem comentários. Mas está bem feito, ninguém argumenta.
Tenho uma versão bruta da Reciclagem convertida algures para MT5. Darei uma vista de olhos esta noite.
Tenho uma versão em bruto da Reciclagem convertida para MT5 algures. Darei uma vista de olhos à noite.
ivandurak:
в предполагаемом варианте должны подбираться коэффициенты участия валют под любую иквити задаваемую пользователем.
Daí:
É possível ajustar coeficientes em qualquer janela a qualquer condição matemática fictícia - uma espécie de "puxar o mercado sobre fórmulas". Portanto, não se deve abordar este processo a partir do tipo de gráfico sintético que se gostaria de obter, mas sim a partir do básico - a procura de correlações de mercado.
ivandurak:
A razão da inclinação da inclinação da regressão linear do equi agregado...
É incorrecto - (abcissa - tempo, ordenar - dinheiro) .
ivandurak:
Isto é necessário para o algoritmo genético para ajustar os coeficientes.
Sem uma solução analítica, será extremamente difícil (longo ou caro) recalcular a janela flutuante (movimento do intervalo de plotagem) para testar a robustez da abordagem.
Daí:
Incorrecto imediatamente - (abcissa é tempo, ordenar é dinheiro) .
Sem uma solução analítica, será extremamente difícil (longo ou caro) recalcular a janela flutuante (movimento do intervalo de construção) para testar a robustez da abordagem.
Pessoalmente, tenho ideias ligeiramente diferentes para a negociação de carteiras. Não estou interessado na estacionaridade da equidade total, estou interessado noutra coisa - se os pesos permanecem relevantes até que o sinal de encerramento de uma posição seja recebido, e além disso o valor de cada instrumento diminui quando o número de instrumentos aumenta, o que deve diminuir o papel da estacionaridade para cada instrumento individual.
Quanto à incorrecção, esta abordagem da Análise de Equidade permitiu-me construir uma EA em dois vagões que avançam testes que ultrapassam 10 vezes o período de optimização sem perder dinheiro, é melhor não dizer nada sobre drawdowns.
Quanto às fórmulas e a puxá-las, e se por alguma lei universal um sinusoide for melhor para os ganhos. A conversão para um seno direito a hipotenusa por ideia deve ser a questão de cinco minutos. Embora, claro, compreenda que a direcção é muito provavelmente um beco sem saída.
Quanto à solução analítica. Descontar o meu apelido, tomei-o por uma razão.
Pessoalmente, tenho ideias ligeiramente diferentes sobre o comércio de carteiras. Não estou interessado na estacionaridade da equidade total, estou interessado noutra coisa - se os pesos permanecerão relevantes até ao momento em que houver um sinal para fechar a posição; além disso, quando o número de instrumentos aumenta, o valor de cada instrumento individual diminui, o que deverá diminuir o papel da estacionaridade para um instrumento separadamente.
Quanto à estacionaridade, afirmei na mesma ligação acima.
O rácio do ângulo de inclinação da regressão linear do total das acções para a dispersão relativa a esta regressão, quanto maior for o valor, melhor.
A ideia é clara.
Aqui obtemos uma grave dependência do resultado do intervalo da regressão linear e da forma de quantização do qVR. Ou seja, tudo é bastante ambíguo.
Talvez o seguinte critério venha a ser útil:
Sobre a estacionaridade, a mesma ligação que eu dei acima é tudo o que existe para ela.
A ideia é clara.
Existe uma grave dependência do resultado do intervalo de regressão linear e da forma de quantificação do qVR. Ou seja, tudo é bastante ambíguo.
Talvez o seguinte critério venha a ser útil:
Isto é o que há de interessante. Calculamos a mala ideal para o período entre as linhas verde e vermelha. Utilizando os coeficientes de participação das moedas na mala, calcula-se a sua equidade agregada. Não posso utilizar correctamente o indicador. E mais uma pergunta, quem sabe como apagar objectos gráficos ao apagar um indicador.
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E outra questão, quem sabe como apagar objectos gráficos ao apagar um indicador.