Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2652

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:
Спасибо ) это только часть закулисья 

Ещё можно толкать открытый код иностранцам, у которых много лишних денег

Это уже лишние подробности) У каждого своё "ноу хау")

[Andrey Khatimlianskii]

mytarmailS #:

           Про силу дивесификации

Предположым у нас есть ТС, которая не очень хорошо зарабатывает, ну совсем не очень..

Вот ее кривая доходности

На самом деле это случайный шум с добавнемым очень слабым трендом, тренд настолько мал что не виден глазу в шуме 

Тут проблема в том, что этот "очень слабый тренд" в нашем случае направлен вниз, а не вверх, и называется торговые издержки (комиссия, проскользы, марк-апы) ;)

Поэтому при добавлении 100К стратегий, даже если они не коррелируют, получится более быстрый слив.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

Тут почетная награда пришла, стильная штучка

рад служить

нужно статью написать по такому поводу

Оу, мои поздравления!!! 

[mytarmailS]

Andrey Khatimlianskii #:

Тут проблема в том, что этот "очень слабый тренд" в нашем случае направлен вниз, а не вверх, и называется торговые издержки (комиссия, проскользы, марк-апы) ;)

Поэтому при добавлении 100К стратегий, даже если они не коррелируют, получится более быстрый слив.

ТС по определению щитаеться прибыльный алгоритм,  то есть тренд вверх. А то что ты описал,  это рандом + издержки

[[Удален]]

mytarmailS #:
Оу, мои поздравления!!! 

Спасиб :D

[Andrey Khatimlianskii]

mytarmailS #:
ТС по определению щитаеться прибыльный алгоритм,  то есть тренд вверх. А то что ты описал,  это рандом + издержки

Это она на истории прибыльная... А в онлайне как раз так, как я описал — чем активнее торгуешь, тем быстрее сольешь ;)

Но это философия, сорри за оффтоп.

[mytarmailS]

Andrey Khatimlianskii #:

Это она на истории прибыльная... А в онлайне как раз так, как я описал — чем активнее торгуешь, тем быстрее сольешь ;)

Но это философия, сорри за оффтоп.

Да почему же офтоп, мнение если оно аргумнтировано всегда интересно

[Aleksey Vyazmikin]

Maxim Dmitrievsky #:

Тут почетная награда пришла, стильная штучка

рад служить

нужно статью написать по такому поводу

Поздравляю! Действительно впечатляет число продаж.

[[Удален]]

Aleksey Vyazmikin #:

Поздравляю! Действительно впечатляет число продаж.

Благодарю. При хорошем раскладе это вопрос нескольких месяцев, достаточно посмотреть на топы продаж. Небольшая мотивация для тех, кто не знает куда приложить свои знания в МО. Чтобы не застревать в науке ради науки.

Процент ботов на МО там все ещё небольшой, в основном примитивные стратегии. Но это оффтоп

[mytarmailS]

Aleksey Nikolayev #:

Похоже, но кажется что параметры могут принимать только несколько заданных значений, а не произвольное действительное число.

https://github.com/fnoorian/gramEvol/issues/21

Вот еще , развилось в интересные решения