Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2728
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Acho que o fxsaber escreveu que os problemas começam com grandes volumes de negócios. Talvez seus TCs tenham sido vítimas de uma popularidade muito alta entre os redatores.)
para a escolha dos intervalos de treinamento (otimização)
podemos começar com o modelo clássico Random-Walk, do qual não nos afastamos muito e no qual os desvios são ~2*sqrt(T). (dois são os remanescentes das tendências)
Ele é notável porque
(a) é escalável (exatamente as mesmas parábolas, as mesmas linhas da captura de tela permanecerão quando mudarmos para TFs e ticks mais baixos),
(b) compararemos os resultados direta e diretamente com ele de qualquer forma
(c) ele tem intervalos característicos. O mesmo foco da mesma parábola.
Esses são os intervalos que devem ser orientados.
Tecnicamente, acho que isso pode ser resolvido. A questão é como interpretar os resultados desse experimento.
O Matstat tem muitos testes para verificar a homogeneidade das amostras, por exemplo. Se eu entender sua terminologia corretamente, é claro.
E o que há de errado com esses critérios?
Salvei, mas não implementei link1, link2, link3.
E o que há de errado com esses critérios?
Eu mantive, mas não implementei, ref1, ref2, ref3.
Os critérios são muito bons. Você pode acrescentar a eles o teste de Kolmogorov-Smirnov como o mais popular.
Trata-se dos princípios de formação de amostras comparáveis, que não têm nada a ver com os critérios em si.
Os critérios são muito bons. Podemos acrescentar o teste de Kolmogorov-Smirnov como o mais popular.
Trata-se dos princípios de formação de amostras comparáveis, que não têm nada a ver com os critérios em si.
Como isso é irrelevante? Se os critérios mudam com o tamanho da amostra, então a amostra deve ser forçada a seguir os critérios necessários. Não estou entendendo algo...
para a seleção de intervalos de treinamento (otimização)
podemos começar pelo modelo clássico Random-Walk, do qual não nos afastamos muito e no qual os desvios são ~2*sqrt(T). (dois são os remanescentes das tendências)
Ele é notável porque
(a) é escalável (exatamente as mesmas parábolas, as mesmas linhas da captura de tela permanecerão quando mudarmos para TFs e ticks mais baixos),
(b) compararemos os resultados direta e diretamente com ele de qualquer forma
(c) ele tem intervalos característicos. O mesmo truque da mesma parábola
esses são os intervalos que devem ser orientados.
Para qualquer ponto, podemos especificar o valor de d, no qual ele se tornará o foco. Não estou nem falando da dependência do foco em relação à proporção das escalas de preço e tempo.)
Como isso é irrelevante? Se os critérios mudam com o tamanho da amostra, então a amostra deve ser carregada nos critérios corretos. Não estou entendendo.
Um critério é basicamente apenas uma fórmula na qual você coloca as amostras de seu interesse para compará-las. Você decide quais amostras comparar, não o critério.
Para qualquer ponto, você pode especificar o valor de d, no qual ele se torna o foco) Sobre a dependência do foco na proporção de escalas em termos de preço e tempo, eu nem sequer gaguejo)
essa é uma questão de métrica, quantos minutos (ticks) correspondem a 1 ponto, o que considerar como o ângulo pi/4 e por quê; mas, dessa forma, você pode passar para o que não é amado pelo TC Ghana :-)
e assim - todas as moedas correspondem exatamente ao desvio da lei=2*sqrt(T). O que não é surpreendente
Um critério é essencialmente apenas uma fórmula na qual você precisa substituir as amostras de interesse para compará-las. Você decide quais amostras serão comparadas, não o critério.
Você acha que o critério não faz sentido? Pegue dez amostras de tamanhos diferentes e compare-as - escolha a que tiver o melhor desempenho em vários indicadores responsáveis pela semelhança/similaridade/homogeneidade das amostras.
Você acha que o Critério não faz sentido? Pegamos dez amostras de tamanhos diferentes e as comparamos - escolhemos a que tem o melhor desempenho em vários indicadores responsáveis pela semelhança/similaridade/homogeneidade das amostras.
O significado não está/está nos critérios, mas na forma como eles são usados. Sua maneira de usá-los não está clara - o que você está comparando com o quê e com que finalidade).