Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2009
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Onde arranjar estes "normais"!? Se durante a quantização atingirmos o limite entre os quantis, então durante o treinamento pode acontecer que apenas a diferença de 1 quantil leve a faltar uma entrada no real. Não gosto quando não consigo reproduzir o progresso de um dia fechado no Teste de Estratégia; foi por isso que detectei o motivo e comecei a eliminá-lo.
Se tomarmos um hipotético TS normal) seria insensato acreditar que o +-lag mudaria qualquer coisa
Bem, que tolice, digamos que um atraso (um valor obtido errado) significa atravessar pelo preço de um nível importante - e estatisticamente há uma travessia, significa uma inversão em breve e não faz sentido entrar na tendência nesta barra horária, mas na verdade não houve travessia, mas apenas um toque (a barra não está fechada) e por isso ainda há algum potencial para mais movimento na abertura da barra.
E então, como eu disse antes, é importante para a depuração e análise ser capaz de reproduzir os resultados no testador.
Que tolice, digamos um atraso (um valor incorrecto) significa um cruzamento de um nível importante pelo preço - e estatisticamente há um cruzamento, significa uma inversão em breve e não faz sentido entrar na tendência nesta barra horária, mas na verdade não houve cruzamento, mas apenas um toque (a barra não está fechada), por isso ainda há potencial para mais movimento na abertura da barra.
E então, como eu disse antes, é importante para a depuração e análise ser capaz de reproduzir os resultados da sondagem no testador.
A margem de erro é insignificante. Se houver um deslocamento de amostra de 10% ou mudança na série, então sim, mas uma mudança de menos de 1% não deve alterar o resultado em mais de 1%.
Você está pensando estranhamente. se for uma única árvore, então a mudança pode ser crítica quando o erro ultrapassa o limiar de divisão. Se for um andaime ou, impulsionando, então ao longo da vida do modelo o erro será crítico em algumas "previsões", o que não é fatal. Mas, isto se estivermos falando de um preditor, mas se houver 30% de tais preditores, então os resultados serão mais frequentemente diferentes.
Eu uso esta muleta em
Deve haver uma boa solução.
Qual é a maneira certa de fazer algo apenas uma vez na abertura do bar dentro do OnTick()?
Eu uso uma muleta assim
deve haver uma boa solução.
Clássico)
Você está pensando estranhamente. se for uma única árvore, então a mudança pode ser crítica quando o erro ultrapassa o limiar de divisão. Se for um andaime ou, impulsionando, então ao longo da vida do modelo o erro será crítico em um par de 'preditores', o que não é fatal. Mas, isto se estivermos falando de um preditor, mas se tais preditores forem 30%, os resultados serão mais frequentemente diferentes.
Bem, é apenas uma questão da quantidade relativa de dados não corrigidos. É claro que há um limiar crítico.
Bem, é apenas uma questão da quantidade relativa de dados incorrectos. Naturalmente, há um limiar crítico.
Assim será se os dados forem tomados em momentos diferentes e forem consultados de acordo com o índice de barras de diferentes instrumentos, especialmente.
Podemos ter um concurso para o treino de amostragem?