Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1712

[Forester]

mytarmailS:

Tudo bem, então não pensei que te sentisses à vontade com o catbust.

Sim, mas obrigado pelas soluções alternativas).

[mytarmailS]

elibrarius:
Sim, mas obrigado pelas soluções alternativas).

de nada))

Acho que a secção dos profetas é óptima, recomendo-a. Pensei que era um guizo, mas acabou por ser uma ferramenta séria.

[mytarmailS]

Quando os cientistas querem entender um processo complexo, eles tentam decompô-lo em componentes mais simples e analisá-los, e é por isso que a análise espectral foi criada. Vamos tentar brincar aos cientistas), embora não muito bem sucedidos. Eu descobri como decompor o preço em componentes mais simples. Minha decomposição não tem aditividade, e isso é ruim, mas ainda assim é interessante olhar o preço de um ângulo diferente .

Portanto, precisamos do preço de fecho e da volatilidade (máximos).

Vamos transformar o preço num binário condicional - se o aumento do preço for superior ao anterior, então "1" se for inferior, então "-1".

código R

close.bin <- c(0,diff(close)) 
close.bin[close.bin>=0]  <- 1
close.bin[close.bin<0] <-  -1

recebemos um preço binário

você pode torná-lo cumulativo e compará-lo com o preço.

close.bin.cum <- cumsum(close.bin)

Não parece muito) Agora vamos adicionar volatilidade à nossa série

volatil <- high-low
vol_clos <- close.bin*volatil
vol_clos.cum <- cumsum(vol_clos)

Já é melhor...

Ideias...

IDEA 1

Assim, quase todo o "tempo" é determinado pela volatilidade "intra-agendada", e não por uma direcção de preços "binária". A questão é que a volatilidade tem uma sazonalidade pronunciada e é relativamente fácil de prever, só precisamos de prever o preço binário, que é mais fácil em estrutura do que o preço normal e depois simplesmente combinar as previsões e obter uma previsão completa...

IDEA 2

Todos os algoritmos de MO próprios aprendem mal com preços brutos mesmo que sejam normalizados porque não se repetem em série, provavelmente só por causa da volatilidade que é constantemente diferente, se decompusermos o preço em binário e volatilidade, normalizarmos a volatilidade e os adicionarmos de volta, ou não normalizarmos mas usarmos MO, em teoria devemos obter uma melhor capacidade de generalização porque a repetibilidade irá aumentar

IDEA 3

Com a decomposição, podemos suavizar os preços sem perder nenhum atraso. Podemos decompor o preço e interpolar (esticar) a volatilidade e o preço separadamente e depois adicionar de novo

close.bin <- c(0,diff(close)) 
close.bin[close.bin>=0]  <- 1
close.bin[close.bin<0] <-  -1

volatil <- high-low

#  растянем цену с 50 точек к 300

cl.big <- approx(close.bin,n = 300)$y
vl.big <- approx(volatil ,n = 300)$y

res <- cumsum(cl.big*vl.big)

IDEA 4

Podemos decompor preços e volatilidade de clusters, ou seja, diminuir os graus de liberdade (por exemplo, criar 10 clusters (estados), ou seja, padronizá-los e depois adicionar de volta a volatilidade padronizada

[Renat Akhtyamov]

O quê, vocês só estão à procura de um sistema para ganhar dinheiro?

cavalheiros, estão apenas à procura de um sistema para ganhar dinheiro.

mas ninguém, absolutamente ninguém, o está a fazer.

[mytarmailS]

Renat Akhtyamov:

O quê, vocês só estão à procura de um sistema para ganhar dinheiro?

Cavalheiros, estão apenas à procura de um sistema que faça dinheiro.

Mas ninguém, absolutamente ninguém, o pode fazer.

Talvez não devesses procurar um sistema que te permita ganhar dinheiro como todos os outros.

Talvez parar de "como toda a gente", talvez parar de optimizar estes malucos estocásticos em testadores.

Talvez seja melhor ver o que as pessoas inteligentes estão a fazer.

[Forester]

Renat Akhtyamov:

O quê, vocês só estão à procura de um sistema para ganhar dinheiro?

cavalheiros, estão apenas à procura de um sistema para ganhar dinheiro.

mas ninguém, absolutamente ninguém, consegue.

Acha que só os cientistas podem arranjar algo que valha a pena?
Prof. Saveliev se refere à maioria dos cientistas como bolsistas). As subvenções são geralmente válidas por um período não superior a 3 anos. Algo fundamental não pode ser descoberto em 2-3 anos.
Mas há pessoas que têm trabalhado no assunto há dezenas de anos. A maioria das pessoas tem educação superior, e isso lança as bases da bolsa))) Os cientistas, tendo recebido educação superior, "conseguiram um emprego" na Academia de Ciências ou Instituto de Pesquisa, em vez de cientistas em outro lugar, mas as habilidades têm e podem muito bem no seu tempo livre para explorar algo e inventar algo por conta própria.

[Forester]

mytarmailS:

Quando os cientistas querem entender um processo complexo, eles tentam decompô-lo em componentes mais simples e analisá-los, e é por isso que a análise espectral foi criada.

As ideias são interessantes. Na minha opinião, o mais imprevisível ainda é a direção do movimento de preços. Se os resultados forem encorajadores, dê-me uma dica, talvez outros comecem a escolher essa direcção.

[Renat Akhtyamov]

mytarmailS:

Então talvez não devêssemos parecer como todos os outros, aqueles que "ninguém, absolutamente ninguém, pode fazer isso".

Não podes parar de "como toda a gente", não podes parar de optimizar estas porcarias estocásticas em testadores?

Talvez seja melhor ver o que as pessoas inteligentes estão a fazer?

Os inteligentes não vazam.

[mytarmailS]

elibrarius:

As ideias são interessantes. Na minha opinião, o mais imprevisível é a direção do movimento de preços. Se os resultados forem tranquilizadores, dê-me uma dica, talvez outros comecem a ir nessa direcção.

A questão é que existem muitas ideias, estou sozinho, acabei de escrever este post na esperança de que alguém fique "viciado" e que fiquemos mais ou menos juntos.

[Реter Konow]

mytarmailS:

A questão é que existem muitas ideias, estou sozinho, por isso escrevi este post na esperança de que alguém fique "viciado" e que fiquemos mais ou menos juntos.

Eu estava "viciado", mas não por "cientificidade", mas por falta de sentido, desculpe. Naturalmente, se por cientificidade você quer dizer algum tipo de processo de pensamento que descreve o objeto de estudo em terminologia especial, então sim - é uma visão "científica". No entanto, não tem nada a ver com o mercado, além dos conceitos de preço e volatilidade, que, como um "cavalo no vácuo", são considerados em e de si mesmos.

Você tem tudo por si só: o preço por si só, a volatilidade por si só e todos os outros parâmetros também, por si só. Você tem a impressão de que o processo de preços é tão aleatório e sem sentido para você quanto o vôo de uma mosca. Imagine que não são as pessoas, mas uma mosca que forma um gráfico no espaço bidimensional. Para si, não faz diferença, porque a tarefa seria novamente reduzida à previsão estatística de vaguear ao acaso...

A previsão estatística de um processo aleatório sem sentido (através do seu e nosso erro comum), é inútil não só cientificamente, mas de qualquer ponto de vista adequado.

Meu conselho: devolva o significado original ao que está acontecendo no gráfico e encontre os pontos de aplicação MO certos.