Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1317
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Posso dar-te uma tarefa, uma tarefa real, uma tarefa necessária. Mas você não vai resolver isso. Ou o fará quando todos os outros o tiverem feito por si e sem si. Esse é o problema.
E ninguém precisa de um líder que não conheça o assunto.
:))) Muito bem, avô, vai dormir. Claro, eu não sei fazer nada.
As tarefas são resolvidas conjuntamente pelo actual interpretativo. Isto é só para dizer.
No entanto, aqueles que entendem que podem obter algo útil com este "algo", cozinham na sua própria papa.
Mas há aqueles que prometem pagar ao programador pelo programa com uma saída ou agradecer-lhe com outra coisa de uma super estratégia, o que alegadamente lhe traz uma renda incrível.
Isso não é um disparate?
:))) Muito bem, avô. Vai dormir. Claro que não posso fazer nada.
Claro que não podes, nem sequer aprender. A tecnologia está perdida. E todo o tópico da TP é sobre isso.
Eu concordo. TViMS não pode dominar completamente o mercado. Essa linha ténue para além da qual não funciona é a presença de movimentos não aleatórios no processo. Como é que os define matematicamente? Eu já estou a pensar.
Então é isso que eu gostaria de ver no ramo MoD - um trabalho de equipa coerente neste problema. Não no Graal, mas em uma tarefa específica - a alocação de períodos não aleatórios no PB.
Pelo menos 2 pessoas devem trabalhar no mesmo ambiente, operar com os mesmos termos.
Exemplo: Uma tarefa está definida - aqui está um sinusoidal com ruído branco sobreposto, será que uma rede neural prevê tal coisa? E por aí fora e assim por diante.
Merda, mas não existe tal coisa. Merda, vocês não se cansam de tentar fazer isto sozinhos? Ugh...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Isso mesmo, é a abordagem científica, ninguém constrói nem mesmo um prédio inteiro de apartamentos de uma só vez, não estou falando de uma nave espacial, ou de um colisor de hadrões, tudo é dividido em tarefas que consistem em tarefas menores, etc., até que a aritmética básica seja deixada nas "folhas". Antes de tentar derrotar o Forex, que é combatido por gestores com trilhões de dólares e as melhores mentes do planeta, deve-se "treinar em gatos", em geral para entender o que o algoritmo pode lidar com o que não pode, e assim por diante. Mas entre assinantes de sinais e amantes do martingale a abordagem é oposta, e os fanáticos (provavelmente cossacos dos CDs) defendem-no de forma muito agressiva e eloquente, "a troca é fácil", "o artigo diz tudo", "compre o graal por $ 100", "perdeu - média! É impossível e não há motivo para discutir com tais pessoas.
Em relação à colectivização e liderança, entre os quesitos tudo é muito triste, mesmo por muito dinheiro, assim que você criou algo que funciona ao mesmo tempo uma fundação favorita (banco, empresa propc...A própria negociação é bastante anti-social em sua natureza, e o algo-trading é ainda mais anti-social porque eles podem estupidamente roubar "tudo pelo que trabalharam duro" em um pen drive (por bluetooth, por correio, ftp, websocket, etc.).), eles dizem que podem ser punidos por isso (lembre-se Aliosha), como nos anos 90, mas você quer que eles façam isso pela bondade de seus corações ...
Eu também, mas em intervalos curtos. Suspeito que os de longo prazo são de longo prazo,
padrões são improváveis de existir ou são facilmente destruídos por factores externos.
PS Como exemplo, você encontrou um padrão de 24 horas, o que é ótimo!!... e você entrou em uma troca sobre ele. Quantos eventos externos, etc., podem acontecer em um dia, de tal forma que não fique nenhum vestígio do seu padrão? E no treinamento, você não aprenderá nada sobre esses padrões quebrados, só mais tarde, quando você estiver no jogo real. Pelo menos por causa da multiplicidade de resultados possíveis.
O futuro é incerto, as regularidades aparecem e desaparecem, isso é normal, mas é duvidoso que elas devam ser de curta duração. Não tenho uma amostra muito grande devido à estratégia de tendência e, portanto, acho que não é razoável reduzi-la ainda mais.
Contudo, decidi conduzir uma experiência sobre a eficácia do treinamento em diferentes proporções do treinamento e da amostra de teste envolvida no treinamento. A etapa será de 10%, ou seja, no início a amostra de treinamento será de 90% e a amostra de teste 10%, e então a amostra de teste será gradualmente aumentada em 10%. Cada amostra conterá 200 modelos - vamos ver o que acontece. Outra questão, como melhor comparar essas combinações, a média ou o critério absoluto - as idéias são aceitas.
Mas o problema é que todos aqui são assim - alguns até morrem de fome e dormem num caixote do lixo, mas não fazem nada juntos, não vão como aprendizes para ninguém. Esta é a paranormalidade inerente a este fórum. Se este fato é comum para você, me atinge até o âmago.
E quem dorme aqui junto ao caixote do lixo - não estás a delirar?
O recurso mais valioso é o tempo, por isso dar o seu tempo a um entusiasta não é uma coisa muito sensata de se fazer. Eu já sugeri anteriormente a união em ideologia a fim de desenvolver conjuntamente idéias que a maioria desta comunidade concorda, mas essa opção também não se mostrou viável.
Por isso investi o meu tempo no desenvolvimento e implementação das minhas ideias - trabalho 12-14 horas todos os dias, incluindo fins-de-semana, seria impossível fazer tudo isso, trabalhando em outros trabalhos.
E quem está a dormir aqui ao pé do caixote do lixo - não estás a delirar?
Não leves isso a peito, Alexei. Sabe quantos professores já aqui estiveram antes de si? As pessoas deram 10-15 anos para o Ministério, mas no final - sem resultado, desastre, pobreza... Não estou a brincar - foi assim. E o que é notável é que estas pessoas escolheram o seu próprio modelo e têm trabalhado nele durante anos, não ouvindo ninguém, mas pelo contrário, tentando vendê-lo a todos, apesar da sua evidente ineficácia. Lembro-me bem destas histórias e pessoalmente não gostaria de as repetir.
Se ainda tiveres forças, estás à vontade.
Não leves isso a peito, Alexei. Sabes quantos professores diferentes já houve antes de ti? As pessoas deram 10-15 anos ao Ministério da Educação, mas no final - sem resultado, desastre, pobreza... Não estou a brincar - foi assim. E o que é notável é que estas pessoas escolheram o seu próprio modelo e têm trabalhado nele durante anos, não ouvindo ninguém, mas pelo contrário, tentando vendê-lo a todos, apesar da sua evidente ineficácia. Lembro-me bem destas histórias e pessoalmente não gostaria de as repetir.
Se ainda tiveres forças, estás à vontade.
Permita-me, estou a ensinar alguém aqui a fazer algo, o que é que o termo "Professor" tem a ver com isso? MO é tanto uma opção quanto não MO - ainda assim, as pessoas então giram a idéia no otimizador e ajustam a história, e o resultado é deplorável. Ninguém prometeu viver do mercado. Já tive altos e baixos na minha vida, tudo é cíclico o suficiente, o único problema é que cada nova ascensão requer mais esforço - a vida limita o nosso desenvolvimento no tempo.
Aqui está novamente o desafio do Doc
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
Da Teoria à Prática
Dr. Trader, 2018.05.08 12:02
Há dois arquivos de teste no arquivo atacha. Ambos contêm valores em distribuição normal, os histogramas são os mesmos e quase simétricos em relação a zero.
Mas estes ficheiros têm uma diferença muito grande - a sua marcialidade.
Um arquivo tem memória (um processo não-markoviano), você pode tentar prever "o próximo valor é maior ou menor que zero" com base em valores passados. Você pode aplicar a neurônica e outras máquinas de aprendizagem para prever.
O outro arquivo não tem memória (processo Markov), qualquer previsão irá falhar. A aprendizagem da máquina é impotente, mas talvez Alexandre seja capaz de prever algo com a física.
Quem vai aprender a identificar qual arquivo tem memória e qual não tem, será brilhante, e aplicar o mesmo método ao forex vai finalmente provar que o processo de formação de preços é de fato Markovian.
Também vale a pena verificar se a distribuição normal é uma condição suficiente para a rentabilidade do modelo. Faça um gráfico cum() cumulativo de caminhada aleatória e tente negociar nele.
Aqui ele tinha um modelo que se saiu bem e lucrou com uma das séries artificiais anexadas naquele posto. Se o seu modelo não consegue fazer isso - então talvez seja muito cedo para assumir uma PA de verdade?
Ele estava trabalhando com as primeiras diferenças - incrementos de BPs reais e algo mais (ele não me contou tudo, é claro). O seu modelo previu o sinal do próximo incremento e o seu sinal estava no lado positivo.
Então porque é que toda a gente aqui cospe na experiência de comerciantes de sucesso e reinventa tudo aqui, assustando os jovens com algum herbário! Eu não entendo. Recuso-me a compreender.