Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1145
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Ensinar sobre o futuro e testar sobre o passado só se encontra neste fórum))))
Não há diferença, já foi discutido. Sem espreitar para a história
Mostre-me um fórum onde haja uma discussão normal de MO para o mercadoEu diria que depende do Conselheiro Especialista. Se gerar uma seqüência clara de negociações, ou seja, quando uma posição é aberta e fechada e seu volume não muda entre a abertura e o fechamento - é melhor contar por negociações. Se o volume da posição muda suavemente com o tempo, então a identificação dos momentos de uma troca é menos significativa e pode ser calculada usando seu próprio método.
O método pantural é melhor para vender o TS e encontrar investidores) Portanto, com o tempo, acho que eles vão mudar para ele)
Acho que é uma grande honra reescrever um algoritmo de início de fórum para calcular o Sharpe Ratio anual)
E falando sério, "anual" e negociações não tem sentido como métrica, é impossível otimizá-la, porque as estratégias serão diferentes a cada vez por número de negociações, portanto, por exemplo, a estratégia que gera 1000 negociações terá três vezes menos Sharpe que a estratégia com 100 negociações, com o mesmo lucro e drawdown máximo.
Pode ser a equação dos lucros e perdas das negociações individuais usando "Q" aprendizagem e "equação de Bellman".
Isso significa que deve ser tomado no futuro, considerando os lucros em cada negócio.
Eu não sei :)
Aprendizagem "Q" e "Equação de Bellman".
Isso significa que não deve ser levado em conta os lucros e perdas individuais em cada comércio.
q-learning é um método de tabela, por isso os lucros individuais corrigidos com Bellman
Eu aproximo a política diretamente, a mesma coisa, mas mais rápido.
não há diferença, já foi discutido.
não há diferença, já foi discutido. Sem espreitar para a história
Não sei como fazer isto, mas não sei bem como o fazer.Não se trata de espreitar, embora também possa ser sob certas condições, mas o OOS deve estar o mais próximo possível do real, porque você quer que o resultado do OOS repita + - no real, mas se você o testar no passado mais distante, ele estará próximo do passado, e o mercado durante esse tempo pode mudar mais ou menos. Seu método pode levar completamente ao absurdo, por exemplo, se você separar o OOS do real por anos)))
Os fóruns são poucos e distantes entre o wilmot, o quantnet, a elite e... não consigo pensar em mais nada, o mql5 é o mais líquido, mas não vejo nenhuma "prova" de negociação "lucrativa" com martin ou sb em fóruns ocidentais, talvez porque só investidores qualificados negociam lá, que nunca "fizeram um depósito", idiotas estúpidos...
Há uma diferença, já foi discutida. Alguém simplesmente deixou escapar por entre os dedos.
não há absolutamente nenhuma diferença
Eu recentemente tentei explicar, mas esqueci-me porque é que ele pensa assim))
Se a política for aproximada por algum modelo (digamos um modelo linear), então só conseguimos uma solução sobre os novos dados e pronto, encaixando-a no modelo
O que você está descrevendo é um processo de encontrar a maior recompensa.
O principal problema com a não-estacionariedade é quando ela pára de trabalhar com novos dados. Há bandidos não-estacionários descritos, mas eu ainda não os apanhei. É verdade que não há lá nada que eu já não saiba, como acontece :) Mas precisa de algumas ideias/soluções sobre como dar recompensas de forma adequada.Você me superestima) Eu ainda não progredi além da introdução)
Como eles próprios escrevem - é uma espécie de subclasse de jogos da natureza (ambiente). Tenho a certeza que quase todos os nossos modelos estão dentro do jogo da natureza, mas não sei o quão adequados estes "bandidos" são.
Eu gosto mais de processos Markov latentes. Ali a não-estacionariedade pode ser consequência do facto de não estarmos a observar todas as variáveis. Grosso modo, um processo que não é estacionário para nós será derivado de um processo estacionário, mas apenas conhecido pelo criador do mercado.
Não se trata de espreitar, embora também possa ser sob certas condições, mas o OOS deve estar o mais próximo possível do real, porque você quer que o resultado do OOS repita + ou - no real, mas se você o testar no passado mais distante, ele estará próximo do passado, e o mercado durante esse tempo pode mudar mais ou menos. Seu método pode levar completamente ao absurdo, por exemplo, se você separar OOS e real por anos)))
Os fóruns são poucos e distantes entre o wilmot, o quantnet, a elite e... Não consigo pensar em mais nada, o mql5 é o mais líquido, mas não se consegue encontrar "prova" de negociação "boa" com martin ou sb em fóruns ocidentais, talvez porque só lá negociam investidores qualificados que nunca "fizeram um depósito", jovens estúpidos...
Sim, isso é treta, só estou a testar o que fiz (generalizabilidade), não negoceio isso.
É uma treta, estou apenas a testar o que fiz (generalizabilidade), não estou a trocá-lo
Entendi, besteira é besteira))