Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 943
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TF semanal descomposta, 1400 barras (quase todo o histórico disponível no terminal)
As datas não são exibidas aqui, por isso não é muito conveniente. Terei que reescrevê-lo via Plot ou indicador para marcá-lo em um gráfico, até agora apenas visualmente
Há tscc mais pronunciadas nos mods menores. E a maior delas é de +- 14 anos (2 semestres de 28 anos), que é dividida em 4 ciclos de 7 anos (como eu disse). Além disso, o último ciclo de 7 anos terminou no início deste ano (aproximadamente), sugerindo que não faz muito sentido ensinar a grelha em datas anteriores.
Os ciclos no meio não são tão pronunciados
E, para não nos abalarmos, só precisamos de colocar todos os mods no NS, além de não estarem correlacionados.
Então reconhecerá os diferentes ciclos, e talvez não, uma questão filosófica, pois você o faz e será :)
Obrigado por partilhar os resultados da sua análise.
Estou a olhar para ela e a pensar, é tudo treta :) Como podemos falar sobre os ciclos de 14 anos, se não temos pelo menos uma centena de observações - é mais provável que seja por acaso, bem, talvez esteja ligado de alguma forma aos títulos de 7 anos dos EUA, penso imediatamente, mas como esperar pela continuação do banquete - um mistério. Períodos de observação mais pequenos indicam ruído, que vemos diariamente em qualquer TF.
Bem, a mudança de grandes ciclos pode então ser apanhada pela ondulação habitual, se não houver tendências fortes...
Suponhamos que as moedas têm ciclos - digamos. Então surge a questão: todos os pares de moedas têm ciclos diferentes ou os mesmos ciclos? É possível pegar informações de todos os pares de moedas e ensinar um modelo se os preditores usarem indicadores relativos?
Obrigado por partilhar os resultados da sua análise.
Estou a olhar para ela e a pensar, é tudo treta :) Como podemos falar de ciclos de 14 anos, se não temos pelo menos uma centena de observações - é mais provável que seja um acaso, bem, talvez esteja de alguma forma ligado aos títulos de 7 anos dos EUA, penso eu imediatamente, mas como esperar pela continuação do banquete - um mistério. Períodos de observação mais pequenos indicam ruído, que vemos diariamente em qualquer TF.
Bem, a mudança de grandes ciclos pode então ser apanhada pela ondulação habitual, se não houver tendências fortes...
Suponhamos que as moedas têm ciclos - digamos. Então surge a questão: todos os pares de moedas têm ciclos diferentes ou os mesmos ciclos? É possível obter informações para treinamento de todos os pares de moedas e treinar um modelo se os preditores usarem indicadores relativos?
Aqui ciclos não significam mudanças nos gráficos, mas mudanças nos padrões, então o que os feiticeiros e dashboards têm a ver com isso. A decomposição é provavelmente um pouco enganadora, pois apresenta os ciclos errados, que podem ser ligeiramente diferentes dos ciclos em questão
Eu já escrevi acima que ciclos existem e podemos começar a partir disso para construir preditores e que períodos para ensinar. Então você mesmo pensa se precisa ou não, se você não é muito preguiçoso para pensar :)
Se não há ciclos e ciclos aninhados, então você está tentando negociar com o ruído, o que é irrealista. É por isso que é melhor levar esta questão mais a sério).
Ciclos aqui não significam uma mudança no gráfico, mas uma mudança nos padrões
Já escrevi acima que ciclos existem e podemos começar a partir deles a construir preditores e que períodos para ensinar. Depois disso, você pode decidir por si mesmo, se não for muito preguiçoso para pensar :)
Se não há ciclos e ciclos aninhados, então você está tentando negociar com o ruído, o que é irrealista. É por isso que eu faria esta pergunta com mais seriedade :)
Claro que pode estar implícito, mas visualmente podemos ver que a mudança do vector de movimento é capturada. Se quisermos falar sobre a mudança da regularidade no nosso negócio, devemos determiná-la e excluir a tendência como uma regularidade, que o método parece captar.
Eu negoceio counter-trends em forex, que é real, e muitos têm sido testados nos 10 anos de história e ainda estão trabalhando.
Eu, por outro lado, negoceio as emoções da multidão no mercado de futuros, e só é importante para mim entender o alcance em que a multidão vai dar uma forte emoção. Isto é, eu rastreio os limites impostos pela tendência global.
O programa que estou usando tem a seguinte imagem - apenas 30,81% dos hits
No entanto, se adicionarmos por exemplo erros -2 e -1 juntos e adicionarmos soluções correctamente encontradas e depois as colocarmos contra as incorrectas e ignorarmos o alvo número 3 porque é um filtro e não afectará o resultado financeiro, teremos a seguinte imagem
neste caso, o erro será 49,19% para entrar na posição, o que não é tão ruim assim!
Acho que você fez uma operação inválida. Tal tabela sumária após o fato mostra quais classes são melhores previstas, mas na negociação real mesmo ignorando todas as classes, exceto -1 e 1, você não saberá com antecedência se elas realmente serão -1 e 1.
Esta é a maneira correcta de o fazer.
Na lógica robótica você pode facilmente desativar a negociação ao prever "-2", "2", "3". Mas você não vai desativar o resultado real, ele será claramente visível no gráfico de saldo da conta.
p.s. com as três classes até agora, não tenho nenhum resultado. A primeira vez que eu corri o script - acabou que no erro de código. A segunda vez que corri o roteiro por apenas algumas horas, o resultado intermediário está abaixo. Depois precisei de computador para as minhas necessidades, por isso parei de aprender em árvore, vou voltar a geri-la esta noite.
y_predy_true503746470313597569Eu já gosto mais deste. A árvore quase sempre retorna "0" e os sinais de entrada reais são bastante raros. Então não haverá muitas entradas falsas. Esses raros sinais de entrada só devem ser bem sucedidos.
Claro que pode estar implícito, mas visualmente podemos ver que estamos a captar uma mudança no vector de movimento. Para falar da mudança do padrão no nosso caso, ele deve ser identificado e a tendência deve ser excluída, como o padrão sobre o qual o método é apanhado, para todas as aparências.
se você excluir uma tendência, ou seja, um ciclo maior, então você nunca vai pegar um padrão de mudança
Em longos e grandes ciclos, os padrões persistem porque há tendências sobrepostas por padrões menores. Isto contribui para a estabilidade.
Eu não sei o que você está negociando com drawdowns abaixo de 100% :) Eu o fiz com 1500% durante um mês e depois tudo se desmoronou. Estou a falar de sistemas reais.
Releia, eu agora entendo sobre adicionar -2 e -1 :)
1 e 2 também devem ser adicionados.
Mas a classe 3 significa perdas de qualquer maneira, por isso não se pode ignorar isso.
Acho que você fez uma operação inaceitável. Tal tabela sumária mostra ex post facto quais as classes que são melhor previstas, mas na negociação real mesmo ignorando todas as classes excepto -1 e 1 você não saberá de antemão se elas serão de facto -1 e 1.
Esta é a maneira correcta de o fazer.
Na lógica robótica você pode facilmente desativar a negociação ao prever "-2", "2", "3". Mas você não vai desativar o resultado real, ele será claramente visível no gráfico de saldo da conta.
Sim, percebi tarde da noite que estava errado - só contei os erros de distribuição dos sinais certos, mas não levei em conta que outros sinais também dão erros ao apontar para os valores opostos.
Ontem eu também fiz um conjunto para 2017 - também há dentro de 30% dos dados corretos, mas o que me surpreende é que eu obtenho resultados semelhantes em conjuntos diferentes (divididos em dois grupos de preditores) de preditores. Será que é um acaso, ou apenas uma oportunidade de usar a floresta?
Eu já gosto mais deste. A árvore quase sempre retorna "0" e os sinais de entrada reais são bastante raros. Então não haverá muitas entradas falsas. Desde que esses raros sinais de entrada sejam bem sucedidos.
Deveríamos ver o resultado final. Eu preferia usar o último arquivo anexado - a divisão é mais precisa 0 - tudo que não deu lucro, e 0 em arquivos anteriores - isto e aquilo trouxe um lucro muito pequeno.
O que me surpreendeu, porém, foi que ao aumentar o número de alvos a classificação funcionasse melhor fora da amostra de treinamento. Talvez, pelo contrário, o número de classificações diferentes deva ser aumentado?
PS Eu posso dar-lhe acesso a um portátil TW para que não sobrecarregue o seu PC.
Reler, sobre a adição de -2 e -1 agora entendido :)
1 e 2 aparentemente também somados.
Mas a classe 3 significa perdas de qualquer forma, por isso definitivamente não pode ser ignorada.
A classe 3 significa um filtro.
Não levei em conta que esta classe 3 é por vezes identificada como -1,-2,1,2 e a classe 1 como -1, -2 e assim por diante - há aí um erro.
se você excluir uma tendência, ou seja, um ciclo maior, você nunca pegará os padrões em mudança
Dentro de ciclos longos e grandes, os padrões persistem porque há tendências sobrepostas por padrões menores. Isto contribui para a estabilidade.
Eu não sei o que você está negociando com drawdowns abaixo de 100% :) Eu costumava fazer isso com 1500% durante um mês e depois tudo caiu. Estou a falar dos sistemas normais.
A tendência é um padrão simples, não acho que o MO deva ser guiado por ela.
Os saques abaixo de 100% são um fenômeno planejado (quase), os grandes saques são conseqüência da alocação de capital entre diferentes contas e TS e é transferido como possível/necessário para outras contas. Existem sinais com perdas, mas as suas razões são as seguintes:
1. Troca a quente do TS - substituiu o TS, quando o TS anterior ainda não fechou todas as suas posições.
2. erro em um arquivo preparado para carregar configurações - Misturei as configurações entre diferentes instrumentos
3. uma experimental (esta é a penúltima série de sinais Raznica 01), que não foi testada em todos os símbolos com ajustes básicos e fechei à mão o USDCHF na última tendência de alta, embora eu veja agora que poderia tê-lo fechado no breakeven. Só aqui a situação é que este instrumento esteve de lado durante muito tempo.
4. À noite houve um saque e eu não transferi fundos, porque eu não monitorei esta situação. Desde então fiz um roteiro que funciona 24 horas por dia em todas as contas e me informa audivelmente (literalmente voz) que não há dinheiro suficiente na conta que é um sinal para depositar e esta situação não deve acontecer novamente, exceto por motivos de força maior.
Mas há aqueles que trabalham há 1,5 anos sem modificações.
Há muito mais ideias no papel - não há tempo e esforço suficientes para tudo.
A tendência é um padrão simples, eu não acho que o MoD deva ser guiado por ela.
Eu não entendo o significado, não o nível de abstracção, vamos esquecer).