Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 800
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Isto é um conceito errado. A noção de tendência-flação é muito relativa. O que é um apartamento para uma pessoa pode muito bem ser uma tendência para outra). E vice versa).
É claro que as estratégias do tipo Bolinger têm as suas limitações. Tal como qualquer outro.
Há muitos sistemas de contra-tendência com boyuls e outras coisas, até ao cesto.
mesmo que tenhas a sorte de fazer uns meses numa sessão pacífica, é uma bênção disfarçada.
Já existe há 100 anos de gelo.
para tais sistemas, a relação entre as operações com lucro e as operações com prejuízo deve ser muito superior a 0,5, pequenos lucros e grandes prejuízos
O FAP Turbo era um robot popular antes, costumava levar sacos de comércio, agora parece que a terceira versão dá algo, eu não sei
há muitos sistemas de contra-tendência em batatas fritas e outras coisas, vão todos para o caixote do lixo.
mesmo que tenhas a sorte de cortar alguns meses numa sessão pacífica, é uma bênção disfarçada.
Já existe há 100 anos de gelo.
para tais sistemas, a relação entre as operações com lucro e as operações com prejuízo deve ser muito superior a 0,5, pequenos lucros e grandes prejuízos
O FAP Turbo foi um robot popular no passado.
O próprio Bollinger é um verdadeiro poço. Nunca se deve usar as fórmulas standard para calcular o desvio. Mas! Você pode e deve calcular uma medida do desvio do processo em relação à média usando métodos não paramétricos.
Obrigado, eu vou ler.
A propósito, aqui está o apêndice do vídeo de Kuznetsov acima. 2018 algo interessante, mas eu ainda não descobri. Há exemplos de predição de bitcoin, forex, etc. E uma comparação do seu método com arima.
https://arxiv.org/pdf/1803.05814.pdf
Calculei a capacidade preditiva de 23 preditores para 12 pares de moedas com base na diferença nas distribuições para o professor, com uma previsão correta o lucro seria superior a 50 pips.
Os resultados são os seguintes:
1. A capacidade preditiva dos mesmos preditores para diferentes pares de moedas é diferente.
2. A capacidade preditiva de diferentes preditores para um par de moedas pode diferir em duas ordens de magnitude
3. A capacidade preditiva muda quando a janela se move. À medida que a janela se move mais de 500 barras, a estatística de variabilidade na capacidade preditiva estabiliza
4. a inclinação do poder preditivo obtido pelo movimento da janela varia de valores inferiores a um por cento a mais de 100 por cento. Além disso, os "maus" preditores (com grandes sko) são sempre maus, e os "bons" preditores são sempre bons.
5. Doze pares de moedas foram estudados. Três deles são inúteis: não há bons preditores para a minha variável alvo entre as 23 utilizadas.
6. Para um e o mesmo par de moedas, a capacidade de previsão de longos e curtos é radicalmente diferente.
O Bollinger em si é um poço completo. Em circunstância alguma se deve usar fórmulas padrão para calcular o desvio. Mas você pode e deve usar métodos não paramétricos para calcular a medida do desvio do processo em relação à média.
Não consigo evitá-lo. Estás a dizer disparates. Bollinger é apenas um indicador com um monte de ajustes. Com base nisso, você pode construir todo tipo de estratégias, incluindo o retorno à média. O conceito que você tem, na verdade, é o mesmo Bollinger - o design é diferente. E Bollinger é um poço. O que é que você fez? - Construímo-lo de forma diferente - substituímos o MA, reconfigurámos as fronteiras. E é tudo. Você também pode chamá-lo pelo seu nome, como algumas pessoas fazem aqui). Ridículo.
Não consigo evitá-lo. Estás a dizer disparates. Bollinger é apenas um indicador com muitas configurações. Você pode construir todo tipo de estratégias com base nisso, incluindo o retorno à média. O conceito que você tem, na verdade, é o mesmo Bollinger - o design é diferente. E Bollinger é um poço. O que é que você fez? - Construímo-lo de forma diferente - substituímos o MA, reconfigurámos as fronteiras. E é tudo. Você também pode chamá-lo pelo nome, como algumas pessoas fazem aqui). Ridículo.
O Puro Bollinger é o poço. E os sistemas de bollinger são bons. Não vejo nenhuma contradição.
Eu calculei a capacidade de previsão de 23 preditores para 12 pares de moedas com base na diferença de distribuições para o professor, se previsto corretamente o lucro será de mais de 50 pips.
Tenho uma ideia para começar com n-distribuições de mercado, independentemente das suas características, e desenvolver n-modelos que vão competir uns com os outros.
mas é um rascunho, a ideia principal vai nascer no processo, como de costume :)
Eu sei que não sei muito sobre tervers, mas há muitas coisas interessantes enterradas lá. + mais 2 semanas para aprender, encontrei algo para fazer.
Vou ler o que você deu e depois outra coisa para apanhar na minha cabeça.
O Puro Bollinger é o poço. Os sistemas tipo Bollinger são bons. Não vejo nenhuma contradição.
Como descrito nos livros de AT - sim, claro. Mas é tudo um poço).
Ok, chegamos a um compromisso.)
Tenho uma ideia, para começar, para pegar n distribuições do mercado, independentemente das características, e fazer n modelos que vão competir uns com os outros, que é o mais importante neste momento
mas é um rascunho, a ideia principal vai nascer no processo, como de costume :)
Eu sei que não sei muito sobre tervers, mas há muitas coisas interessantes enterradas lá. + mais 2 semanas para aprender, encontrei algo para fazer.
Eu vou ler o que você deu e depois outra coisa para pegar.
Com o meu posto eu queria mostrar que o sucesso dos modelos de classificação é inteiramente determinado pela estacionariedade da capacidade de previsão dos preditores. Se essa capacidade de previsão varia muito, então o colapso é garantido.
Outra grande conclusão do meu post: ANTES do testador, antes da demonstração e do real, deve-se investigar a capacidade preditiva dos preditores de modelos. Qualquer pensamento sobre isso é o caminho para um desempenho estável do TS no futuro.
Com o meu posto eu queria mostrar que o sucesso dos modelos de classificação é inteiramente determinado pela estacionaridade do poder preditivo dos preditores. Se esta capacidade de previsão varia muito, então o colapso é garantido.
Outra grande conclusão do meu post: ANTES do testador, antes da demonstração e do real, deve-se investigar a capacidade preditiva dos preditores de modelos. Quaisquer considerações sobre este assunto são o caminho para um desempenho estável do TS no futuro.
O Bollinger em si é um poço completo. Em circunstância alguma se deve usar fórmulas padrão para calcular o desvio. Mas você pode e deve usar métodos não paramétricos para calcular a medida do desvio do processo em relação à média.
Parece que não sabes como ganhar dinheiro a sério com isso.
Havia um relatório na linha de previsões do real, é incrível...