Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 304
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Na verdade, não temos dados dos quais dependam o preço e as suas alterações. E não pode haver, a não ser que estejamos infiltrados. Em geral, estamos procurando dados indiretos (secundários) sobre o futuro no próprio comportamento dos preços. Ou seja, os nossos dados dependem precisamente do preço e do seu comportamento no passado e no presente.
E esta afirmação:devemos prever o preço com os dados a partir dos quais ele muda. Você não pode concordar com isso. Mas quanto maior for a qualidade dos dados de entrada, melhores são os resultados, é evidente.
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Portanto, temos que combinar diferentes ambientes de desenvolvimento para diferentes tarefas e transferir dados entre os ambientes. Que pena. Eu queria fazer tudo pelo melhor (com R), mas acabou por ser o mesmo de sempre.
Meu caro amigo, você é realmente algo mais. Você precisa conhecer bem a área temática e não apenas considerar o quociente como uma série temporal não-estacionária no mercado, o que envolve quem????. Pessoas, máquinas, elas fazem o quê? Transações, transações formam volume e delta, que é o que move o preço. Deixe-me contar-lhe um segredo, só que você não conta a ninguém!!!!! No meu artigo anexado "Sequenta" para MT5 pegar seus sinais e construir o perfil delta na janela, não é necessário NS lá. Claro que não é assim tão simples, é por isso que você tem que usar NS, mas tais dados realmente existem, também há batota no lado do mercado, você acha que é assim tão simples? Afinal de contas, esta informação está disponível para todos.
A formação de preços no mercado ocorre em uma seqüência rigorosa. A formação do volume (Delta) - mudanças de preço - mudanças de indicador. Esta é a sequência de operações de mercado. Mas não pense que pode ganhar a tempo, porque a informação sobre o volume vem mais tarde do que o preço, mas não é importante quando se trabalha num intervalo mais longo, ou seja, quando a informação é generalizada. Por exemplo, eu uso o padrão SPTP e se ele aparece na janela "Sequências", é uma dádiva de Deus).
Realmente, o ambiente de desenvolvimento pode ser qualquer, mas ninguém cancelou as regras de coleta de dados, você precisa fazer uma seleção cuidadosa dos dados e pensar sobre o resultado.
És um durão, amigo. Você precisa conhecer bem a área temática e não apenas considerar um cotidiano como uma série temporal não-estacionária no mercado, o que envolve quem????. Pessoas, máquinas, elas fazem o quê? Transações, transações formam volume e delta, que é o que move o preço. Deixe-me contar-lhe um segredo, só que você não conta a ninguém!!!!! No meu artigo anexado "Sequenta" para MT5 pegar seus sinais e construir o perfil delta na janela, não é necessário NS lá. Claro que não é assim tão simples, é por isso que você tem que usar NS, mas tais dados realmente existem, também há batota no lado do mercado, você acha que é assim tão simples? Afinal de contas, esta informação está disponível para todos.
A formação de preços no mercado ocorre em uma seqüência rigorosa. A formação do volume (Delta) - mudanças de preço - mudanças de indicador. Esta é a sequência de operações de mercado. Mas não pense que pode ganhar a tempo, porque a informação sobre o volume vem mais tarde do que o preço, mas não é importante quando se trabalha num intervalo mais longo, ou seja, quando a informação é generalizada. Por exemplo, eu uso o padrão SPTP e se ele aparece na janela "Sequências", é uma dádiva de Deus).
Na verdade, o ambiente de desenvolvimento pode ser qualquer, mas ninguém cancelou as regras de coleta de dados, você tem que ter cuidado para fazer uma seleção limpa de dados e pensar sobre o resultado.
O assunto, dizes tu? Estive a estudar a aplicação de volumes para previsão. A correlação com o movimento de preços é óbvia, mas os volumes não fornecem qualquer informação adicional em comparação com a utilização apenas do preço. Eles preferem aumentar o nível de ruído no sistema. Claro que estamos a falar de intervalos de tempo, nos quais o estudo foi realizado.
Claro que não pretendo repetir ou mesmo usar os sistemas Sequent e SanSanych. Mas certamente vou usar qualquer desenvolvimento metodológico.
Por exemplo, em seu artigo, SanSanych mostrou aprendizagem usando um derivado de ZigZag, deslocando-o para a esquerda. Imho, um exemplo muito bom de aprendizagem do sistema. No entanto, deve ser deslocado para o local onde exactamente os preditores aplicados no sistema prevêem o movimento de preços, ou seja, para o local onde as ordens devem ser executadas na realidade. Provavelmente não é o ZigZag. Mas ainda é um longo caminho).
Uma área temática, dizes tu? Eu estudei o uso de volumes para previsão. A correlação com o movimento de preços é óbvia, mas os volumes não fornecem qualquer informação adicional em comparação com a utilização exclusiva do preço. Eles preferem aumentar o nível de ruído no sistema. Claro que estamos a falar de intervalos de tempo, nos quais o estudo foi realizado.
Claro que não pretendo repetir ou mesmo usar os sistemas Sequent e SanSanych. Mas certamente vou usar qualquer desenvolvimento metodológico.
Por exemplo, em seu artigo, SanSanych mostrou aprendizagem usando um derivado de ZigZag, deslocando-o para a esquerda. Imho, um exemplo muito bom de aprendizagem do sistema. No entanto, deve ser deslocado para o local onde exactamente os preditores aplicados no sistema prevêem o movimento de preços, ou seja, para o local onde as ordens devem ser executadas na realidade. Provavelmente não é o ZigZag. Mas ainda é um longo caminho).
Bem, sim, Zig Zag pode ser usado para sair, mas com muito cuidado. Você mencionou volumes, eu estava falando de Delta, eu acho que é mais importante do que volumes.
Bem, sim, Zig Zag pode ser usado para sair, mas com muito cuidado. Você mencionou volumes, eu estava falando de Delta, que eu acho que é mais importante do que volumes.
Vamos esclarecer a terminologia. O que é Delta?
Bem, sim, o ZigZag não deve ser usado de todo, suponho eu. A menos que em treinamento, como no artigo do SanSanych, com algumas limitações.
Vamos esclarecer a terminologia. O que é Delta?
Bem, sim, o ZigZag não deve ser usado de todo, suponho eu. A menos que em treinamento, como no artigo do SanSanych, com algumas limitações.
Delta é a diferença entre compradores e vendedores, ou seja, diz quem teve mais compradores ou vendedores na hora atual.
Delta é a diferença entre compradores e vendedores, ou seja, diz quem teve mais compradores ou vendedores na hora atual.
Eu não entendo isso. Há sempre um número igual de compradores e vendedores no mercado. A igualdade - quanto é comprado e quanto é vendido - é incondicionalmente cumprida.
Do que estás a falar? De onde é que isto vem? Os dados são retirados da verdadeira bolsa CME onde o número de compradores e vendedores nem sempre é igual. Olhe para este projeto e leia-o primeiro para raciocinar adequadamente. Eu sou Shiseyu.... e isto no fórum comercial mais popular :-)))))
Há sempre um número igual de compradores e vendedores no mercado. Igualdade - tanto se compra como se vende.
De que diabos estás a falar? De onde é que isto vem? Os dados são retirados da verdadeira bolsa CME onde o número de compradores e vendedores nem sempre é igual. Olhe para este projeto e leia-o primeiro para raciocinar adequadamente. Eu sou Shiseyu.... e isto no fórum comercial mais popular :-)))))
Não vejo a ligação. Estou ciente das informações que as bolsas de valores fornecem.
Mais uma vez, quanto foi comprado, quanto foi vendido, e assim por diante, do pré-post. Então, a que se refere exactamente na sua declaração?
Esta não é a questão do IO, vamos falar noutro lugar.
Você parece ser um comerciante do mercado, mas você é tão burro ))