Discussão do artigo "Combinatória e teoria da probabilidade para negociação (Parte IV): lógica de Bernoulli"
Insider, dará a volatilidade do petróleo, antes das notícias sobre as reservas de petróleo da API. Ou seja, os motivos e as probabilidades do movimento do preço ocorreram antes da formação do próprio preço.
Isso é tanto uma crítica quanto uma pergunta.
Insider, dará a volatilidade do petróleo, antes das notícias sobre as reservas de petróleo da API. Ou seja, os motivos e as probabilidades do movimento do preço ocorreram antes da formação do próprio preço.
Isso é tanto uma crítica quanto uma pergunta.
Bem, eu concordo, mas isso depende de como você aborda a negociação. Se estivermos falando de negociação automatizada, um insider dificilmente poderá explicar algo a um robô. Ou você analisa a causa raiz ou seu efeito. Ambas as abordagens têm o direito de existir. Um Expert Advisor precisará operar com alguns dados mais simples. E, por exemplo, sua API, e se ela morrer? E, além disso, nem todo mundo sabe o que e como. Aqui a ideia é um pouco diferente: pegar o mínimo de dados e tirar o máximo proveito deles.
Boa noite, Eugênio!
Fico feliz em ver mais um artigo seu.
Preciso esclarecer a questão sobre a pluralidade de estados, ou seja, sobre o exemplo de jogar a mesma moeda:
1. Jogar com o lado estampado;
2. Cair com o lado "coroa";
3. Cair na borda.
No primeiro caso, isso é comprar.
No segundo, vender.
No terceiro, fumar e não negociar.
Em qualquer caso, temos apenas compra ou venda.
Mantemos silêncio sobre a tendência, porque usamos a probabilidade de sair do estado e, então, podemos aceitá-la como vier, ou seja, "Taki-profit" ou tropeçar em "Moose".
Pergunta:
- O que mais pode haver aqui, em termos de multiplicidade de estados?
Mantemos silêncio sobre a tendência, pois usamos a probabilidade de sair do estado e, então, podemos aceitá-la como vier, ou seja, "Taki-profit" ou "Moose".
Pergunta:
- O que mais pode haver aqui, em termos de multiplicidade de estados?
Olá, Alexander, pode haver muitas possibilidades aqui. Você tem três eventos e, a partir deles, pode criar conjuntos, por exemplo ( Herb, Tails ) ( Herb, rib ) ( Herb, Herb ) ( Tails , Tails ) ( Tails , rib ) ( Tails , Herb ) ( rib , Tails ) ( rib , rib ) ( rib , rib ) ( rib , rib ) , rib )( rib, Herb ) ( rib , Herb )
Ou seja, em vez de considerar um único evento, você pode considerar cadeias compostas por esses eventos e obter amostras completamente inesperadas a partir delas.. O número de tais conjuntos será contado da seguinte forma:
- Pow(n,N)
- N é o comprimento da cadeia (o número de lançamentos que se seguem um ao outro).
- n - número de estados possíveis após o lançamento da moeda (suas probabilidades formam um grupo completo).
Em outras palavras, o número de resultados do lançamento é multiplicado pelo comprimento da cadeia. No exemplo da cadeia dupla, obtive 9 conjuntos, vamos verificar!
- 3-número de lançamentos
- 2 - o comprimento da cadeia
- 3^2 = 9 - tudo isso faz sentido.
E você pode considerar cadeias de 3 ... 4 .... + infinidade de estados, dependendo do tamanho da sua amostra, quanto mais experimentos forem feitos com os lançamentos, mais você obterá o aperto para análise. Os conjuntos também podem ser combinados se você estiver interessado nas probabilidades de algum grupo desses conjuntos, pois todos eles formam um grupo completo de eventos.
Oi Alexander, pode haver muitas variantes aqui. Você tem três eventos e, a partir deles, pode criar conjuntos, por exemplo ( Herb, Tails ) ( Herb, rib ) ( Herb, Herb ) ( Tails , Tails ) ( Tails , rib ) ( Tails , Herb ) ( rib , Tails ) ( rib , Tails ) ( rib , Tails ) ( rib , Herb ). , rib )( rib , Herb ) ( rib , Herb )
Ou seja, em vez de considerar um único evento, você pode considerar cadeias compostas por esses eventos e obter amostras completamente inesperadas a partir delas.. O número de tais conjuntos será contado da seguinte forma:
- Pow(n,N)
- N é o comprimento da cadeia (o número de lançamentos que se seguem um ao outro).
- n - número de estados possíveis após o lançamento da moeda (suas probabilidades formam um grupo completo)
Em outras palavras, o número de resultados do lançamento é multiplicado pelo comprimento da cadeia. No exemplo da cadeia dupla, obtive 9 conjuntos, vamos verificar!
- 3 - número de lançamentos
- 2 - o comprimento da cadeia
- 3^2 = 9 - tudo isso faz sentido.
E você pode considerar cadeias de 3 ... 4 .... + infinidade de estados, dependendo do tamanho da sua amostra, quanto mais experimentos forem feitos com os lançamentos, mais você obterá o aperto para análise. Os conjuntos também podem ser combinados se você estiver interessado nas probabilidades de algum grupo desses conjuntos, pois todos eles formam um grupo completo de eventos.
Muito obrigado , Eugene, por sua resposta!
Bom...
Mas eu, por exemplo, tenho apenas 200 lançamentos por ano na linha do tempo do meu trader, ou seja, um lançamento antes do início de um dia de negociação.
Portanto, há apenas um evento no conjunto.
Por experiência, gostaria de salientar que mudar constantemente a direção das negociações tem um efeito muito ruim nas estatísticas e nos resultados financeiros.
Acho que resolver o problema com muitos conjuntos é muito redundante e é uma extensão teórica sem aplicação prática.
Vamos nos aproximar da prática!
OK?
Muito obrigado , Eugene, por sua resposta!
Bom...
Mas eu, por exemplo, tenho apenas 200 lances por ano na linha do tempo do trader, ou seja, um lance antes do início do dia de negociação.
Assim, há apenas um evento no conjunto.
Por experiência, gostaria de salientar que mudar constantemente a direção das negociações tem um efeito muito ruim nas estatísticas e nos resultados financeiros.
Acho que resolver o problema com muitos conjuntos é muito redundante e é uma extensão teórica sem aplicação prática.
Vamos nos aproximar da prática!
OK?
Vamos para a prática. "200" lançamentos, por exemplo. Se analisarmos toda essa sequência de tentativas, poderemos distinguir não apenas um único lançamento, mas, por exemplo, diferentes cadeias com diferentes conjuntos de estados. Nas negociações, se não analisarmos cadeias de negociações, mas o preço, elas são chamadas de padrões. Qualquer padrão pode ser representado com precisão suficiente por uma cadeia de estados. É interessante que, quando consideramos um único estado ou apenas uma etapa, provavelmente teremos o caos, mas assim que esses estados são combinados em uma cadeia, um padrão é formado e esse padrão pode falar tanto sobre compra quanto sobre venda, tudo o que você precisa fazer é analisar o que acontece depois do padrão e fazer estatísticas. O backtest ou histórico de negociação também é uma curva e os padrões podem ser pesquisados não apenas no nível de preço, mas também no nível de negociação virtual. Descreverei isso mais tarde em outro artigo, pois há muito material e ele deverá aparecer no devido tempo.
De modo geral, é bom que você esteja tentando se aprofundar mais, é bom ver isso).
Mantemos silêncio sobre a tendência, pois usamos a probabilidade de sair do estado e, então, podemos aceitá-la como vier, ou seja, "Taki-profit" ou "Moose".
Pergunta:
- O que mais pode haver aqui, no sentido de múltiplos estados?
Para ser preciso, a queda da borda do taki implica cair na borda que conecta o plano da águia e o plano das caudas. Portanto, há outra variante - uma queda real na borda, quando a moeda está ligeiramente inclinada.
Para ser mais preciso, a queda da borda é a queda na borda que conecta o plano da águia e o plano da coroa. Portanto, há outra variante - uma queda real na borda, quando a moeda está ligeiramente inclinada.
Na continuação dessa "lógica", deve-se definitivamente considerar a possibilidade de se pendurar no ar.
E, em geral, se a conexão da borda e o plano da águia/cauda também for um plano que contribui para a posição estável, então qualquer coisa pode ser considerada (não vamos nos esquecer da suspensão).
Vamos começar a praticar. "200" lançamentos, por exemplo. Se analisarmos toda essa sequência de tentativas, poderemos identificar não apenas um único lançamento, mas, por exemplo, diferentes cadeias com diferentes conjuntos de estados. Nas negociações, se não analisarmos cadeias de negociações, mas o preço, elas são chamadas de padrões. Qualquer padrão pode ser representado com precisão suficiente por uma cadeia de estados. É interessante que, quando consideramos um único estado ou apenas uma etapa, provavelmente teremos o caos, mas assim que esses estados são combinados em uma cadeia, um padrão é formado e esse padrão pode falar tanto sobre compra quanto sobre venda, tudo o que você precisa fazer é analisar o que acontece depois do padrão e fazer estatísticas. O backtest ou histórico de negociação também é uma curva e os padrões podem ser pesquisados não apenas no nível de preço, mas também no nível de negociação virtual. Descreverei isso mais tarde em outro artigo, pois há muito material e ele deverá aparecer no devido tempo.
De modo geral, é bom que você esteja tentando se aprofundar mais, é bom ver isso).
"É interessante que, ao considerar um único estado ou apenas uma etapa, provavelmente teremos o caos..."
- é aqui que precisamos parar.
O caos ou a turbulência no mercado ocorre muito raramente, de 5 a 7 anos, e se expressa em uma fuga ou influxo acentuado,
que afeta o crescimento rápido, que então se esvazia acentuadamente, ou uma queda de pânico no valor de um instrumento financeiro.
Portanto, você pode considerar até mesmo apenas e sem padrões de preços, que são muitos, e que nem sempre dão a direção esperada deles.
Não é verdade, Eugene?
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Novo artigo Combinatória e teoria da probabilidade para negociação (Parte IV): lógica de Bernoulli foi publicado:
Neste artigo decidi destacar o conhecido esquema Bernoulli e mostrar como este pode ser usado ao descrever uma matriz de dados relacionados ao trading, para uso posterior no caminho à criação de um sistema de negociação auto-adaptável. Também manusearemos um algoritmo mais geral, nomeadamente a fórmula de Bernoulli e encontraremos sua aplicação.
Se nos aprofundarmos numa análise superficial das possibilidades decorrentes de descrever o histórico de negociação e o backtests em termos matemáticos, primeiro precisamos entender por que precisamos de tal análise e o que ela dará no final. Será que existirá algum valor agregado ao fazer tal análise? De fato, é impossível dar uma resposta clara de imediato, mas existe uma e a resposta gradualmente leva a soluções simples e funcionais, por enquanto primeiro teremos que mergulhar na parte difícil. Dada a experiência de artigos anteriores, fiquei imediatamente interessado nas seguintes questões:
Vou responder a todas essas perguntas imediatamente. É possível reduzir algumas estratégias a uma descrição fractal, e passarei a descrever o algoritmo para isso. É útil em geral, não apenas para esses fins, porque é universal, mas isso não é o principal. Agora vamos pensar e tentar responder à pergunta: qual é o histórico de negociação em termos de números aleatórios e da teoria da probabilidade? A resposta é simples: é um conjunto de entidades ou vetores separados, cuja ocorrência em um determinado período de tempo possui uma certa probabilidade e fator de utilização do tempo. A principal característica de cada uma dessas entidades é a probabilidade de sua ocorrência. O fator de utilização do tempo é simplesmente um valor auxiliar que ajuda a determinar quanto do tempo disponível é usado para negociação. Podemos ilustrar para entender melhor o que está em jogo:
Autor: Evgeniy Ilin