Volume financeiro negociado no candle

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diogo.g
53
diogo.g  
Tudo bem, senhores,

Estou recém começando os estudos com MT5 e neste instante estou procurando saber se há algum modo de obter o volume financeiro negociado em um determinado período.
Já busquei vários artigos, porém não encontrei nada envolvendo sobre volume financeiro.

Por acaso vocês conhecem alguma função ou método que retorne esse dado?

Ao que observei, o MT5 retorna para cada candle, o volume em número de ações/contratos negociados.
Porém, o dado que estou precisando é o real volume financeiro transacionado correspondente àquele candle.

Alguns podem supor que bastaria simplesmente multiplicar o volume de lotes pela cotação do candle(abertura, alta, baixa, fechamento ou alguma média), porém esta estimativa resultará em dados muito longe do verdadeiro.


Estava planejando em construir um indicador que utilizasse estes valores, porém como envolveria muita recursividade, qualquer mínima variação já extrapolaria bastante os dados e invalidaria toda a análise.


Um modo que eu acredito que poderia obter esse dado é criando um EA que calcule os valores a cada tick recebido, porém, desta maneira não seria possível recuperar nenhum dado retroativo.


Outra coisa que percebi há alguns dias atrás, é que ao exportar o CSV (Menu Arquivo -> Salvar...), o volume estava errado.
Comprovei isso comparando com outras plataformas e corretoras.
Alguém mais observou isso?


Grato,
Rodrigo Malacarne
Moderador
8089
Rodrigo Malacarne  
diogo.g:
Tudo bem, senhores,
Outra coisa que percebi há alguns dias atrás, é que ao exportar o CSV (Menu Arquivo -> Salvar...), o volume estava errado.
Comprovei isso comparando com outras plataformas e corretoras.
Alguém mais observou isso?
Grato,

Olá diogo.g,

infelizmente o MT5 não retorna, de maneira nativa, o volume financeiro negociado em cada barra.

Ou você trabalha com uma espécie de preço médio, ou então, você precisaria desenvolver um indicador proprietário que identificasse tick a tick a quantidade e preço negociados.

Entretanto, antes de implementar qualquer esforço nesse sentido, saiba que a ferramenta MT5 "perde" ticks, como você poderá ler nesse post. Peço que leia-o com muita atenção.

Abraços,
Malacarne 

Rogerio Figurelli
Moderador
58529
Rogerio Figurelli  
Malacarne:

Olá diogo.g,

infelizmente o MT5 não retorna, de maneira nativa, o volume financeiro negociado em cada barra.

Ou você trabalha com uma espécie de preço médio, ou então, você precisaria desenvolver um indicador proprietário que identificasse tick a tick a quantidade e preço negociados.

Entretanto, antes de implementar qualquer esforço nesse sentido, saiba que a ferramenta MT5 "perde" ticks, como você poderá ler nesse post. Peço que leia-o com muita atenção.

Abraços,
Malacarne 

Olá Malacarne,

Apenas para complementar a informação, recentemente entrou uma nova função no MQL5 que teoricamente resolve esse problema: a CopyTicks().

A grande vantagem dessa nova função é que ela se propõe a uma precisão na leitura dos últimos 2.000 ticks, independentemente da perda de ticks pela OnTick().

Abraço. 

Documentação sobre MQL5: Séries Temporais e Acesso a Indicadores / CopyTicks
Documentação sobre MQL5: Séries Temporais e Acesso a Indicadores / CopyTicks
  • www.mql5.com
Séries Temporais e Acesso a Indicadores / CopyTicks - Referência sobre algorítimo/automatização de negociação na linguagem para MetaTrader5
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