WDO$, WDO$D e WDO$N igual no MINI índice o que USAR e ONDE?

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Marcos Kronhardt
936
Marcos Kronhardt  
Boa tarde pessoal:

Hoje surgiu uma dúvida cruel, temos na lista de ATIVOS:

- WDO$, WDO$D e o WDO$N
- WIN$, WIN$D e o WIN$N

Ja vi pessoal usando todos, com quem falo diz que o que ele usa é XYZ e diz que é o melhor, então vamos conversar e botar os pingos nos iis de forma adequada e ORDENADA.

1) PARA QUE SERVE CADA UM?
2) QUAL SE USA EM QUAL SITUAÇÃO MELHOR?

Vamos padronizar isso e começar a usar o potencial que a ferramenta tem a nosso favor mas de forma adequada, organizada  e correta.

Abraços.

Marcos SK
Marcos Kronhardt
936
Marcos Kronhardt  
MarcosKronhardt:
Boa tarde pessoal:

Hoje surgiu uma dúvida cruel, temos na lista de ATIVOS:

- WDO$, WDO$D e o WDO$N
- WIN$, WIN$D e o WIN$N

Ja vi pessoal usando todos, com quem falo diz que o que ele usa é XYZ e diz que é o melhor, então vamos conversar e botar os pingos nos iis de forma adequada e ORDENADA.

1) PARA QUE SERVE CADA UM?
2) QUAL SE USA EM QUAL SITUAÇÃO MELHOR?

Vamos padronizar isso e começar a usar o potencial que a ferramenta tem a nosso favor mas de forma adequada, organizada  e correta.

Abraços.

Marcos SK

Pessoal vamos lá?? Ou ninguém sabe assim como eu??

Leprechaun
382
Leprechaun  
MarcosKronhardt:

Pessoal vamos lá?? Ou ninguém sabe assim como eu??

Olá Marcos, encontrei essa resposta dada pelo Malacarne sobre as séries contínuas, de uma olhada no link talvez possa te ajudar em algo.

https://www.mql5.com/pt/forum/21837/page18

Abraço. 

Você tem alguma questão sobre Metatrader 5! Pergunte Aqui!
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  • www.mql5.com
Você tem alguma questão sobre Metatrader 5! - Página 18 - Categoria: geral
Richer Araujo
2317
Richer Araujo  

https://www.mql5.com/pt/forum/23768

 

Isso acho q pode te ajudar ;) 

Marcos Kronhardt
936
Marcos Kronhardt  

Pessoal a XP RESPONDEU, segue descrição.

Marcos,

Segue resposta relacionada a sua duvida na rede social:

Os códigos citados se referem a serie perpetua do contrato de mini dólar rolados de acordo com a liquidez ($).

O que diferencia cada um dos três códigos citados e forma como o ajuste e calculado para cada um deles:

               WDO$ -> o ajuste e proporcional

               WDO$N -> sem ajuste

               WDO$D -> ajuste pela diferença

 

Segue tabela comparativa e anexo paper explicando a importância de cada um dos métodos.

 

 Método

Detalhe

Nossa avaliação

Sem ajuste (@N e $N)

A série não é ajustada na rolagem, assim passamos a ter gaps nos dias da rolagem que podem introduzir lucros e perdas irreais em estratégias que carreguem posições por mais de um dia, quando ocorre a rolagem. Como preserva os valores passados exatamente como ocorreram é o mais indicado para análise intraday.

É indicado para o backtest de estratégias que operem no intraday, ou para timeframes maiores desde que se leve em consideração os as perdas e ganhos fictícios criados pelos gaps das rolagens.

Ajuste do passado pela diferença de valor

(@D e $D)

A série passada é ajustada aplicando a diferença entre os preços de fechamento na data de rolagem. A diferença absoluta entre os valores das séries passadas é mantida, os valores continuam alinhados aos ticks, mas ao aplicarmos diferenças absolutas sobre as séries passadas, corremos o risco de chegar a valores negativos, principalmente no longo prazo.

É indicado para o backtest de estratégias que operem em timeframes maiores que um dia.

Ajuste do passado de forma proporcional

(@ e $)

A série passada é ajustada aplicando a multiplicação por um fator que expressa a relação entre os preços de fechamento das séries no dia da rolagem da série contínua. As relações proporcionais entre os valores passados é mantida, porém a diferença absoluta é escalada pelo fator de multiplicação. Este método altera os valores passados para fora do tick do ativo, mas evita que ocorram valores negativos que podem gerar problemas para indicadores técnicos e escala logarítmica.

É indicado para indicadores / análise gráfica.

Para parar de gerar erros no backtest temos duas alternativas: arredondar os pontos para o tick (o que estraga a proporcionalidade) ou mudar o valor do tick para aceitar negócios aos preços proporcionais (que achamos melhor, mas que gera negócios fora do tick ao longo do backtest)

Rodrigo Malacarne
Moderador
8090
Rodrigo Malacarne  
MarcosKronhardt:

Pessoal a XP RESPONDEU, segue descrição.



que um dia.

Ajuste do passado de forma proporcional

(@ e $)

A série passada é ajustada aplicando a multiplicação por um fator que expressa a relação entre os preços de fechamento das séries no dia da rolagem da série contínua. As relações proporcionais entre os valores passados é mantida, porém a diferença absoluta é escalada pelo fator de multiplicação. Este método altera os valores passados para fora do tick do ativo, mas evita que ocorram valores negativos que podem gerar problemas para indicadores técnicos e escala logarítmica.

É indicado para indicadores / análise gráfica.

Para parar de gerar erros no backtest temos duas alternativas: arredondar os pontos para o tick (o que estraga a proporcionalidade) ou mudar o valor do tick para aceitar negócios aos preços proporcionais (que achamos melhor, mas que gera negócios fora do tick ao longo do backtest)

Olá MarcosKronhardt,

foi exatamente aquilo que te expliquei... contratos contínuos terminados em "D" não alteraram o tick size. Essa é a maior vantagem dos contratos por diferença, sendo sua gigantesca desvantagem, a possibilidade de existência de preços negativos em seu histórico. Entretanto, na época da definição dos tipos de contratos contínuos, lembro de ter defendido a existência desse contrato, com o argumento (que ainda sustento) de que, para a existência de preços negativos, seria necessário que a série contínua fosse extremamente longa, algo como 15 a 20 anos, ou mais. Como nós temos dados históricos datando de 2008 pra cá, acredito que essa série dificilmente apresentará preços negativos por uns bons anos ainda pela frente.

Por isso mesmo ainda mantenho minha preferência explícita pelas séries contínuas por diferença "D".

Abraços,
Malacarne 

Marcos Kronhardt
936
Marcos Kronhardt  
Malacarne:

Olá MarcosKronhardt,

foi exatamente aquilo que te expliquei... contratos contínuos terminados em "D" não alteraram o tick size. Essa é a maior vantagem dos contratos por diferença, sendo sua gigantesca desvantagem, a possibilidade de existência de preços negativos em seu histórico. Entretanto, na época da definição dos tipos de contratos contínuos, lembro de ter defendido a existência desse contrato, com o argumento (que ainda sustento) de que, para a existência de preços negativos, seria necessário que a série contínua fosse extremamente longa, algo como 15 a 20 anos, ou mais. Como nós temos dados históricos datando de 2008 pra cá, acredito que essa série dificilmente apresentará preços negativos por uns bons anos ainda pela frente.

Por isso mesmo ainda mantenho minha preferência explícita pelas séries contínuas por diferença "D".

Abraços,
Malacarne 

Prefeito concordo com vc.
Rodrigo Malacarne
Moderador
8090
Rodrigo Malacarne  

Hoje (18/06/2015) é um daqueles dias que só ocorrem a cada 2 meses... dia de rolagem de contrato futuro de índice na BM&FBovespa. Portanto, dia IDEAL pra quem quer analisar e aprender as principais diferenças entre as séries contínuas. A imagem abaixo demonstra duas médias móveis simples, uma de 10 e outra de 20 períodos, plotadas sobre o gráfico de uma hora das 6 principais séries contínuas. Vale a pena estudar as principais diferenças entre todas as séries disponíveis para entender as vantagens e desvantagens de cada uma.

 

Marcos Kronhardt
936
Marcos Kronhardt  
Rodrigo Malacarne:

Hoje (18/06/2015) é um daqueles dias que só ocorrem a cada 2 meses... dia de rolagem de contrato futuro de índice na BM&FBovespa. Portanto, dia IDEAL pra quem quer analisar e aprender as principais diferenças entre as séries contínuas. A imagem abaixo demonstra duas médias móveis simples, uma de 10 e outra de 20 períodos, plotadas sobre o gráfico de uma hora das 6 principais séries contínuas. Vale a pena estudar as principais diferenças entre todas as séries disponíveis para entender as vantagens e desvantagens de cada uma.

 

Muito bom MALACARNE, de grande ajuda OBRIGADO.
Nosilrad
5
Nosilrad  

Eu não consigo adicionar o WDO E WIN NO MEU METATRADER 5. 

Digito mas nunca aparece os ativos!

Cid Ougaske
3795
Cid Ougaske  
Nosilrad:

Eu não consigo adicionar o WDO E WIN NO MEU METATRADER 5. 

Digito mas nunca aparece os ativos!

Olá, video para auxilio https://www.youtube.com/watch?v=1eksL9B5NmY

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