Discussão do artigo "Análise de Regressão da Influência dos Dados Macroeconômicos sobre a Flutuação nos Preços da Moeda" - página 3
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A ideia é clara, mas o modelo não está formulado corretamente.
Para ser mais preciso, ele não está correto.
Quando você tem esse modelo e há notícias sobre um dos indicadores econômicos incluídos no modelo, sua tarefa é inserir um novo valor do indicador no modelo e obter um incremento do preço do ativo y(0)=(p(0)-p(-1)). Ou seja, de fato, o modelo encontra o preço de hoje p(0) com o preço conhecido de ontem p(-1).
Mas você não pode obter o incremento que está procurando porque os dois fatores independentes no modelo são os incrementos x(5) e x(10), que também incluem p(0).
Na verdade, você está prevendo o preço de hoje com base no preço de hoje.
...
Na verdade, você está prevendo o preço de hoje com base no preço de hoje.
Nem mesmo o preço de hoje, mas o preço futuro! E ele está feliz em ver isso se tornar realidade. Bom homem.
Nem mesmo hoje, mas no futuro! E ele está feliz porque a previsão está se concretizando. Bom homem.
Não insisto que esse método seja um maná do céu, apenas ofereço uma ferramenta adicional que pode facilitar seu trabalho e economizar muito tempo.
Ou, ao contrário, será uma perda de tempo.
O problema com os modelos de regressão é que eles fornecem resultados aceitáveis somente em informações com inércia. Ou seja, quando as tendências têm uma alta probabilidade de continuação.
Mas os mercados financeiros, infelizmente, nem sempre estão inclinados à continuação das tendências, o que é eloquentemente evidenciado pelas crises que ocorrem a despeito de todos os modelos construídos com a ajuda da estatística.
Entretanto, outros métodos não permitem prever crises econômicas com precisão aceitável, porque são eventos raros e é difícil generalizá-los. Cada crise é única.
Os terremotos também são únicos porque as placas tectônicas estão dispostas de forma diferente em lugares diferentes. Depois que ocorre o deslocamento da placa tectônica que causou o terremoto, a estrutura subterrânea muda de uma vez por todas e irreversivelmente para seu estado anterior. Da próxima vez, se houver um deslocamento, provavelmente será em um local diferente.
Aproximadamente a mesma coisa acontece na economia. Cada crise muda radicalmente a economia, porque todos aqueles que aderiram aos modelos anteriores foram à falência. E aqueles que se mantiveram à tona foram apenas mais cautelosos ou tiveram sorte. Portanto, é inútil incorporar as crises anteriores aos modelos, porque a probabilidade de repetição de seus sinais anteriores é extremamente baixa. Onde era fino antes, já se rompeu. Da próxima vez, ela se romperá em outro lugar fino. Portanto, é melhor procurar lugares finos em vez de esperar uma recorrência das tendências anteriores. Infelizmente, porém, a análise de regressão não ajudará nesse caso devido ao seu conservadorismo com relação às tendências anteriores.
Um Expert Advisor foi criado com base no artigo. Negociação com ouro. Você pode ver os resultados de seu trabalho aqui: ...
Um Expert Advisor foi criado com base no artigo. Negociação com ouro. Você pode ver os resultados de seu trabalho aqui: https://www.mql5.com/pt/signals/61321.
Os resultados de lucro não são nada. Você deve observar a proporção de negociações perdedoras e lucrativas, e ela é aproximadamente igual! Isso é pura pechincha. O modelo não oferece vantagens estatísticas.
PS.
O lucro mostrado por você é o resultado de movimentos mais fortes, que caíram em negociações lucrativas, ou da eficiência do gerenciamento de dinheiro que você usa.
Os resultados de lucro não são nada. Você deve observar a proporção de negociações perdedoras e lucrativas, e ela é aproximadamente igual!
Ah, não fale sobre coisas nas quais você é um nobre
Oh, por favor, não fale sobre coisas que você é um nerd.
Você pode ser mais específico, como uma pessoa que faz "boom-boom"?
A correlação simples do número de negociações lucrativas com o número de negociações perdedoras não tem sentido, pois não se trata de jogar uma moeda com duas variantes de resultado.