Provador de estratégia, como utilizar corretamente?

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Leprechaun
382
Leprechaun  

Olá pessoal!

 

Desejo saber onde posso aprender a utilizar o provador de estratégia corretamente. Na verdade minhas dúvida são, quais períodos de tempo devo fazer o backtest, um ano, seis meses, um mês? 

E feito isso de quanto em quanto tempo devo recalibrar meu EA, quais condições devo observar para saber se devo ou não recalibra-lo? Devo fazer algum curso, um coaching, com quem devo fazer?

Obrigado abraço. 

hfornasaro
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hfornasaro  
Leprechau:

Olá pessoal!

 

Desejo saber onde posso aprender a utilizar o provador de estratégia corretamente. Na verdade minhas dúvida são, quais períodos de tempo devo fazer o backtest, um ano, seis meses, um mês? 

E feito isso de quanto em quanto tempo devo recalibrar meu EA, quais condições devo observar para saber se devo ou não recalibra-lo? Devo fazer algum curso, um coaching, com quem devo fazer?

Obrigado abraço. 

Leprechau, apenas com a leitura/consulta do material do próprio MQL5 já fornece subsídios para você começar a utilização do provador; não é tão complexo. Os detalhes virão posteriormente com a experiência, análise e correção.

Quanto a sua dúvida de qual período utilizar, depende de seu perfil vs. resultado do Back Test. Por exemplo, gosto de operar no intraday, contudo, se o BT mostrou um desempenho abaixo do esperado, um gráfico sem qualquer estabilidade etc, eu passo para o swingtrade para uma reavaliação. Então, apenas o BT pode indicar, por comparação, com diversos períodos qual seria melhor.

Algumas dicas que posso dar, não foque apenas no resultado monetário, mas complemente sua análise com % de rebaixamento, índice de Sharp, o perfil de estabilidade da curva de capital etc.

Usar e abusar do BT é a chave, contudo, dependendo de sua complexidade, poderá tornar o BT lento e ser finalizado em alguns dias, para tanto, você pode utilizar o MQL5 Cloud Network também é muito simples, barato e aumenta a velocidade do BT em muitas vezes.

Rodrigo Malacarne
Moderador
8090
Rodrigo Malacarne  
hfornasaro:

Leprechau, apenas com a leitura/consulta do material do próprio MQL5 já fornece subsídios para você começar a utilização do provador; não é tão complexo. Os detalhes virão posteriormente com a experiência, análise e correção.

Quanto a sua dúvida de qual período utilizar, depende de seu perfil vs. resultado do Back Test. Por exemplo, gosto de operar no intraday, contudo, se o BT mostrou um desempenho abaixo do esperado, um gráfico sem qualquer estabilidade etc, eu passo para o swingtrade para uma reavaliação. Então, apenas o BT pode indicar, por comparação, com diversos períodos qual seria melhor.

Algumas dicas que posso dar, não foque apenas no resultado monetário, mas complemente sua análise com % de rebaixamento, índice de Sharp, o perfil de estabilidade da curva de capital etc.

Usar e abusar do BT é a chave, contudo, dependendo de sua complexidade, poderá tornar o BT lento e ser finalizado em alguns dias, para tanto, você pode utilizar o MQL5 Cloud Network também é muito simples, barato e aumenta a velocidade do BT em muitas vezes.

Lembrando sempre que "usar e abusar de backtests" pode sempre trazer o risco de overfitting da sua estratégia ...

Mas, de maneira geral, concordo com as ideias de hfornasaro.

Abraços,
Malacarne 

Marcos Kronhardt
936
Marcos Kronhardt  
Muito bom saber que o MQL5 já dispõem disso tudo.
Leprechaun
382
Leprechaun  
hfornasaro:

Leprechau, apenas com a leitura/consulta do material do próprio MQL5 já fornece subsídios para você começar a utilização do provador; não é tão complexo. Os detalhes virão posteriormente com a experiência, análise e correção.

Quanto a sua dúvida de qual período utilizar, depende de seu perfil vs. resultado do Back Test. Por exemplo, gosto de operar no intraday, contudo, se o BT mostrou um desempenho abaixo do esperado, um gráfico sem qualquer estabilidade etc, eu passo para o swingtrade para uma reavaliação. Então, apenas o BT pode indicar, por comparação, com diversos períodos qual seria melhor.

Algumas dicas que posso dar, não foque apenas no resultado monetário, mas complemente sua análise com % de rebaixamento, índice de Sharp, o perfil de estabilidade da curva de capital etc.

Usar e abusar do BT é a chave, contudo, dependendo de sua complexidade, poderá tornar o BT lento e ser finalizado em alguns dias, para tanto, você pode utilizar o MQL5 Cloud Network também é muito simples, barato e aumenta a velocidade do BT em muitas vezes.

Obrigado hfornasaro pela resposta, vou prestar mais atenção nas respostas do BT, e como você mesmo disse os detalhes viram com o tempo.

Grande abraço.

Leprechaun
382
Leprechaun  
Malacarne:

Lembrando sempre que "usar e abusar de backtests" pode sempre trazer o risco de overfitting da sua estratégia ...

Mas, de maneira geral, concordo com as ideias de hfornasaro.

Abraços,
Malacarne 

Sem dúvidas seguirei sua dica, saber ponderar as coisas. Com o tempo adquiro filling e resultados melhores viram.

Abraço.

Rogerio Figurelli
Moderador
58577
Rogerio Figurelli  
Leprechau:

Olá pessoal!

 

Desejo saber onde posso aprender a utilizar o provador de estratégia corretamente. Na verdade minhas dúvida são, quais períodos de tempo devo fazer o backtest, um ano, seis meses, um mês? 

E feito isso de quanto em quanto tempo devo recalibrar meu EA, quais condições devo observar para saber se devo ou não recalibra-lo? Devo fazer algum curso, um coaching, com quem devo fazer?

Obrigado abraço. 

Olá Leprechau, bom tópico, esse na verdade é o maior desafio de qualquer trading system e recomendo começares por esse link (Testando estratégias de negociação) aqui no site (se ainda não visitou).

Uma dica é separar otimização de validação, pois na prática você pode utilizar o provador de estratégias para os dois objetivos (embora poucos façam isso).

Muitas vezes o trader gasta um tempo enorme em backtesting, buscando uma otimização perfeita, e esquece de validar seu modelo operacional, que a meu ver é o mais relevante.

Dessa forma, já respondendo sua pergunta, será que testar o mesmo modelo em vários períodos de tempo (um ano, seis meses, um mês, etc) e periodicidades (M1, M5, M15, H1, etc) não é uma boa alternativa de validação de sua estratégia?

Acredito que muito do sobre ajuste de estratégias na otimização poderia ser evitado no processo de validação. 

Após essa fase, e encontrado esse bom modelo, a otimização é o caminho natural para começar a buscar um setup competitivo.

Mas prepare-se, a estrada é longa e complexa para todos, já que os preços do futuro ainda não estão em nenhuma plataforma.

Alencar_k
13
Alencar_k  
Gostaria de saber se há alguma forma de fazer uma entrada/stop num negócio baseado no rompimento do candle anterior. E que fosse acompanhando os candles até que rompesse no sentido esperado.
Rogerio Figurelli
Moderador
58577
Rogerio Figurelli  
Alencar_k:
Gostaria de saber se há alguma forma de fazer uma entrada/stop num negócio baseado no rompimento do candle anterior. E que fosse acompanhando os candles até que rompesse no sentido esperado.

Olá Alencar_k, na verdade existem várias formas de fazer isso com a linguagem MQL5.

Uma forma simples é utilizares a função CopyRates() e trabalhar com os preços OHLC de candles anteriores, comparando com o preço atual.

Na própria página de ajuda dessa função existe um exemplo prático de código de varredura de preços dessa forma.

Leprechaun
382
Leprechaun  
figurelli:

Olá Leprechau, bom tópico, esse na verdade é o maior desafio de qualquer trading system e recomendo começares por esse link (Testando estratégias de negociação) aqui no site (se ainda não visitou).

Uma dica é separar otimização de validação, pois na prática você pode utilizar o provador de estratégias para os dois objetivos (embora poucos façam isso).

Muitas vezes o trader gasta um tempo enorme em backtesting, buscando uma otimização perfeita, e esquece de validar seu modelo operacional, que a meu ver é o mais relevante.

Dessa forma, já respondendo sua pergunta, será que testar o mesmo modelo em vários períodos de tempo (um ano, seis meses, um mês, etc) e periodicidades (M1, M5, M15, H1, etc) não é uma boa alternativa de validação de sua estratégia?

Acredito que muito do sobre ajuste de estratégias na otimização poderia ser evitado no processo de validação. 

Após essa fase, e encontrado esse bom modelo, a otimização é o caminho natural para começar a buscar um setup competitivo.

Mas prepare-se, a estrada é longa e complexa para todos, já que os preços do futuro ainda não estão em nenhuma plataforma.

Obrigado figurelli pela resposta, vou estudar o artigo do link e fazer testes como vc mencionou, certamente terei muito trabalho mas acredito muito ser gratificante ver resultados positivos, não pelo lucro somente mas também pelo aprendizado. Certa vez fiz um curso de análise técnica com um analista e ele perguntou. O que vocês vieram fazer aqui neste curso?

Todos responderam: Aprender a ganhar dinheiro!

ele respondeu novamente dizendo:

Vocês estão no lugar errado, aqui vocês vieram aprender, ganhar dinheiro será consequência de um aprendizado continuo e disciplinado. Assim vejo mql, um aprendizado contínuo, criar um especialista competitivo/lucrativo será consequência do aprendizado.

Rogerio Figurelli
Moderador
58577
Rogerio Figurelli  
Leprechau:

Obrigado figurelli pela resposta, vou estudar o artigo do link e fazer testes como vc mencionou, certamente terei muito trabalho mas acredito muito ser gratificante ver resultados positivos, não pelo lucro somente mas também pelo aprendizado. Certa vez fiz um curso de análise técnica com um analista e ele perguntou. O que vocês vieram fazer aqui neste curso?

Todos responderam: Aprender a ganhar dinheiro!

ele respondeu novamente dizendo:

Vocês estão no lugar errado, aqui vocês vieram aprender, ganhar dinheiro será consequência de um aprendizado continuo e disciplinado. Assim vejo mql, um aprendizado contínuo, criar um especialista competitivo/lucrativo será consequência do aprendizado.

Olá Leprechau, muito bom, é isso ai mesmo. 

Na minha opinião outra boa resposta teria sido aprender a não perder dinheiro, pois talvez esse deva ser o primeiro aprendizado, principalmente com os robôs.
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