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RANGE BARS

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adriano.barbosa
74
adriano.barbosa  

Alguém aqui trabalha com o indicador Range Bars? Gostaria de uma opinião sobre o mesmo! 

Rodrigo Malacarne
Moderador
10778
Rodrigo Malacarne  
adriano.barbosa:

Alguém aqui trabalha com o indicador Range Bars? Gostaria de uma opinião sobre o mesmo! 

Boa noite Adriano, caso esse indicador esteja disponível na Base de Código, você poderia adicionar o link do mesmo para que possamos analisá-lo? (Detalhe: se for um produto do Mercado, por favor não coloque o link, pois as Regras do Fórum MQL5.com não permitem a divulgação/citação de produtos)

Eu particularmente tive uma experiência ruim com o indicador Renko, que, basicamente, é um indicador que plota "candles" baseados em preços... não sei se esse é o caso do indicador "Range Bars" que você cita, mas caso seja, é muito bom você ter ciência das limitações que esse tipo de indicador tem para o uso dentro de expert advisors.

Enfim, creio que esse é um possível "desdobramento" do atual tópico. Vamos aguardar novas contribuições!

Abraços,
Malacarne 

adriano.barbosa
74
adriano.barbosa  
Malacarne:

Boa noite Adriano, caso esse indicador esteja disponível na Base de Código, você poderia adicionar o link do mesmo para que possamos analisá-lo? (Detalhe: se for um produto do Mercado, por favor não coloque o link, pois as Regras do Fórum MQL5.com não permitem a divulgação/citação de produtos)

Eu particularmente tive uma experiência ruim com o indicador Renko, que, basicamente, é um indicador que plota "candles" baseados em preços... não sei se esse é o caso do indicador "Range Bars" que você cita, mas caso seja, é muito bom você ter ciências das limitações que esse tipo de indicador tem para o uso dentro de expert advisors.

Enfim, creio que esse é um possível "desdobramento" do atual tópico. Vamos aguardar novas contribuições!

Abraços,
Malacarne 

É mais ou menos isso sim! Ele também plota candles baseados em preços, quais seriam as limitações que você observou? 

Rodrigo Malacarne
Moderador
10778
Rodrigo Malacarne  
adriano.barbosa:

É mais ou menos isso sim! Ele também plota candles baseados em preços, quais seriam as limitações que você observou? 

Olá Adriano, pelo que já observei (e tentei implementar), tanto barras do tipo "renko" quanto "range" sofrem do mesmo problema quando se tenta utilizá-las em expert advisor.

Para ilustrar o problema, vou usar o seguinte book de ofertas simplificado:

COMPRADORVENDEDOR
300 @ 25,5025,55 @ 200
100 @ 25,4025,65 @ 200
400 @ 25,2025,90 @ 300

Logo, imagine que o seu sistema faz compras e vendas a mercado de 500 ações. Agora imagine também que você utiliza um "range bar" de 10 centavos... Logo, uma nova "barra" se forma a cada vez que o preço anda 10 centavos, correto?

No caso de você executar uma venda a mercado no book de ofertas acima, você sairá vendendo até encontrar a quantidade de 500 ações para executar sua operação, correto? Entretanto, nesse processo você irá vender 300 ações a 25,50, 100 a 25,40 e as últimas 100 ações a 25,20, o que irá plotar no seu gráfico 4 "range bars" de 10 centavos cada uma...

Logo, é como se você fosse capaz de executar algumas operações dentro deste intervalo de preços que ocorre entre 25,50 e 25,20, quando na realidade isso não será possível, uma vez que não haverá liquidez suficiente nesse intervalo específico de preços...

O mesmo problema irá acontecer para as compras a mercado de 500 ações, que farão o preço do ativo em questão se mover de 25,55 até 25,90, criando 3 "range bars".

Logo, expert advisors podem tentar colocar ofertas de compra e venda nesse "vácuo" criado entre preços. Num mercado de alta volatilidade você pode ter spreads muito largos sendo praticados em qualquer ativo da Bovespa, aumentando significativamente sua chance de ter ordens colocadas nesse vácuo de preços criado artificialmente por esse tipo de barra.

Obviamente eu "exagerei" um pouco no exemplo. Mas meu intuito aqui era mesmo mostrar que sistemas desenvolvidos para esses tipos específicos de barras possuem riscos adicionais que devem ser gerenciados.

Rodrigo Malacarne
Moderador
10778
Rodrigo Malacarne  

A propósito, dê uma olhada na enquete que criei aqui no fórum justamente sobre o uso de diferentes tipos de barras no MetaTrader.

A maior parte dos usuários acredita que "nada precisa mudar"... 

adriano.barbosa
74
adriano.barbosa  
Malacarne:

A propósito, dê uma olhada na enquete que criei aqui no fórum justamente sobre o uso de diferentes tipos de barras no MetaTrader.

A maior parte dos usuários acredita que "nada precisa mudar"... 

Malacarne, 

 

Entendi perfeitamente seu exemplo, muito didático! A nova dúvida que surge é " Para mercados com grande liquidez como índice e dólar eu minimizo muito esse efeito, concorda?  Ainda sim você enxergaria potencial perigo?"

Obrigado pela atenção dispensada!  

Rodrigo Malacarne
Moderador
10778
Rodrigo Malacarne  
adriano.barbosa:

Malacarne, 

Entendi perfeitamente seu exemplo, muito didático! A nova dúvida que surge é " Para mercados com grande liquidez como índice e dólar eu minimizo muito esse efeito, concorda?  Ainda sim você enxergaria potencial perigo?"

Obrigado pela atenção dispensada!  

Olá Adriano, mesmo em ativos de alta liquidez esse risco ainda existe... pra ser sincero, pelos testes que já fiz (há 4 anos atrás...), é mais fácil isso acontecer em ativos de mercado futuro do que em ativos de mercado à vista de alta liquidez. Confesso que teria que recriar os testes para saber como anda a situação atualmente.

Mas "gaps" de 20 ou até 40 pontos em WIN e IND são perfeitamente possíveis de acontecer e, eu diria, acontecem até com muita frequência ainda hoje pelo que observo. Logo, um renko bar ou range bar de 10 pontos já sofreria esse tipo de problema com razoável frequência, eu acredito ...

Alain Verleyen
Moderador
35060
Alain Verleyen  
Malacarne :

A propósito, dê uma olhada na enquete que criei aqui no fórum justamente sobre o uso de diferentes tipos de barras no MetaTrader.

A maior parte dos usuários acredita que "nada precisa mudar"... 

Sobre esta enqute, em fatos, 70% pedem uma mudança.
Rodrigo Malacarne
Moderador
10778
Rodrigo Malacarne  
angevoyageur:
Sobre esta enqute, em fatos, 70% pedem uma mudança.
Ahah.. é verdade! A "grande maioria" dos usuários gostaria que outros tipos de candle fossem adicionados ao MT5... :-)
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