Discussão do artigo "Otimização Walk Forward Contínua (Parte 4): Gerenciamento de Otimização (Otimizador Automático)"
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Novo artigo Otimização Walk Forward Contínua (Parte 4): Gerenciamento de Otimização (Otimizador Automático) foi publicado:
O principal objetivo do artigo é descrever o mecanismo de trabalho com nosso aplicativo e seus recursos. Assim, o artigo pode ser tratado como instruções sobre como utilizar o aplicativo. Ele cobre todas as possíveis dificuldades e detalhes do uso do aplicativo.
Para prosseguir com a análise do programa criado, nós precisamos primeiro definir o objetivo deste projeto. Nós decidimos usar uma abordagem científica na negociação e começamos a criar algoritmos de negociação claramente programados (independentemente de lidarmos com robôs baseados em indicadores ou aqueles que aplicam lógica fuzzy e redes neurais — todos eles são algoritmos programados que executam tarefas específicas). Portanto, a abordagem para a seleção dos resultados da otimização também deve ser formalizada. Em outras palavras, se durante o processo de negociação nos abstrairmos sobre as causalidades, o processo de preparação para a negociação também deverá ser automatizado. Caso contrário, nós podemos selecionar os resultados que gostamos aleatoriamente, o que é mais próximo da intuição do que da negociação sistemática. Essa ideia é o primeiro motivo que me incentivou a criar esse aplicativo. O próximo é a possibilidade de testar algoritmos otimizando-os — através da otimização de Walk Forward contínua mostrada na figura abaixo.
A otimização de Walk Forward contínua alterna entre os passes da otimização do histórico (amarelo) e do forward (verde) em um determinado intervalo de tempo. Suponha que você tenha um histórico de 10 anos. Nós determinamos que o período de otimização deve consistir em um intervalo igual a 1 ano e um intervalo de forward de 1 trimestre (ou 3 meses). Como resultado, nós temos um intervalo igual a 1.25 anos (1 ano + 1 trimestre) para um passe de otimização + um teste de forward. Na figura, cada linha caracteriza esse intervalo de tempo.
Autor: Andrey Azatskiy