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O programa foi modificado com base nos comentários e solicitações dos usuários e leitores desta série de artigos. Este artigo contém uma nova versão do otimizador automático. Esta versão implementa os recursos solicitados e fornece outras melhorias, que eu descobri ao trabalhar com o programa.
Este artigo descreve a vinculação da parte gráfica do programa do otimizador automático com a sua parte lógica. Ele considera o processo de inicialização da otimização, pelo clique de um botão até o redirecionamento da tarefa ao gerenciador de otimização.
Anteriormente, nós consideramos a criação da otimização walk forward automática. Desta vez, nós prosseguiremos para a estrutura interna da ferramenta de otimização automática. O artigo será útil para todos aqueles que desejam continuar trabalhando com o projeto criado e modificá-lo, bem como para aqueles que desejam entender a lógica do programa. O artigo atual contém diagramas UML que apresentam a estrutura interna do projeto e os relacionamentos entre seus objetos. Ele também descreve o processo de início da otimização, mas não contém a descrição do processo de implementação do otimizador.
Este artigo fornece uma descrição mais detalhada da otimização walk-forward na plataforma MetaTrader 5. Nos artigos anteriores, nós consideramos os métodos para gerar e filtrar o relatório de otimização e começar a analisar a estrutura interna do aplicativo responsável pelo processo de otimização. O Otimizador Automático é implementado como uma aplicação em C# e possui sua própria interface gráfica. O quinto artigo é dedicado à criação dessa interface gráfica.
O principal objetivo do artigo é descrever o mecanismo de trabalho com nosso aplicativo e seus recursos. Assim, o artigo pode ser tratado como instruções sobre como utilizar o aplicativo. Ele cobre todas as possíveis dificuldades e detalhes do uso do aplicativo.
A terceira parte serve como uma ponte entre as duas partes anteriores: Ele descreve o mecanismo de interação com a DLL considerada no primeiro artigo e os objetos para download de relatórios, descritos no segundo artigo. Nós analisaremos o processo de criação de um wrapper para uma classe que é importada da DLL e que forma um arquivo XML com o histórico de negociação. Nós também consideraremos um método para interagir com este wrapper.
O primeiro artigo da série Otimização Walk Forward descreveu a criação de uma DLL a ser usada em nosso otimizador automático. Essa continuação é inteiramente dedicada à linguagem MQL5.
O primeiro artigo é dedicado à criação de um kit de ferramentas para trabalhar com os relatórios de otimização, importá-los da plataforma e para filtrar e classificar os dados obtidos. A MetaTrader 5 permite baixar os resultados da otimização, no entanto, nosso objetivo é adicionar nossos próprios dados ao relatório de otimização.
Este artigo é uma continuação da publicação anterior sobre a criação de uma interface gráfica para gerenciar otimizações. Nele, abordaremos a lógica do robô para o complemento a ser criado. Criaremos um wrapper que permitirá iniciar o terminal MetaTrader 5 como um processo gerenciado através do C#. Também consideraremos o trabalho com arquivos de configuração. Dividiremos a lógica do programa em duas partes, a primeira descreverá os métodos chamados após pressionar uma tecla específica e a segunda, a parte da inicialização e do gerenciamento de otimizações.
Este artigo descreve um processo para criar uma extensão projetada para o terminal MetaTrader. Essa solução ajuda a automatizar o processo de otimização através de sua execução em outros terminais. Outros artigos serão escritos com base neste artigo para desenvolver este tópico. A extensão será escrita usando linguagem C# e modelos de programação, o que, além do objetivo principal deste artigo, mostrará não apenas a capacidade do terminal de expandir os recursos originalmente criados através da escrita de templates próprios, mas também como criar facilmente gráficos personalizados numa linguagem com os recursos mais convenientes para isso.
HV Models is an Indicator that containes 4 methods for calculating historical volatility of the selected asset. Volatility is one of the fundamental values describing changes in the underlying asset. In statistics, it usualy describes as a standard deviation. The price chart has 4 values (Open High Low Close) when we calculate volatility using a standard indicator, only one of these values is used as a result we get one-sided volatility picture. The presented indicator uses 4 volatility
O artigo trata do desenvolvimento de um aplicativo para selecionar os melhores passes de otimização usando várias opções possíveis. O aplicativo é capaz de ordenar os resultados de otimização por diversos fatores. Os passes de cada otimização são sempre gravadas em um banco de dados, portanto, você sempre poderá selecionar os novos parâmetros do robô sem realizar a re-otimização. Além disso, você pode ver todos os passes de otimização em um único gráfico, calcular a métrica do VaR paramétrico e construir o gráfico de distribuição normal de passes e resultados da negociação de um determinado conjunto de métricas. Além disso, os gráficos de algumas taxas calculadas são construídos dinamicamente, começando com o início da otimização (ou de uma data selecionada para outra data selecionada).
O artigo descreve métodos personalizados, a fim de avaliar o histórico de negociação. Para fazer isso, são descritas duas classes para seu carregamento e análise. A primeira recolhe o histórico de negociação numa pequena tabela. Já a segunda está encarregada das estatísticas, uma vez que calcula vários indicadores e plota gráficos que ajudam a tornar mais conveniente a avaliação da eficácia da negociação.