Bibliotecas: TimeSeries - Biblioteca de Funções para trabalhar com Séries Temporais - página 2

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Em geral, tenho uma atitude dupla com relação a esses desenvolvimentos.

Por um lado, um homem trabalhou muito e não se arrependeu de postar, parabéns e respeito.

Por outro lado, é necessário que os labuhovs portem estupidamente os códigos do MT4 para o MT5. "Estupidamente" significa sem entrar nas possibilidades da linguagem e sem se aprofundar na estratégia em si.

A propósito, eu mesmo estou fazendo isso agora :) portanto, a crítica é dirigida a mim.

Tentarei explicar melhor a estupidez e as possibilidades da MQL5.

Tomemos como exemplo uma simples função iClose, no MT4 não era possível obter toda a série temporal de uma só vez (apenas pedaço por pedaço), no MT5 ela é otimizada de modo que não há diferença entre copiar um valor e toda a série (um pouco exagerado, mas quase isso). Portanto, muitas vezes leva um tempo comparável para organizar a matriz para a qual os dados serão copiados, de modo que não faz sentido receber Close um por um. Além disso, essas séries já estão presentes nos indicadores por padrão. Portanto, ao fazer a portabilidade, faz sentido dividir o código em um código de cálculo (que é copiado para o indicador) e um código de negociação (que é executado no Expert Advisor).

O que quero dizer é que, por um lado, esses códigos são úteis para iniciantes, pois facilitam a vida deles.

Por outro lado, ele estabelece um padrão de programação errado, programando por meio do G.

A propósito, aqui está mais um recurso para o includnik:

// está no incloudnik
MqlTick last_tick;
#define Ask last_tick.ask
#define Bid last_tick.bid
// está no OnTick
SymbolInfoTick(_Symbol,last_tick);
// agora você pode usá-lo em qualquer lugar
 Ask; // и
 Bid;
 

Aqui está mais um refinamento para você.

Mas seria melhor reescrever tudo com base na Bíblia padrão.

Arquivos anexados:
MQL4_to_MQL5.mqh  18 kb
 
Desculpe, há algum código incorreto aqui? Migração de MQL4 para MQL5
 
BoraBo:
Desculpe, há algum código incorreto aqui? Mudando de MQL4 para MQL5.

Por que ele está incorreto? Ele está correto (copiei parte do código de lá),

mas não há código lá, apenas as enums estão quebradas, e todo o resto está no próprio artigo.

+ Eu transferi o OrderSend para lá, acho que a maior parte dos problemas está relacionada à configuração de ordens.

A propósito, muitas coisas estão faltando, por exemplo, toda a funcionalidade de negociação não está quebrada (criei apenas o OrderSend e o OrderClose).

Portanto, há muito espaço para desenvolvimento para os entusiastas.

 
Urain:

É que o código no artigo e nesta biblioteca é quase idêntico, e pensei que talvez algo no artigo estivesse errado.

 
BoraBo:

É que o código no artigo e nesta biblioteca é quase idêntico, e pensei que talvez algo no artigo estivesse errado.

Mas por que inventar bicicletas? Copiei o que já estava lá, editei-o e adicionei o meu próprio código.

Pronto, tudo funciona.

É por isso que os códigos-fonte são publicados, para que outros possam usá-los.

Caso contrário, todo programador ainda escreveria em linguagem assembly.

[Excluído]  
komposter:

Terei prazer em criar análogos de todas as funções necessárias (incluindo a contabilidade de transações virtuais), quando tiver acesso a elas.

Agora que preciso dessas funções, não consegui encontrar uma biblioteca pronta. Portanto, tive que criar a minha própria.

Estou usando minha biblioteca há cerca de três anos, aperfeiçoando-a constantemente. Tudo funciona como um relógio suíço.

Você encontrou alguns pontos interessantes, terei que pensar na implementação.

 
Interesting:

Você encontrou alguns pontos interessantes, mas terá que pensar na implementação.

Você pode me dizer, com base no código, quais pontos interessantes encontrou?
[Excluído]  
sergeev:
dica sobre o código, que pontos interessantes você encontrou?

Algumas coisas são mais simples e mais funcionais do que as minhas. Não coloquei verificações de erro em determinados lugares.

Meu código às vezes é de 3 a 4 vezes maior.

PS

Meu código, no entanto, me parece mais alinhado com a MQL4 (pode haver outras variantes).

[Excluído]  

como um exemplo (as primeiras implementações) para iHighest e iOpen

//Função iHighest
int iHighest(string symbol, int timeframe, int type, int count=WHOLE_ARRAY, int start=0) export 
//Retorna o deslocamento do valor máximo em um número específico de períodos, dependendo do tipo. 
{
//----------------------------------------------------------------------------//
//Variáveis de trabalho
ENUM_TIMEFRAMES TF; //Período como ENUM_TIMEFRAMES

double Arr[];
long Volume[];
datetime Time[];

int Result = -1; //Importância retornada
//----------------------------------------------------------------------------//

TF = MinuteToPeriod(timeframe);

  if(start<0)  start = 0;
  if(count<=0) count = Bars(symbol,TF);
//MODE_OPEN
  if(type==MODE_OPEN)
  {
  ArraySetAsSeries(Arr,true);

  CopyOpen(symbol,TF,start,count,Arr);

  Result = ArrayMaximum(Arr,0,count) + start;
  }
//MODE_LOW
  if(type==MODE_LOW)
  {
  ArraySetAsSeries(Arr,true);

  CopyLow(symbol,TF,start,count,Arr);

  Result = ArrayMaximum(Arr,0,count) + start;
  }
//MODE_HIGH
  if(type==MODE_HIGH)
  {
  ArraySetAsSeries(Arr,true);

  CopyHigh(symbol,TF,start,count,Arr);

  Result = ArrayMaximum(Arr,0,count) + start;
  }
//MODE_CLOSE
  if(type==MODE_CLOSE)
  {
  ArraySetAsSeries(Arr,true);

  CopyClose(symbol,TF,start,count,Arr);

  Result = ArrayMaximum(Arr,0,count) + start;
  }
//MODE_VOLUME
  if(type==MODE_VOLUME)
  {
  ArraySetAsSeries(Volume,true);

  CopyTickVolume(symbol,TF,start,count,Volume);

  Result = ArrayMaximum(Volume,0,count) + start;
  }
//MODE_TIME
  if(type==MODE_TIME)
  {
  ArraySetAsSeries(Time,true);

  CopyTime(symbol,TF,start,count,Time);

  Result = ArrayMaximum(Time,0,count) + start;
  }
/Verificação da presença de erros 
  if(GetLastError()!=0)
  {
  Result = -1; /Mensagem de erro
  }  
//----------------------------------------------------------------------------//
return(Result);
//----------------------------------------------------------------------------//
}
//Função iOpen
double iOpen(string symbol, int timeframe, int shift) export 
//Retorna o valor de abertura para a barra do símbolo indicado com período de tempo e deslocamento.
//Se o histórico local estiver vazio (não carregado), a função retornará 0.
//Para o gráfico atual, as informações sobre os preços de abertura estão na matriz predefinida denominada Open[]. 
{
//----------------------------------------------------------------------------//
//Variáveis de trabalho
ENUM_TIMEFRAMES TF; //Período como ENUM_TIMEFRAMES

double Arr[];

double Result = 0; //Importância retornada
//----------------------------------------------------------------------------//

ResetLastError();

  if(shift>=0)
  {
  TF = MinuteToPeriod(timeframe);

  CopyOpen(symbol,TF,0,Bars(symbol,TF),Arr);
  
    if(ArraySize(Arr)>0)
    {
    ArraySetAsSeries(Arr,true);
    Result = Arr[shift];
    } 

  }
/Verificação da presença de erros 
  if(GetLastError()!=0)
  {
  Result = 0; /Mensagem de erro
  }  
//----------------------------------------------------------------------------//
return(Result);
//----------------------------------------------------------------------------//
}
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