Especialistas: Versão do EA Jolly Roger

[Automated-Trading]

Versão do EA Jolly Roger:

Esta não é a versão original do Expert Advisor Pirat de "Jolly Roger" no Campeonato de Negociação Automatizada 2011. Representa apenas a minha visão da performance das transações.

O Expert Advisor usa apenas o indicador RSI, timeframe - М5. Lotes 5-15. A negociação é executada usando os parâmetros.

Autor: Andrew Kornishkin

[Andrey Kornishkin]

Automated-Trading:

A versão do consultor Jolly Roger:

Autor: Andrey Kornishkin

Fig. 2. Resultados dos testes no histórico durante o Automated Trading Championship 2008

Fig. 3. Resultados do teste de histórico durante o Automated Trading Championship 2010

Fig. 4. Resultados do teste do histórico durante o Campeonato de Negociação Automatizada de 2011

Aqui está a imagem do décimo ano:

[Dmitry]

Estou perdendo constantemente em todos os períodos, como você conseguiu esses gráficos?

[[Excluído]]

É estranho, mas não encontrei esse EA no terminal. Tive de baixá-lo manualmente do site....

Tenho o último Expert Advisor na guia "Code Base" no terminal para o dia 07/02/2012.

[[Excluído]]

Executei o Expert Advisor na demonstração do centro de corretagem onde opero. Euro, M1 para 2012.

Os parâmetros são os do padrão.

O Expert Advisor é drenado e há vários erros (conforme entendi pelo registro, a maioria relacionada à modificação e à definição de paradas).

[Andrey Kornishkin]

Interesting:

Executei o Expert Advisor na demonstração do centro de corretagem onde opero. Euro, M1 para 2012.

Os parâmetros são os do padrão.

O Expert Advisor é drenado e há vários erros (conforme entendi pelo registro, a maioria relacionada à modificação e à definição de paradas).

Em 2012 não funciona. E assim os gráficos em M5 foram recebidos.

[och]

Prezados colegas,

De fato, essa parece ser uma estratégia interessante, justamente por ser extremamente simples, e acho que nossa primeira regra ao criar uma estratégia deve ser : MANTER A SIMPLICIDADE!

Mas como explicar o fato de ela ser uma estratégia vencedora no Campeonato de 2011, 2010 e 2008 e até mesmo em 2011 inteiro, mas uma estratégia perdedora em 2012?

E como os resultados da otimização (RSIPeriod e RSILevel) podem dar essa diferença: fator 1:10 (lucros e número de negociações)

Provavelmente por causa da volatilidade. Quanto menor for a volatilidade, menores serão os lucros e será necessário executar a otimização no SL e no TP ???

quando você executa uma otimização de apenas dois parâmetros RSIPeriod e RSILevel

[Andrey Kornishkin]

Interesting:

O Expert Advisor está drenando, e muitos erros apareceram (pelo que entendi do registro, principalmente relacionados à modificação e à definição de paradas).

Corrigi ligeiramente o código do EA. Agora ele opera sem erros. Desde o final do mês passado, ele está subindo a ladeira.

[Olegs Kucerenko]

AM2:
Corrigi ligeiramente o código do Expert Advisor. Agora ele está negociando sem erros. Desde o final do mês passado, ele está se movendo para cima.

Você pode colocá-lo no ar? )))

[Andrey Kornishkin]

Karlson:
Você estará expondo? )))

Desta vez, coloquei uma bem simples.

[Olegs Kucerenko]

Eu não analisei o algoritmo do Pirate, mas na minha opinião foi o vencedor. Quero dizer, o "Lucro" lá é fixado por configurações, mas como foi nadando....

Não consigo escrever algo super rápido, baseado em pips, claro que com um resultado ))))