Indicadores: FATL
Os parâmetros desse filtro (frequência de corte fc e atenuação A na banda de atraso) foram calculados usando estimativas espectrais da taxa de câmbio EUR/USD.
Esse indicador para o euro?
Olá a todos,
Eu já implementei o FATL em meu teste e produzi um bom resultado no EURUSD. Minha pergunta é: ele é adequado para outros pares? Consulte o artigo de Vladimir Kravchuk, "Novo método adaptativo de seguir a tendência e os ciclos do mercado".
Jelam, dê uma olhada nos coeficientes usados no filtro; eles são o que você obtém se passar números inteiros como intervalo para a função sinc. Quando a função sinc é transformada no domínio da frequência - nesse caso, acho que você usa a transferência Z, ou seja, a transformação discreta de Laplace - você acaba com um filtro passa-baixa "ideal" com corte de frequência f, digamos. A frequência de corte depende da largura da função sinc, por isso Nikolay produziu vários filtros muito semelhantes: a frequência de corte, f, será diferente em cada um.
Agora, é preciso estar ciente de que esse projeto de filtro é "idealizado", pois exigiria um número infinito de coeficientes. Isso não é possível, portanto, a função sinc foi truncada, o que produzirá artefatos no domínio da frequência. É possível aplicar uma função de janelamento para reduzir esses artefatos, mas isso é sempre uma compensação.
Isso não quer dizer que o filtro seja ruim, mas sim que é preciso entender o que o filtro faz, como usá-lo e seu comportamento. Entretanto, para os fins do forex, o simples truncamento de uma função sinc provavelmente é bom o suficiente.
Portanto, em resposta à sua pergunta, ele é adequado para qualquer par de moedas, mas, dependendo do resultado desejado, talvez seja necessário regenerar os coeficientes.
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FATL:
FATL (Linha de Tendência Adaptativa Rápida) é calculado um usando filtro digital de baixa freqüência (FLF-1).
O filtro FLF-1 é necessário para a supressão e redução dos ruídos de alta frequência dos ciclos de mercado com períodos muito curtos de volatilidade que também podem ser considerados como um ruído. Os parâmetros do filtro (frequência de corte e atenuação na banda de rejeição) foram calculados com o uso da estimativa espectral da taxa de câmbio do EUR/USD.
Autor: Nikolay Kositsin