Discussão do artigo "Criando um EA gradador multiplataforma (Parte III): grade baseada em correções com martingale" - página 4
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Usei o virtual e adorei. No entanto, ele não começou com meia volta, mas sempre tenho um arquivo à mão.
Depende muito das tarefas a serem resolvidas. Essa tarefa, creio eu, deve ser fácil de gerenciar.
Meus experimentos sobre esse assunto mostraram o seguinte.
Ficar à frente da curva. Obrigado pelo comentário bacana!
As ordens fracionárias, é claro, deram um lucro maior, mas tiveram uma proporção pior de lucros para perdas (o que também é natural - todas as negociações principais fechadas no SL foram duplicadas por frações, que também foram fechadas no SL, mas nem todas as negociações principais lucrativas foram duplicadas por frações, pois o preço simplesmente não as tocou).
Ou seja, as perdas, embora menores em termos absolutos, eram 100% assumidas por ordens de ações, e os lucros - apenas parcialmente. Por isso, não fazia sentido pular as negociações principais.
Eu mesmo costumava pensar assim. Como se sem dolivoye fosse tempo perdido, quando é possível ganhar. Mas, na verdade, essa é uma explicação que é confortável intuitivamente, mas não matematicamente. E, matematicamente, se as entradas principais derem um resultado negativo no total, então elas definitivamente não são necessárias.
Essencialmente, essa distância entre a negociação principal e a recarga é uma função da qualidade do ponto de entrada da estratégia principal. Se a distância for 0 (o resultado não melhora com os preenchimentos), então os pontos de entrada são perfeitos. Se a distância for grande, então há algo errado com o sinal.
Eu me ferrei quando exatamente esse tipo de desempenho foi arruinado por backtests. Parece que se o mesmo canal não for perfeito, ajuste-o em 1-2 pips e o resultado será melhor com centenas de negociações. Mas não é possível. Coloquei variantes muito complicadas de doles apenas como um estudo. E esperava ver algo bem diferente do que era teoricamente imaginado. Descobriu-se que, se você reabastecer em 5 pips (meio ponto de quatro dígitos), o FV aumenta em quase 50%. Mas se você reabastecer em uma distância maior, o resultado será ruim. Essa é uma peculiaridade dos canais, que foram calculados em seu limite de otimização. Teremos que repetir os experimentos.
E a conclusão de tudo isso é a mesma: os preenchimentos em si (com ou sem martingale) não fazem nenhum sentido. Se a estratégia for boa (os pontos de entrada são perfeitos), os preenchimentos não melhorarão o resultado. E se a estratégia for ruim, eles não melhorarão o resultado de qualquer forma (mas podem temporariamente puxá-lo para o lado positivo devido à maior carga sobre o depósito e o drawdown).
O fator de incerteza atua aqui. E é necessário falar sobre o portfólio da TS. Um reabastecimento é um novo TS em um portfólio implícito. Os portfólios são criados devido ao princípio da incerteza. Sim, na etapa de seleção do portfólio, todas as TSs apresentam ótimos resultados. Além disso, juntas, elas tornam o patrimônio líquido muito atraente. Mas o principal é que você perceba que algumas quebrarão e outras dispararão. Quais delas, você não sabe. Mas o portfólio reduz a probabilidade de todos eles ao mesmo tempo.
E, matematicamente, se as entradas principais somadas derem um resultado negativo, elas definitivamente não são necessárias.
Bem, essa é a conclusão a que cheguei no final. Você não pode melhorar uma estratégia ruim com acréscimos, mas não precisa dela sem eles.
Descobriu-se que, se você reabastecer em 5 pips (meio ponto de quatro dígitos), o FV aumenta em quase 50%. Mas se você reabastecer a uma distância maior, o resultado será ruim. Essa é uma peculiaridade dos canais, que foram calculados em seu limite de otimização. Será necessário repetir os experimentos.
Bem, o canal não foi otimizado apenas por esses 0,5 ponto. E é necessário finalizá-lo, não adicionar um refil.
No entanto, se "borrarmos" o ponto de entrada detectando a reversão, poderemos nos sair melhor. A única questão é a distribuição do lote entre todas as negociações.
O fator de incerteza atua aqui. E já devemos falar sobre o portfólio do TS. Um reabastecimento é um novo TS em um portfólio implícito. Os portfólios são criados devido ao princípio da incerteza. Sim, na etapa de seleção do portfólio, todas as TSs apresentam ótimos resultados. Além disso, juntas, elas tornam o patrimônio líquido muito atraente. Mas o principal é que você perceba que algumas vão quebrar e outras vão disparar. Não se sabe quais. Mas o portfólio reduz a probabilidade de todos eles ao mesmo tempo.
Então, é mais lógico adicionar ao portfólio sistemas fundamentalmente diferentes, outros instrumentos ou outros parâmetros muito diferentes dessa estratégia.
A correlação com o sistema principal é muito alta, e qualquer cisne negro levará o portfólio inteiro a um pico acentuado.
Então, é mais lógico adicionar ao portfólio sistemas fundamentalmente diferentes, outros instrumentos ou outros parâmetros muito diferentes dessa estratégia.
A correlação com o sistema principal é muito alta, e qualquer cisne negro levará todo o portfólio a um pico acentuado.
Já tive muitas situações em que 1 pip não alcançou o rollover, por exemplo. E isso afetou significativamente o resultado. É por isso que o "smearing" sempre teve um efeito positivo.
Além disso, mesmo que isso acontecesse, poderia não haver liquidez suficiente ou, por algum outro motivo, poderia haver um rejacking. Em tais situações, percebe-se muito bem a importância do portfólio de TC, mesmo com diferentes conjuntos de parâmetros de entrada do mesmo.
Bem, apenas por esses 0,5 ponto o canal não foi otimizado. E é necessário finalizá-lo, não adicionar um refil.
Eu adicionei 1 pip artificialmente. O resultado foi pior.
Há muitas declarações polêmicas no artigo, começando com "os melhores resultados no mercado Forex são mostrados pelo aumento geométrico da quantidade de lotes na cadeia" e terminando com "os instrumentos financeiros com melhor desempenho são USDCAD, NZDUSD, SBUX, XOM, INTC, CMCSA, PG".
Em primeiro lugar, de onde vieram essas afirmações ousadas sobre a quantidade de lotes? Minha experiência não confirma isso.
Em segundo lugar, o mais bem-sucedido, de acordo com os resultados dos testes da maioria das estratégias (muitos anos de experiência em testes de várias TS), é o par "EURUSD". Mas, por alguma razão, ele não está na lista dos usados.
Portanto, apesar da apresentação interessante e animada do artigo, você deve ter cuidado com as conclusões gerais.
Sempre fui contra esses sistemas. Especialmente se o lote aumentar mais de 1,5 vezes.
Por alguma razão, ninguém presta atenção aos gráficos em que o lucro é de até 7% por vários anos. O que você está discutindo aqui?
Ao mesmo tempo, todos se esquecem de que o testador encontra os parâmetros de entrada e dosagem para não perder, ou seja, há um ajuste completo do histórico.
Deixe-me explicar com meus dedos. Por exemplo, há um pico de notícias em que esses robôs perdem. Portanto, o testador escolherá esses parâmetros para pular esse hairpin, como regra, o início desse hairpin será a partir do lote inicial. E se da próxima vez esse hairpin for, digamos, no terceiro joelho ou no quinto. E é isso! Oi Kolyan!
O segundo motivo é que, em uma série de negociações, ganhamos pouco e perdemos muito.
Obrigado por seu excelente trabalho, que é muito apreciado.
--Dave
Toda vez que tento testar isso em dados históricos, recebo:
2019.08.17 20:38:02.707 2018.11.18 22:23:30 failed market sell 0.01 XXX [Unsupported filling mode]
Isso acontece para qualquer símbolo que eu escolher (FX ou ações). Nenhuma negociação é realizada. Qual poderia ser o problema?