Tudo sobre Regras, Normas, Jurisprudências, etc. que afetam os Robôs

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Rogerio Figurelli
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Decidi criar esse tópico para concentrar tudo (perguntas, respostas, cases, informações, etc.) sobre sobre Regras, Normas, Jurisprudências, etc. que afetam os Robôs. A ideia aqui é agrupar discussões sobre questões legais que de alguma forma são relevantes para a construção de trading systems, nos mais diversos níveis operacionais, como por exemplo os pontos referentes às execuções de ordens e sua qualidade nas mais variadas frequências, os pontos relacionados à volatilidade, etc.

Algumas regras básicas:

1. Por favor não publique nenhum código fonte nesse tópico se não for de sua autoria ou público, como por exemplo os existentes no CodeBase.
2. Se você já criou ou vai criar um tópico especificamente com sua pergunta coloque aqui apenas uma referência para ele para evitar redundância.
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Obrigado e boa discussão a todos!

Rogério Figurelli
Regras
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Boa tarde a todos,

Gostaria de abrir essa thread com duas perguntas:

1. Por que o Forex (FX) ainda não é permitido em nossas corretoras, quando é disseminado nas principais economias mundiais?
2. Quando o Forex (FX) estará disponível em nossas corretoras?

Sds.,
Rogério Figurelli

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Impacto de uma possível volta da "CPMF" (ou qualquer tipo de imposto sobre movimentações financeiras sob outra sigla)

Trader_Patinhas, 2019.08.11 01:04

Pode parecer fora do contexto do fórum, mas é algo que interessa a todos que negociam na bolsa brasileira, pois pode afetar significativamente os sistemas de algotrading, dependendo de como for implementado.

A proposta da reforma tributária deverá tramitar em breve e existe a possibilidade de um novo imposto sobre movimentações financeiras voltar a vigorar.

Na época da CPMF eu ainda não investia em bolsa, mas, segundo notícias antigas que pesquisei, a CPMF era cobrada em todas as transações de bolsa de 1996 a 2002. Em 2002 foi revogada especificamente nas operações em bolsa de valores e em 2007 foi revogada para todas as demais transações.

Alguém sabe dizer se as operações de day trade e swing trade sobre ações, opções e contratos futuros estarão sujeitas a esse tipo de imposto na atual proposta do governo para a reforma tributária?


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Discussão sobre Oferta Retail Liquidity Provider (RLP)

Rogerio Figurelli, 2019.08.12 02:00

Boa noite a todos, excelente thread.
Após uma primeira semana de testes com a entrada do RLP no Brasil, minha experiência foi dentro do que comentei antes, ou seja, perdemos em transparência. Na prática, por exemplo, verifiquei que várias mensagens de status de operação do MT5 estão mais lentas, confirmando operações em preços que muitas vezes me parecem caóticos.
Talvez seja o fato de o sistema estar em fase de posta em marcha, e com volume parcial, mas minhas conclusões iniciais são as seguintes:
- ordens a mercado continuam muito dependentes de slippage, mesmo com apenas um contrato, já que o sistema busca gerar liquidez e não irá interferir na latência das operações.
- a latência geral de confirmação de operações ficou mais intermitente, mesmo em servidores com latência abaixo de 1ms.
- o impacto de ordens pendentes de maior volume, mesmo buy/sell limit, ainda é alto, uma vez que o S/L e T/P continua sendo executado a mercado.
Na prática, em um cenário como o do Brasil, com apenas uma bolsa funcionando, me parece mais lógico que um sistema assim fosse opcional, ou seja, fosse possível optar pelo uso ou não do RLP no momento do envio da ordem.
São conclusões muito prematuras, que me lembram de experiências de uma dark pool, sem nenhuma visibilidade e, da minha parte, será necessário um tempo maior de testes, sendo que estou trabalhando e ajustando vários sistemas de medição para poder fazer um diagnóstico melhor.
Mas me preocupa muito a falta de qualidade e transparência dos resultados finais até agora, e, o pior, a falta de opção entre usar ou não esse novo recurso, que me parece a grande falha desse sistema, e que deveria ser imediatamente revista, se de fato estamos pensando no cliente de varejo.
Sds.,
Rogério Figurelli

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Discussão sobre Oferta Retail Liquidity Provider (RLP)

Rogerio Figurelli, 2019.08.14 05:17

Olá  GStrecker, obrigado por compartilhar e bem-vindo ao fórum!

Na verdade, mesmo para o mini índice/dólar o percentual de contratos é por enquanto limitado em 27%/50% (ver em http://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/puma-trading-system/para-participantes-e-traders/regras-e-parametros-de-negociacao/novo-tipo-de-oferta-retail-liquidity-provider-rlp/).

Quanto à opção, muito bem observado, eu desconhecia e estou copiando abaixo o texto da regra, que era justamente a minha sugestão:

"a) a opção de ser contraparte de uma oferta RLP deve estar disponível para os clientes de varejo exclusivamente sob a forma de mecanismo de opt-in, mediante o qual o cliente, por meio de prévia e expressa declaração, manifesta sua concordância com a sistemática de utilização da oferta em questão; b) a necessidade de manifestação prévia e expressa aplica-se tanto para novos clientes (por ocasião da abertura da conta ou por adesão a posteriori ao mencionado serviço) como para clientes já cadastrados, sendo que a manifestação favorável não pode ser condição para abertura, manutenção da conta ou prestação de serviços de intermediação de valores mobiliários, inclusive aqueles autorizados para negociação por meio das ofertas RLP;"

Se essas regras estão sendo seguidas na prática, como não recebi nenhum aviso sobre essa possibilidade, apenas de que o RLP iria entrar em funcionamento, e não fiz nenhuma opção, então em tese os problemas que percebi não estão relacionados à mudança.

Quanto aos interesses pelo RLP para permitir corretagem zero por parte das corretoras, isso lembra o que já acontece no Forex, onde a receita está apenas no spread. Nesse caso, e evidentemente, a grande maioria dos usuários irá optar pela redução de corretagem, e o problema para mim continuará exatamente a questão que apontei desde o início, que é a visibilidade e controle. Aliás, com esse modelo fechado e similar no Forex, acontecem diversos problemas por motivos de transparência, inclusive de algumas corretoras agirem de má fé operando contra seus próprios clientes, e os órgãos reguladores e certificadores são os grandes atores para fiscalizarem e trazerem garantia aos usuários.

Sds.,
Rogério Figurelli



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Discussão sobre Oferta Retail Liquidity Provider (RLP)

Rogerio Figurelli, 2019.08.21 10:18

Olá  Trader_Patinhas, se o que você afirma é realmente verdadeiro, ou seja, já se praticava RLP no Brasil de forma não regulamentada, pode-se criar uma tese de que tudo é possível quando se encaminha uma ordem para o mercado, e só o futuro, eventualmente, irá revelar o que acontece de fato. Na minha opinião, essa assustadora tese, e perspectiva, deixa de ser uma questão apenas de RLP, e de sua validade ou não, mas de liberdade oferecida pela B3 para as corretoras criarem os mecanismos que desejarem, conforme seus próprios interesses ou de seus clientes, para serem avaliados ou até transformados em regra e jurisprudência, conforme cada caso.
E, na prática, essa tese seria mais um surpreendente risco a ser adicionado à minha lista em https://www.mql5.com/pt/forum/23409, que considero ser de alta complexidade para ser endereçado por qualquer desenvolvedor de robôs, pois o futuro estaria aberto para as mais diversas práticas de mercado, inclusive as de forma não regulamentada.
Sds.,
Rogério Figurelli


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metodologia phicube

Rogerio Figurelli, 2019.09.15 13:10

Olá  Samuel Manoel De Souza, bom ponto. Na minha opinião isso seria o mesmo que contatar o Welles Wilder se alguém quer desenvolver um indicador baseado no famoso oscilador RSI (IFR), afinal, se a estratégia é aberta, e foi apresentada e divulgada pelo próprio autor, seja como estratégia de marketing ou sem objetivos comerciais, nada impede criar um indicador ou EA com ela, desde que seja feita referência ao real autor, e suas marcas.
Sds.,
Rogério Figurelli


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Você tem alguma questão sobre Metatrader 5! Pergunte Aqui!

Marcos Kronhardt, 2019.09.18 22:52

Meus amigos,
Quero saber uma situação que estou com dificuldade de implantar.
Tem como colocar na tela INICIAL do EA na ABA Comum um tipo de TERMO DE USO do EA?
Também colocar um botão ou Flag para assinalar um ACEITE para que se possa dar continuidade a instalação do EA e seus parâmetros?



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É possível bloquear o EA para que não façam copia de sinais?

Rogerio Figurelli, 2019.10.04 16:30

Olá  Marcio Pereira, boa pergunta, na minha opinião, antes de mais nada, essa é uma regra que você deve estabelecer em contrato. Nesse caso, se você tem provas dessa cópia, pode facilmente buscar seus direitos. Note que uma coisa é copiar um EA e outra coisa é gerar um sinal por um Setup determinado desse EA. Se não existe nenhuma cláusula em seu contrato limitando isso, e a pessoa que está distribuindo o sinal comprou seu EA com esse objetivo, você entrará em uma situação polêmica, de conflitos de interesse.
Sds.,
Rogério Figurelli


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