Discussão do artigo "Implementado OLAP na negociação (Parte 1): Noções básicas da análise de dados multidimensionais" - página 3

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Aleksandr Masterskikh:

Acabei de escrever que, recentemente, artigos não sobre negociação, mas sobre programação de coisas secundárias (serviços para processar resultados de negociação prontos e assim por diante), não relacionados à análise da dinâmica do mercado, tornaram-se predominantes.

É claro que você também precisa disso, mas a tarefa principal é a negociação em si, encontrar algoritmos para entrar no mercado (e programar esses algoritmos).

Basta escrever. O que está atrapalhando? Ou é mais cômodo julgar?
 
Artyom Trishkin:
Basta escrever. O que está atrapalhando? Ou é mais cômodo julgar?

Eu escrevo - você pode ver meus artigos. Mas não vejo seus artigos (sobre a negociação em si, não sobre o processamento de dados secundários na forma de bibliotecas).

 
Aleksandr Masterskikh:

Eu escrevo - você pode ver meus artigos. Mas não vejo seus artigos (sobre a negociação em si, não sobre o processamento de dados secundários na forma de bibliotecas).

Ano 15 e 17. Dois artigos. E você se ressente de que não há pessoas suficientes escrevendo sobre negociação. Estou lhe dizendo para preencher a lacuna, se houver demanda e desejo.

O que o está impedindo de fazer isso? Essa é a pergunta.

 

Para os apologistas do comércio em sua forma mais pura, vou repetir mais uma vez: escreva especificamente o que está faltando. Argumentos abstratos não são aceitos. Antes de sugerir um tópico, certifique-se de que ainda não há artigos sobre ele. Talvez "negociação" signifique informações sobre estratégias, indicadores, gerenciamento de dinheiro, processamento de transações comerciais, grades, análise de várias moedas, teste e otimização, integração com software analítico externo e assim por diante? Então, tudo isso já foi discutido muitas vezes. Escrevo sobre tópicos para os quais não há materiais disponíveis e eu mesmo criei essas ferramentas para mim. Em particular, o OLAP como meio de análise dos indicadores do sistema de negociação em diferentes seções complementa um relatório de negociação ou otimização com informações que obviamente estão faltando. Em um bom sentido, tudo isso deveria estar embutido. Tudo isso tem uma relação direta com a negociação e, se alguém não concordar com isso, o problema é dele. Escreva no tópico de publicações, não na discussão deste artigo.

 
Bom artigo. O que está faltando é uma avaliação do impacto dos parâmetros de EA sobre os resultados no caso de mais de 3 parâmetros. Ou combinações ideais de parâmetros. A multidimensionalidade está muito longe de ser compreendida. 2 parâmetros para entrada ou saída geralmente não dão resultados, 3 já é difícil de estimar e a sela de 4 dimensões é difícil mesmo. A otimização ajustável é uma coisa boa. E ela está mais próxima da negociação))))
 

nada está faltando, ou seja, não está claro sobre o que é o artigo. Aqui, a pessoa deve ter uma certa compreensão das leis da vacuidade que, tendo abandonado o raciocínio abstrato, formularia suas afirmações concretas sobre a vacuidade.

Os tópicos diretamente relacionados ao TC são interessantes, pesquisem. Pessoalmente.

 
A discussão não corresponde ao recurso técnico. O artigo é excelente!
 
Artyom Trishkin:

Ano 15 e 17. Dois artigos. E você reclama que não há muitas pessoas escrevendo sobre negociação. Eu digo para preencher a lacuna, se houver demanda e desejo.

O que o impede de fazer isso? Essa é a pergunta.

Sim, tenho dois artigos sobre negociação.

A propósito, de acordo com os leitores de língua inglesa, meu artigo "How to reduce risks..." está entre os dez primeiros (pelo menos 60 mil leitores em vários idiomas não é um resultado ruim).

Quero dizer que é melhor escrever 2 artigos que ajudarão muitas pessoas a desenvolver um sistema de negociação do que 100 artigos sobre bibliotecas que não fornecem quase nada para a negociação algorítmica.

A dinâmica do mercado é extremamente complexa (é um processo não estacionário), por isso fico surpreso com programas em que uma linha é análise de mercado e mil linhas são códigos de serviços duvidosos.

Tenho certeza de que o objetivo do recurso (www.mql5.com, que é definitivamente o recurso nº 1 do setor) é popularizar a negociação algorítmica, e não a programação pela programação.

 

Estou anexando um exemplo de um wrapper simples para classes OLAP. O wrapper pode ser incorporado ao seu EA para analisar instantaneamente o histórico de negociação ao final de uma única passagem no testador.

Para escolher as seções analíticas necessárias (seletores) e o tipo de agregação, o wrapper pode ser usado no OnDeinit do EA, algo como isto:

void OnDeinit(const int)
{
  OLAPStats stats(SELECTOR_SYMBOL, FIELD_NONE, SELECTOR_PROFITABLE); // escolha seletores e campos conforme necessário
  stats.setAggregator(AGGREGATOR_COUNT); // Escolha o agregador, que pode ser, por exemplo: stats.setAggregator(AGGREGATOR_PROFITFACTOR, FIELD_PROFIT_POINTS);
  stats.setSorting(SORT_BY_VALUE_DESCENDING); // opcionalmente, escolha a ordem de classificação
  // Callback do MyOLAPStats; // implementação personalizada opcional de 'display'
  stats.process(/*&callback*/);
}

O OLAP é útil para dividir os dados por alguns atributos, que não são fornecidos pelo relatório padrão do testador (por exemplo, lucros por símbolos, duração etc.).

Todas as dependências (arquivos de cabeçalho necessários) podem ser encontradas no artigo. O OLAPcube.mqh e o Converter.mqh ligeiramente atualizados também estão anexados.

Arquivos anexados:
OLAPstat.mqh  12 kb
OLAPcube.mqh  42 kb
Converter.mqh  1 kb
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