Tudo sobre Livro de Ofertas, Profundidade de Mercado (DOM), Time & Sales, Tape Reading, Ordens Pendentes e/ou Oferta/Demanda em geral

[Rogerio Figurelli]

Decidi criar esse tópico para concentrar tudo (perguntas, respostas, cases, informações, etc.) sobre Livro de Ofertas, Profundidade de Mercado (DOM), Time & Sales, Tape Reading, Ordens Pendentes e/ou Oferta/Demanda em geral, com questões relevantes para a criação de robôs e/ou soluções de automação e análise de livro e/ou fluxo de ordens utilizando as plataformas MT4 e/ou MT5.

Algumas regras básicas:

1. Por favor não faça perguntas sobre outros assuntos aqui.

2. Por favor utilize Alt+S para editar e apresentar seu código fonte nesse tópico.

3. Não publique nenhum código fonte nesse tópico se não for de sua autoria ou público, como por exemplo os existentes no CodeBase.

4. Se você já criou ou vai criar um tópico especificamente com sua pergunta coloque aqui apenas uma referência para ele para evitar redundância.

5. Por favor siga as regras do fórum (https://www.mql5.com/pt/about/rules)

Obrigado e boa discussão a todos!

Rogério Figurelli

[Rogerio Figurelli]

Fórum de negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação

Boletas para scalps

Rogerio Figurelli, 2019.06.01 10:35

Bom dia a todos,
Gostaria de contribuir com dois centavos nessa comparação de plataformas, que apesar de considerar fora do objetivo inicial do tópico, me parece bastante relevante para o fórum.
Antes de mais nada, um fato, no mínimo curioso, é que a expressão DOM (Depth of Market) — mais em https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/trading/depth_of_market) — não era utilizada por nenhuma plataforma brasileira, até onde eu tenha conhecimento, antes do MT5 entrar no mercado nacional.
A partir desse momento, vários fabricantes nacionais passaram a não só utilizar a expressão, mas a aprimorar suas tecnologias e soluções nessa área, com a forte ameaça de abertura desse mercado, antes dominado apenas por players de maior poder aquisitivo para investir em plataformas de alto custo, reservadas para poucos desenvolvedores privilegiados. Ainda mais no caso do MT5, que é uma plataforma gratuita desde a origem de seu modelo de negócios, o que me parece um grande diferencial competitivo, agregando uma comunidade internacional cada vez maior e mais qualificada.
Notem que essa valorização do DOM dentro das plataformas, e abertura de mercado, fez surgir várias empresas especializadas nesse segmento, buscando integrar suas soluções manuais, para não dizer totalmente braçais. Mas o problema disso é que (minha opinião) a automação dessas plataformas apenas disfarça a questão emocional, pois o momento de acionar os algoritmos de execução, por melhores que eles sejam, o resultado é totalmente dependente da emoção do trader. Entretanto, se você desejar escapar das emoções e automatizar seu sistema operacional, criando um robô, na minha opinião o MT5 se torna imbatível, comparado com as outras plataformas locais, e soluções desse tipo.
Em outras palavras, para mim o MT5 domina o que realmente livra qualquer trader das emoções: um robô operando de forma totalmente autônoma, sem decisões humanas durante o "calor" dos acontecimentos.
E o usuário de um robô assim é o que chamo de algotrader, pois enquanto você depender de clicar em algo para operar estará apenas sendo um trader, por melhores que sejam as ferramentas que você tem em mãos, e nesse sentido, concordo totalmente com o Flavio Jarabeck de que o MT5 não é uma plataforma eficiente para trades manuais nativos (mesmo que eles estejam disfarçados por uma camada de algoritmos), como, por sinal, acontece com a maior parte das plataformas de robôs.
Sds.,
Rogério Figurelli

[জচেলিনো]

Fórum de negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação

Problemas para operar robôs scalp no mini-dólar

Vinicius Lehmann, 2019.06.04 15:09

Bom dia pessoal,

Sou ainda um novato no desenvolvimento de robôs no MetaTrader 5 e estou trabalhando no desenvolvimento de um robô que opera por afastamento de média e busca ganho de 1 ponto no mini-dolar. Nos testes as coisas são maravilhosas mas na conta real é bem diferente.

Comecei o teste do robô com ordens à mercado utilizando o parâmetro TakeProfit do objeto MqlTradeRequest e infelizmente para scalp's curtos como esse não funcionou como o esperado.

Novos testes realizados com ordens limit's e novamente problemas:

Pela corretora XP as ordens limit's de 1 ponto de distância da ordem inicial não foram executadas.

A questão que coloco aqui é será possível operar scalp's tão curtos como esse? Quais variáveis devo levar em consideração no desenvolvimento para a conta real? Devo mudar a abordagem do robô para não operar com um "gain" tão curto?

Desde já agradeço a ajuda da comunidade. E deixo uma sugestão de criarmos um grupo no telegram dos desenvolvedores.

Um abraço à todos!

[Rogerio Figurelli]

Fórum de negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação

update frequency settings for the book

Marcio Sales Santana, 2019.06.05 15:57

Para melhorar a frequência de atualização pode-se configurar o metatrader em opções -> Aba Graficos --> Max barras no gráfico --> diminuir para --> 1000

[ramaziero]

Galera bom dia!

Tenho uma necessidade de validar qual o melhor preço do book de ofertas de vendedor e comprador.

O problema é q as vezes o book é escasso e sem liquidez e o array dele pra pegar o valor da erro: 

bookAtivo1[31].price

Quando o ativo tem liquidez n da erro. Mas quando n tem ele da. 

Alguem pode me ajudar com uma solução para isso?

[Rogerio Figurelli]

Fórum de negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação

Book de ofertas - Erro de Array

ramaziero, 2019.06.10 16:28

Galera bom dia!

Tenho uma necessidade de validar qual o melhor preço do book de ofertas de vendedor e comprador.

O problema é q as vezes o book é escasso e sem liquidez e o array dele pra pegar o valor da erro: 

bookAtivo1[31].price

Quando o ativo tem liquidez n da erro. Mas quando n tem ele da. 

Alguem pode me ajudar com uma solução para isso?

[Rogerio Figurelli]

Boa noite a todos,

Uma dica de artigo recente, para quem estiver começando a utilizar as funções de DOM do MT5.

https://www.mql5.com/pt/articles/1793

Sds.,
Rogério Figurelli

[aluisio Marques]

Por favor, onde ficam armazenados os arquivos dos ativos do livro de ofertas?

[Rogerio Figurelli]

aluisio Marques:
Por favor, onde ficam armazenados os arquivos dos ativos do livro de ofertas?

Olá  aluisio Marques, ótima pergunta, se seu ponto é o histórico de preços do livro de ofertas, até onde eu saiba, eles não ficam armazenados em tempo real no terminal cliente. Entretanto, para uma melhor análise dessas limitações recomendo acessar  https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/start_advanced/structure onde você encontra uma lista e estrutura dos arquivos/pastas do MQL5.
Uma solução de contorno é você criar um algoritmo para fazer isso, para os ativos escolhidos, o que também não é uma tarefa simples, pelo grande volume de dados em tempo real.
Sds.,
Rogério Figurelli