Discussão do artigo "Reversão: o Santo Graal ou um equívoco perigoso?"
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Novo artigo Reversão: o Santo Graal ou um equívoco perigoso? foi publicado:
Neste artigo, tentaremos entender, além do conceito de reversão, se vale a pena implementá-la para melhorar nossas estratégias de negociação. Após criarmos um Expert Advisor, usaremos dados históricos a fim de não só ver quais indicadores são mais indicados para reversão, mas também saber se é possível utilizar o EA sem indicadores como um sistema de negociação independente. Consideraremos se é possível converter um sistema de negociação desfavorável num lucrativo com a ajuda de reversões.
Noções básicas de um sistema de reversão adequado
Após muitos testes no que diz respeito à otimização do EA apresentado abaixo, desenvolvi uma série de regras que precisam ser seguidas se você quiser minimizar o risco de perder seu depósito. Não afirmo que eles são a verdade definitiva, mas em todos os símbolos e períodos em que foram realizados os testes, foram atendidas todas essas regras.
Regra 1: nível de take-profit maior do que o stop-loss.
Em geral, os artigos sobre martingale e sobre reversão em particular dizem que o stop-loss deve ser igual ao take-profit. No entanto, os testes provaram a falácia dessa opinião. Em todos os testes em todos os mercados, a mesma proporção entre stop-loss e take-profit leva a perdas no depósito. Sua única chance de ganhar é usar um nível de pelo menos 2 vezes o stop-loss.
Além disso, a melhor proporção para um determinado instrumento depende do próprio instrumento. Por exemplo, para o GBPUSD essa relação é aproximadamente 3:1 ou 4:1, enquanto para o EURUSD pode ser usada como 2:1 ou 4:1.
Ou seja, se a proporção for 2:1, o nível de take-profit deverá ser 2 vezes maior do que o nível de stop-loss. Por exemplo, se o stop-loss for de 40 pontos, o take-profit será de 80 pontos.
Regra 2: o stop-loss deve ser grande o suficiente.
Num mercado lateral como o Forex, combinar pequenos stop-loss com reversões leva a perdas no depósito. Não houve um único teste que negasse essa regra.
No EA abaixo, usaremos um stop-loss de 40-90 pontos, mas você precisa entender que, como os instrumentos Forex têm 5 ou 3 casas decimais, os stop-loss e take-profit selecionados são multiplicados por 10 (não sei por que isso é necessário, mas isso é feito em todos os EA cujos códigos são publicados na seção Artigos). Ou seja, o stop-loss real é de 400 a 900 pontos. Isso é comparável ao movimento diário médio do instrumento.
Um stop-loss inferior a 400 pontos leva a perdas, independentemente do nível de take-profit. A única exceção a essa regra será dada abaixo na descrição da estratégia 'entrada uma vez por dia'.
Regra 3: o timeframe não deve ser muito pequeno.
Em princípio, o uso um stop-loss e take-profit grandes reduz a dependência do timeframe. Afinal, as posições em si são mantidas por um longo período - de um dia a uma ou mais semanas. Porém, percebe-se que em timeframes inferiores a M15 o lucro diminui, como em timeframes a partir do H1, o que é bastante compreensível, pois o número de trades diminui.
Regra 4: parar a tempo.
Teoricamente, se, quando houver posições desfavoráveis, você abrir uma nova posição, no final você sempre terá lucro. Mas, na prática, a interminável abertura de posições com o dobro do volume leva a perdas ou a um esgotamento completo do depósito.
Autor: Roman Klymenko