Discussão do artigo "Reversão: o Santo Graal ou um equívoco perigoso?"
SetIndexBuffer(index_buffers++,buf0,INDICATOR_DATA);
É a primeira vez que vejo essa função ser usada em um Expert Advisor. Por quê?
Eu leio na diagonal, mas essa frase "corta o olho":
Вывод 1. Практически ни один из стандартных индикаторов по отдельности, по крайней мере без использования манименеджмента, не способен постоянно приносить стабильную прибыль.
Os indicadores não geram lucro, mas analisam o mercado e podem gerar sinais de negociação.
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A estratégia em si é mais promissora para os Expert Advisors de várias moedas, mas essa é minha opinião pessoal e pode estar errada.
É estranho que nenhuma pesquisa tenha sido feita com o indicador ZigZag. Na minha opinião, ele é a ferramenta mais adequada para esses Expert Advisors.
Não concordo com a afirmação de que "... ao reverter, não nos importamos com qual direção e quando abrir a primeira operação ". O uso da techanalysis para a primeira negociação, bem como para as subsequentes, reduz a probabilidade de drenagem do depósito.
É a primeira vez que vejo essa função ser usada em um Expert Advisor. Por quê?
Estudei o mql5 usando exemplos do manual do mql5. Essa função é usada lá. Entretanto, talvez haja exemplos do código de um indicador, não de um Consultor especialista. Não prestei atenção a isso)
Eu leio na diagonal, mas essa é a frase que "corta o olho":
Os indicadores não trazem lucro, mas analisam o mercado e podem gerar sinais de negociação.
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A estratégia em si é mais promissora em Expert Advisors de várias moedas, mas essa é minha opinião pessoal e pode estar errada.
> Os indicadores não geram lucro, mas analisam o mercado e podem gerar sinais de negociação
Sim, você está certo
> A estratégia em si é mais promissora em Expert Advisors de várias moedas, mas essa é minha opinião pessoal e pode estar errada.
Do ponto de vista da diversificação, isso pode ser verdade. Mas você precisa testar se os rebaixamentos de várias moedas se sobrepõem uns aos outros
É estranho que nenhuma pesquisa tenha sido feita com o indicador ZigZag. Na minha opinião, ele é a ferramenta mais adequada para esses Expert Advisors.
Não concordo com a afirmação de que "... ao reverter, não nos importamos com qual direção e quando abrir a primeira operação ". O uso da techanalysis para a primeira operação, bem como para as subsequentes, reduz a probabilidade de drenagem do depósito.
> É estranho que nenhuma pesquisa tenha sido feita com o indicador ZigZag. Na minha opinião, ele é a ferramenta mais adequada para esses Expert Advisors.
Estou cada vez mais inclinado a pensar que, ao contrário dos testes, uma média móvel simples pode ser a mais adequada. Porque nos exemplos acima são usados take-outs e stops muito grandes, ou seja, o que importa é a direção da tendência global, não o suporte, os níveis de resistência ou o movimento de preço intradiário. Terei que tentar testá-lo novamente.
> Não concordo com a afirmação de que "... ao reverter, não nos importamos com a direção e o momento de abrir a primeira operação ". Usar a análise mecânica para a primeira operação, bem como para as subsequentes, reduz a probabilidade de drenagem do depósito.
Não foi exatamente isso que quis dizer. Até mesmo testes com dados históricos mostraram que a direção é importante. No sentido de que as melhores opções de stop/teak para posições vendidas trouxeram significativamente mais lucro do que as melhores opções de stop/teak para posições compradas. Ou seja, não custa nada usar dados históricos para determinar qual é a melhor direção para um determinado instrumento.
Quanto à análise de reversão, se nos referirmos à análise não com a ajuda de indicadores, mas com a ajuda de níveis de suporte, resistência, etc., ela tem seus próprios prós e contras. De fato, ela pode ajudar a escolher a direção certa e, assim, reduzir os riscos. Mas em um pacote de 8 negociações, que consideramos no artigo, você economiza apenas 1 negociação. Economizar à custa de seu tempo, porque a análise é um trabalho manual, não automático. Se não houver problemas com o tempo livre, a abertura manual da primeira negociação pode, de fato, ser mais lucrativa do que a negociação automática de acordo com uma direção pré-selecionada.
Ao mesmo tempo, nenhuma análise mecânica ajudará se Trump tuitar que precisa de um dólar fraco/forte ou algo semelhante).
Se você está se referindo ao uso de indicadores, acabei de apresentar os resultados dos testes. Quando comecei a testar, eu mesmo esperava que fosse possível aumentar os lucros com a ajuda de indicadores. Mas, infelizmente, os testes mostraram o contrário. Só posso esperar que eu tenha usado os parâmetros errados dos indicadores nos testes e que eu deveria ter usado, por exemplo, períodos mais longos. Talvez valha a pena testar novamente com parâmetros diferentes ou outras condições de entrada.
O sistema não é robusto para dados de outros corretores. Os testes se ajustam a todo o histórico. Não há testes com um intervalo de teste de pelo menos dois anos (2016-2018).
Naturalmente, cada corretora tem seus próprios tamanhos de ponto, seus próprios swaps. Como as negociações são mantidas, em média, por um período bastante longo, swaps mais altos em comparação com o corretor que está sendo testado consumirão parte do lucro.
Se sua corretora tiver um tamanho de pip diferente, as configurações ideais encontradas durante o teste não serão adequadas. Você precisará fazer sua própria otimização para encontrar os tamanhos de stop e take que serão adequados para sua corretora.
O spread de sua corretora, em princípio, não deve afetar significativamente, pois no artigo acima são usados níveis de stop e take muito grandes.
De qualquer forma, se for usar esse Expert Advisor em uma conta real, deverá testá-lo e otimizar seus parâmetros antes de usá-lo.
> Nenhum teste com um intervalo de teste de pelo menos dois anos (2016-2018)
Neste artigo, estamos analisando como a reversão funciona durante todo o período da bolsa. Tudo bem, se não tivermos dados para todo o período, pelo menos para o período que temos. O objetivo deste artigo não era encontrar as configurações de EA mais adequadas para o mercado atual. Supõe-se que, se a reversão funcionou durante todos os 20 anos para os quais temos dados, então deve ser um sistema de negociação realmente funcional.
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Novo artigo Reversão: o Santo Graal ou um equívoco perigoso? foi publicado:
Neste artigo, tentaremos entender, além do conceito de reversão, se vale a pena implementá-la para melhorar nossas estratégias de negociação. Após criarmos um Expert Advisor, usaremos dados históricos a fim de não só ver quais indicadores são mais indicados para reversão, mas também saber se é possível utilizar o EA sem indicadores como um sistema de negociação independente. Consideraremos se é possível converter um sistema de negociação desfavorável num lucrativo com a ajuda de reversões.
Noções básicas de um sistema de reversão adequado
Após muitos testes no que diz respeito à otimização do EA apresentado abaixo, desenvolvi uma série de regras que precisam ser seguidas se você quiser minimizar o risco de perder seu depósito. Não afirmo que eles são a verdade definitiva, mas em todos os símbolos e períodos em que foram realizados os testes, foram atendidas todas essas regras.
Regra 1: nível de take-profit maior do que o stop-loss.
Em geral, os artigos sobre martingale e sobre reversão em particular dizem que o stop-loss deve ser igual ao take-profit. No entanto, os testes provaram a falácia dessa opinião. Em todos os testes em todos os mercados, a mesma proporção entre stop-loss e take-profit leva a perdas no depósito. Sua única chance de ganhar é usar um nível de pelo menos 2 vezes o stop-loss.
Além disso, a melhor proporção para um determinado instrumento depende do próprio instrumento. Por exemplo, para o GBPUSD essa relação é aproximadamente 3:1 ou 4:1, enquanto para o EURUSD pode ser usada como 2:1 ou 4:1.
Ou seja, se a proporção for 2:1, o nível de take-profit deverá ser 2 vezes maior do que o nível de stop-loss. Por exemplo, se o stop-loss for de 40 pontos, o take-profit será de 80 pontos.
Regra 2: o stop-loss deve ser grande o suficiente.
Num mercado lateral como o Forex, combinar pequenos stop-loss com reversões leva a perdas no depósito. Não houve um único teste que negasse essa regra.
No EA abaixo, usaremos um stop-loss de 40-90 pontos, mas você precisa entender que, como os instrumentos Forex têm 5 ou 3 casas decimais, os stop-loss e take-profit selecionados são multiplicados por 10 (não sei por que isso é necessário, mas isso é feito em todos os EA cujos códigos são publicados na seção Artigos). Ou seja, o stop-loss real é de 400 a 900 pontos. Isso é comparável ao movimento diário médio do instrumento.
Um stop-loss inferior a 400 pontos leva a perdas, independentemente do nível de take-profit. A única exceção a essa regra será dada abaixo na descrição da estratégia 'entrada uma vez por dia'.
Regra 3: o timeframe não deve ser muito pequeno.
Em princípio, o uso um stop-loss e take-profit grandes reduz a dependência do timeframe. Afinal, as posições em si são mantidas por um longo período - de um dia a uma ou mais semanas. Porém, percebe-se que em timeframes inferiores a M15 o lucro diminui, como em timeframes a partir do H1, o que é bastante compreensível, pois o número de trades diminui.
Regra 4: parar a tempo.
Teoricamente, se, quando houver posições desfavoráveis, você abrir uma nova posição, no final você sempre terá lucro. Mas, na prática, a interminável abertura de posições com o dobro do volume leva a perdas ou a um esgotamento completo do depósito.
Autor: Roman Klymenko