Discussão do artigo "Apresentação personalizada do histórico de negociação e criação de gráficos para relatórios"
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Novo artigo Apresentação personalizada do histórico de negociação e criação de gráficos para relatórios foi publicado:
O artigo descreve métodos personalizados, a fim de avaliar o histórico de negociação. Para fazer isso, são descritas duas classes para seu carregamento e análise. A primeira recolhe o histórico de negociação numa pequena tabela. Já a segunda está encarregada das estatísticas, uma vez que calcula vários indicadores e plota gráficos que ajudam a tornar mais conveniente a avaliação da eficácia da negociação.
No coração de qualquer sistema de trading está um algoritmo de negociação formando uma curva de Profit/Loss. Esse algoritmo pode ser comparado a um ativo sintético cujo valor é formado em relação a um ativo subjacente (instrumento negociado). Por exemplo, para opções, há uma fórmula (modelo BSM) que a qualquer momento calcula o valor do ativo sintético com base no preço do ativo subjacente. Mas para um algoritmo de negociação, essa fórmula não existe. Neste caso, consequentemente, a execução do algoritmo pode ser comparada a uma posição longa de um instrumento sintético cuja curva de PL é formada pela lógica programada nele. O lucro gerado por esse 'ativo' pode ser instável em diferentes períodos. Mesmo se estiver sujeito a avaliação por um único modelo econométrico, este modelo não pode ser unificado. Surge a pergunta: como rastrear tanto esse ativo quanto a fase de nossa negociação? Uma solução adequada parece ser realizar uma retrospetiva da negociação desse algoritmo e identificar desvios em relação aos resultados esperados.
Não darei conselhos sobre a análise de algoritmos, em vez disso, apresentarei um conjunto de métodos que ajudarão a dar uma visão completa do histórico de negociação. Com base nos dados obtidos, você pode construir modelos econométricos complexos, determinar perfis e fazer outros raciocínios.
Este artigo será dividido em duas seções. Na primeira seção, falarei sobre métodos de geração de relatórios de negociação a partir das informações armazenadas nos terminais. Quer dizer, esta seção tem a ver com os dados iniciais para análise. Na segunda seção, formaremos os principais indicadores que ajudarão a avaliar a retrospectiva dos dados de negociação selecionados. A amostragem de dados pode variar para todos os ativos, para um ativo, para todo o histórico disponível ou para um determinado período. Os resultados da análise serão apresentados num arquivo separado e brevemente mostrados no terminal.
Tirei os dados para análise do meu histórico de negociação real. Os exemplos de como implementar o código foram criados no período de teste, numa conta de demostração, especificamente com esse objetivo.
Autor: Andrey Azatskiy