Indexar 2 ativos para Long & Short

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Leonardo Ferreira
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Leonardo Ferreira  

Como faço para indexar um ativo no outro? Preciso para análise de operação Long & Short.

Por exemplo: GOAU4 (8,11) / GGBR4 (16,02) = Ratio 0,5062

Trader_Patinhas
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Trader_Patinhas  
Leonardo Ferreira:

Como faço para indexar um ativo no outro? Preciso para análise de operação Long & Short.

Por exemplo: GOAU4 (8,11) / GGBR4 (16,02) = Ratio 0,5062

Segue abaixo um roteiro (meu MT5 está em inglês, se o seu estiver em português vc tem que considerar o equivalente): 

1) Selecione a aba de símbolos (Symbol) da janela de observação (Market Watch).

2) Clique com o botão direito em qualquer lugar dentro do Market Watch.

3) Selecione a opção Symbols (Ctrl+U).

4) Clique no botão Create Custom Symbol.

5) Escolha um nome para o símbolo customizado que vc quer criar e preencha no campo Symbol (primeiro campo da lista). Exemplo: GOAU4/GGBR4

6) No campo Synthetic Instrument Formula (segundo campo da lista), digite uma fórmula válida. Exemplo: GOAU4/GGBR4

7) Se desejar aumente o número de casas decimais usadas na representação numérica do símbolo, ajustando o campo Digits.

7) Clique em OK.

8) O símbolo customizado (GOAU4/GGBR4) aparecerá na janela de observação e você poderá abrir o gráfico dele.

Observações:

1) Se vc fizer isso fora do horário do mercado, só vai conseguir obter cotações e ver o gráfico muito tempo depois, às vezes só no dia seguinte.

2) Os valores podem ter distorções no caso de ativos de pouca liquidez (ações pouco negociadas, opções, etc.), pois o cálculo considera o último valor negociado de cada símbolo e, se a liquidez for baixa, os preços de cada um podem ter ocorrido em tempos diferentes.

3) Tenha em mente que o preço ask do símbolo customizado é calculados com base no ask dos dois ativos (idem para o bid), mas, para comprar o long/short a mercado, paga-se o ask pelo ativo comprado e recebe-se o bid pelo ativo vendido. Ou seja, o backtest de qualquer estratégia que negocie o símbolo sintético vai dar um resultado melhor que o real, pois no cálculo do ganho o backtest presume que pagou a razão entre os asks na compra e recebeu a razão entre os bids na venda, mas no mercado real a estratégia pagaria a razão ask/bid (que é maior) e receberia a razão bid/ask (que é menor).

Leonardo Ferreira
87
Leonardo Ferreira  

Fantástico!!  Resolveu o que eu precisava!!
Obrigado!


Trader_Patinhas:

Segue abaixo um roteiro (meu MT5 está em inglês, se o seu estiver em português vc tem que considerar o equivalente): 

1) Selecione a aba de símbolos (Symbol) da janela de observação (Market Watch).

2) Clique com o botão direito em qualquer lugar dentro do Market Watch.

3) Selecione a opção Symbols (Ctrl+U).

4) Clique no botão Create Custom Symbol.

5) Escolha um nome para o símbolo customizado que vc quer criar e preencha no campo Symbol (primeiro campo da lista). Exemplo: GOAU4/GGBR4

6) No campo Synthetic Instrument Formula (segundo campo da lista), digite uma fórmula válida. Exemplo: GOAU4/GGBR4

7) Se desejar aumente o número de casas decimais usadas na representação numérica do símbolo, ajustando o campo Digits.

7) Clique em OK.

8) O símbolo customizado (GOAU4/GGBR4) aparecerá na janela de observação e você poderá abrir o gráfico dele.

Observações:

1) Se vc fizer isso fora do horário do mercado, só vai conseguir obter cotações e ver o gráfico muito tempo depois, às vezes só no dia seguinte.

2) Os valores podem ter distorções no caso de ativos de pouca liquidez (ações pouco negociadas, opções, etc.), pois o cálculo considera o último valor negociado de cada símbolo e, se a liquidez for baixa, os preços de cada um podem ter ocorrido em tempos diferentes.

3) Tenha em mente que o preço ask do símbolo customizado é calculados com base no ask dos dois ativos (idem para o bid), mas, para comprar o long/short a mercado, paga-se o ask pelo ativo comprado e recebe-se o bid pelo ativo vendido. Ou seja, o backtest de qualquer estratégia que negocie o símbolo sintético vai dar um resultado melhor que o real, pois no cálculo do ganho o backtest presume que pagou a razão entre os asks na compra e recebeu a razão entre os bids na venda, mas no mercado real a estratégia pagaria a razão ask/bid (que é maior) e receberia a razão bid/ask (que é menor).

vitorhugo123
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vitorhugo123  

Boa tarde 

Qual o comando eu escreveria para enviar uma ordem de compra ed um ativo1 e venda de um ativo 2 de long e short neste caso acima?

esbaptista
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esbaptista  
Leonardo Ferreira:

Como faço para indexar um ativo no outro? Preciso para análise de operação Long & Short.

Por exemplo: GOAU4 (8,11) / GGBR4 (16,02) = Ratio 0,5062

Leonardo, fiquei bastante curioso para saber o que vc vai fazer com isso. Poderia nos explicar?

esbaptista
84
esbaptista  
vitorhugo123:

Boa tarde 

Qual o comando eu escreveria para enviar uma ordem de compra ed um ativo1 e venda de um ativo 2 de long e short neste caso acima?

normalmente vc vendo o índice e compra o ativo q foi dividido.


ratio = petr3 / petr4

Compra: petr3

Vende: petr4

Flavio Jarabeck
134280
Flavio Jarabeck  

Tomem cuidado com essas abordagens de Long & Short... por 2 motivos principais:

1- Gerenciar Long & Short via EA é de longe trivial... Se EAs são complexos imaginem um que faça Long & Short.

2- Jamais esqueçam que no mercado brasileiro, a menos que seja day trade, vocês tem que alugar as ações do lado Vendido! Do contrário vão tomar uma multa animal da B3.

Se quiserem operar Long &Short façam algum curso!

;)

Joao Luiz Sa Marchioro
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Joao Luiz Sa Marchioro  
O METATRADER está apagando os SÍMBOLOS CUSTOMIZADOS. Como resolver?
bucksak
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bucksak  
Ainda está acontecendo isso dele deletar os símbolos?
Flavio Girão
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Flavio Girão  

ola.

dúvida trivial, embora eu tenha todo o capital pra fazer a operação, qual a melhor ordem pra fazer a operação? comprar primeiro ou vender?

Leonardo Ferreira
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Leonardo Ferreira  
Flavio Girão:

ola.

dúvida trivial, embora eu tenha todo o capital pra fazer a operação, qual a melhor ordem pra fazer a operação? comprar primeiro ou vender?

Depende da sua corretora!!  Se não sabe, teste venda e depois compra.
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