Indicadores: Cointegration
Agora um artigo sobre isso, e não valerá nem um pouco o preço)
Agora um artigo para acompanhar, e valerá a pena o preço)
Acho que farei uma versão mais interessante depois do Ano Novo, então o artigo será justificado. não há muito o que descrever aqui.
Acho que farei uma versão mais interessante depois do Ano Novo, então o artigo será justificado. não há muito o que descrever aqui.
Vi o nome do indicador e imediatamente me lembrei de um addon para NSH. Acho que se chamava CSSA. Havia uma ferramenta lá, chamada "Co-integração". Só que ela mostrava a dependência não entre instrumentos, mas entre frequências, e foi criada com base no exemplo da tela do osciloscópio. Ou seja, ao longo dos eixos X e Y, desenhando assim figuras de Lissajous (um termo da teoria ondulatória do sinal). Portanto, o ponto de cointegração era simples. Era necessário selecionar essas duas frequências com parâmetros de média, etc., para que um círculo o mais suave possível aparecesse na tela. Isso indica que uma frequência segue a outra e, portanto, uma prevê a outra. Depois de obter o formato do círculo, temos parâmetros de frequência, média, deslocamento, etc., que previram o quociente. Mais precisamente, esse método procurou exatamente a frequência que está à frente do kotir e mantém o ritmo com ele. Durante todo o tempo de uso desse complemento, consegui construir um círculo apenas uma vez e por acidente, porque os parâmetros foram selecionados manualmente + tudo foi feito em uma determinada janela, etc. Mas, depois de obter o círculo e aprender a frequência ativa atual, que está à frente do quociente, foi possível fazer de 5 a 6 negócios em picos e depressões com alta precisão. Mas como a construção da figura do círculo foi manual, não consegui repetir esse resultado. Portanto, há muito a ser feito nesse sentido.
Aqui está um link para o projeto do complemento
O Entropy do mesmo site merece atenção especial. Acredito que, para o NS, a entropia seria uma contribuição significativa.
- www.noxapredict.com
Vi o nome do indicador e imediatamente me lembrei de um complemento para o NSH. Acho que o nome é CSSA. Havia uma ferramenta lá, chamada "Co-integração". Só que ela mostrava a dependência não entre instrumentos, mas entre frequências, e foi criada com base no exemplo da tela do osciloscópio. Ou seja, ao longo dos eixos X e Y, desenhando assim figuras de Lissajous (um termo da teoria ondulatória do sinal). Portanto, o ponto de cointegração era simples. Era necessário selecionar essas duas frequências com parâmetros de média, etc., para que um círculo o mais suave possível aparecesse na tela. Isso indica que uma frequência segue a outra e, portanto, uma prevê a outra. Depois de obter o formato do círculo, temos parâmetros de frequência, média, deslocamento, etc., que previram o quociente. Mais precisamente, esse método procurou exatamente a frequência que está à frente do kotir e mantém o ritmo com ele. Durante todo o tempo de uso desse complemento, consegui construir um círculo apenas uma vez e por acidente, porque os parâmetros foram selecionados manualmente + tudo foi feito em uma determinada janela, etc. Mas, tendo recebido o círculo e aprendido a frequência ativa atual, que está à frente do quociente, foi possível fazer de 5 a 6 negócios em picos e depressões com alta precisão. Mas como a construção da figura do círculo foi manual, não consegui repetir esse resultado. Portanto, ainda há muito a ser feito nesse sentido.
Aqui está um link para o projeto do complemento
O Entropy do mesmo site merece atenção especial. Acho que para o NS a entropia seria uma entrada significativa.
2 ou mais instrumentos financeiros são cointegrados se sua combinação linear formar um BP estacionário
Vou dar uma olhada nesse software, obrigado... mas é basicamente a mesma coisa com letras diferentes.
2 ou mais instrumentos financeiros são cointegrados se sua combinação linear formar um VR estacionário
Vou dar uma olhada nesse software, obrigado... mas ele é basicamente o mesmo, mas com letras diferentes.
Só que nesse software não havia a possibilidade de otimizar atomicamente os parâmetros para construir um círculo. Outra coisa seria se essa ferramenta aparecesse no MT como um produto completo. Com as possibilidades de otimização da nuvem, acho que valeria a pena. O principal é realizar tudo corretamente.
Só que nesse software não havia a possibilidade de otimizar automaticamente os parâmetros para construir um círculo. Seria outra questão se essa ferramenta aparecesse no MT como um produto completo. Com as possibilidades de otimização da nuvem, acho que valeria a pena. O principal é fazer isso corretamente.
Círculo significa correspondência total de frequências, é possível ajustar qualquer par de instrumentos, mas não há certeza de que não haverá ajuste excessivo, portanto, isso deve ser feito por meio de validação cruzada.
círculo significa uma correspondência completa de frequências, você pode fazer a correspondência de qualquer par de instrumentos, mas não é um fato que não haverá sobreajuste, portanto, isso deve ser feito por meio de validação cruzada.
Acredito que, ao receber o círculo, a frequência atuará no mercado não por um longo período, mas sim dentro de 5-6 sinais. O principal é aprender a recebê-lo rapidamente, para que esses sinais sejam relevantes. Pelo que sei, o cálculo exige muitos recursos, portanto, pode haver dificuldades.
Acredito que, ao receber um círculo, a frequência não atuará no mercado por um longo período, mesmo que seja de 5 a 6 sinais. O principal é aprender a recebê-lo rapidamente, para que esses sinais sejam relevantes. Pelo que sei, o cálculo exige muitos recursos, portanto, pode haver dificuldades.
Se não houver dependência fundamental, ele quebrará constantemente quase todas as novas barras, portanto, a negociação de pares é uma faca de dois gumes - hoje há dependências e amanhã não. No exemplo desse indicador, é possível ver que, se você desativar o retreinamento a cada nova barra
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Cointegration:
O indicador calcula e exibe o relacionamento linear entre dois ou mais instrumentos.
Autor: Maxim Dmitrievsky