Especialistas: Arbitrage Synthetic - página 2
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por que? lucro+comissão, não entendo por que não há colchetes :)
Porque CPositionInfo::Commission sempre retorna nulo.
Porque CPositionInfo::Commission sempre retorna zero.
Isso é um bug ou deveria ser assim?
Em geral, eu costumo definir a comissão em pontos nas entradas para essa finalidade, porque às vezes ela é cobrada post facto.
Isso é um bug ou deveria ser assim?
No mínimo, é um recurso que quase todo mundo no fórum provavelmente conhece.
No mínimo, é um recurso que provavelmente quase todo mundo no fórum conhece.
Talvez ela costumava retornar alguma coisa? Não uso a biblioteca padrão há muito tempo, então mudei para a sua :)
talvez ela já tenha devolvido algo antes?
https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=POSITION_COMMISSION
https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=POSITION_COMMISSION
Ah, entendi. Isso nem sempre funcionaria, porque às vezes as comissões não são creditadas imediatamente.
minúcias da vida
Parece haver uma diferença entre as medianas. Por que exigir que a perna de trabalho fique atrás da sintética em um determinado intervalo de tempo? A probabilidade de "salto" depende disso? Ou é apenas para o testador "tentar"?
E este é o que quebrou meu cérebro
Por que um filtro de tempo com lógica diferente para diferentes direções de abertura da perna?
Não entendi esta
Parece haver uma diferença entre as medianas. Por que exigir que a perna de trabalho fique atrás da sintética em um determinado intervalo de tempo? A probabilidade de "salto" depende disso? Ou é apenas para o testador "tentar"?
E este é o que quebrou meu cérebro
Por que um filtro de tempo com lógica diferente para diferentes direções de abertura da perna?
O primeiro é estupidamente copiado da lógica mais complexa de outro bot, ele analisa a estatística de defasagem de tempo. + Sim, é interessante ver no testador que, em defasagens diferentes, haverá uma frequência diferente de negociações e resultados diferentes. Às vezes, existe a possibilidade de encontrar o "filtro" do corretor dessa forma - para a questão das estratégias de trapaça.
Não me lembro da segunda... Vou dar uma olhada mais tarde, mas não me lembro do código antigo :D 2016, eu nem sabia programar naquela época.
Por que um filtro de tempo com lógica diferente para diferentes direções de abertura de perna?
Aqui parece haver um erro, pois não há grandes diferenças quando se testa com ticks reais (bem como permanências significativas de cotações de sintéticos).
Provavelmente, foi deixado de lado por outra lógica quando as negociações foram abertas não na direção do atraso, mas na direção oposta, e eu estava experimentando.
Eu criaria uma lógica completamente diferente agora, mas não quero me envolver com essas estratégias.Maxim Dmitrievsky, se não for segredo, qual foi o ping para o servidor desse bot? E qual é o tempo médio de execução? Tenho 10ms e 200ms, e isso geralmente não é suficiente para ser executado enquanto a arbitragem existe.
E como você determina qual dos dois pares restantes, além do principal, irá "recuperar o atraso"? Eu, por exemplo, apenas uso as estatísticas do histórico, geralmente se o EURUSD estiver liderando, não é o cruzamento que o alcança, mas a segunda perna do USD, mas esse não é o caso em todos os triplos.