Discussão do artigo "Gerenciamento de capital de Vince. Realização como módulo de Assistente MQL5"
Estou encantado, um trabalho incrivelmente bem feito. Obrigado por seu trabalho.
O artigo Capital Management by Vince foi publicado. Implementação na forma do módulo MQL5 Wizard:
Autor: Dmitrii Troshin
Muito obrigado! Boa elaboração de um dos melhores livros!
Основные положения
Para maior clareza, vamos considerar as principais ideias em exemplos. Suponhamos que tenhamos um sistema condicional de duas negociações. A primeira operação ganha 50% e a segunda perde 40%. Se não reinvestirmos o lucro, ganhamos 10% e, se reinvestirmos, a mesma sequência de operações resulta em uma perda de 10%. (P&L=Lucro ou prejuízo).
Ao reinvestir o lucro, o sistema vencedor se transformou em um sistema perdedor.
É impossível transformar um sistema negativo em um positivo com a ajuda do MM. Mas o oposto também é verdadeiro: um sistema positivo não pode ser transformado em um sistema negativo usando o MM.
Nesse exemplo, o autor não leva em conta duas outras opções:
1. ambas as negociações estão no sistema positivo, ou seja, o lucro é igual a ( 100*1,5*1,5 - 100 ) = 125.
2. ambas as negociações estão no negativo, ou seja, o lucro é igual a ( 100*0,6*0,6 - 100 ) = 64.
Em geral, o sistema plus permanece plus.
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Novo artigo Gerenciamento de capital de Vince. Realização como módulo de Assistente MQL5 foi publicado:
O artigo foi escrito com base no livro de Ralph Vince, “The Mathematics of Money Management”. Nele, são discutidos os métodos empíricos e paramétricos, a fim de encontrar o tamanho ideal de lotes de negociação, em cuja base estão escritos os módulos de gerenciamento de capital para o assistente MLQ5.
Como valores diferentes de PL têm uma probabilidade diferente, para cada valor é encontrada sua "probabilidade associada" P. Depois destas conversões, é procurado o máximo dos produtos:
HPR=(1+PL*f/maxLoss)^P, onde maxLoss é a perda máxima (em valor absoluto).
Aqui, Vince propõe, como probabilidade associada, tomar a probabilidade cumulativa, que temos no gráfico, a laranja, F'(x).
Seria lógico que a probabilidade cumulativa fosse tomada apenas para os valores extremos, enquanto para os valores restantes P=F'(x)-F'(y), onde х e у são valores de F(x) nas bordas do intervalos.
Então, o multiplicador HPR=(1+PL*f/maxLoss)^P seria um tipo de "valor ponderado". A probabilidade total desses valores, como esperado, seria igual a um. No livro, Vince admite que os resultados obtidos desta forma não coincidem com os resultados obtidos com base em dados reais. Ele atribui isso à restrição da amostra e à diferença entre a distribuição real e a normal. Ao aumentar o número de elementos e distribuições, confirmar-se que os valores paramétricos e reais do coeficiente ideal f convergem.
Autor: Dmitrii Troshin