Discussão do artigo "Gerenciamento de capital de Vince. Realização como módulo de Assistente MQL5"
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Novo artigo Gerenciamento de capital de Vince. Realização como módulo de Assistente MQL5 foi publicado:
O artigo foi escrito com base no livro de Ralph Vince, “The Mathematics of Money Management”. Nele, são discutidos os métodos empíricos e paramétricos, a fim de encontrar o tamanho ideal de lotes de negociação, em cuja base estão escritos os módulos de gerenciamento de capital para o assistente MLQ5.
Como valores diferentes de PL têm uma probabilidade diferente, para cada valor é encontrada sua "probabilidade associada" P. Depois destas conversões, é procurado o máximo dos produtos:
HPR=(1+PL*f/maxLoss)^P, onde maxLoss é a perda máxima (em valor absoluto).
Aqui, Vince propõe, como probabilidade associada, tomar a probabilidade cumulativa, que temos no gráfico, a laranja, F'(x).
Seria lógico que a probabilidade cumulativa fosse tomada apenas para os valores extremos, enquanto para os valores restantes P=F'(x)-F'(y), onde х e у são valores de F(x) nas bordas do intervalos.
Então, o multiplicador HPR=(1+PL*f/maxLoss)^P seria um tipo de "valor ponderado". A probabilidade total desses valores, como esperado, seria igual a um. No livro, Vince admite que os resultados obtidos desta forma não coincidem com os resultados obtidos com base em dados reais. Ele atribui isso à restrição da amostra e à diferença entre a distribuição real e a normal. Ao aumentar o número de elementos e distribuições, confirmar-se que os valores paramétricos e reais do coeficiente ideal f convergem.
Autor: Dmitrii Troshin